Exponenta Banner

crrprice

Цены на приборы из дерева Кокс-Росс-Рубинштейн

Свернуть все на странице

Синтаксис

[Price,PriceTree] = crrprice(CRRTree,InstSet)
[Price,PriceTree] = crrprice(___,Options)

Описание

пример

[Price,PriceTree] = crrprice(CRRTree,InstSet) вычисляет цены опции запасов с помощью биномиального дерева CRR, созданного с crrtree. Все инструменты, содержащиеся в переменной финансового инструмента, InstSet, оценены.

crrprice обрабатывает типы инструментов: 'Asian', 'Barrier', 'Compound', 'CBond', 'Lookback', 'OptStock'. Посмотрите instadd для создания определенных типов.

пример

[Price,PriceTree] = crrprice(___,Options) добавляет необязательный входной параметр для Options.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Загрузите дерево CRR и инструменты из файла данных deriv.mat. Оцените барьер и опции поиска, содержащиеся в наборе приборов. 

load deriv.mat; 
CRRSubSet = instselect(CRRInstSet,'Type', ... 
{'Barrier', 'Lookback'}); 

instdisp(CRRSubSet)
Index Type    OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt BarrierSpec Barrier Rebate Name     Quantity
1     Barrier call    105    01-Jan-2003    01-Jan-2006    1           ui          102     0      Barrier1 1       
 
Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt Name      Quantity
2     Lookback call    115    01-Jan-2003    01-Jan-2006    0           Lookback1 7       
3     Lookback call    115    01-Jan-2003    01-Jan-2007    0           Lookback2 9

Оцените барьер и опции поиска.

[Price, PriceTree] = crrprice(CRRTree,CRRSubSet)
Price = 3×1

   12.1272
    7.6015
   11.7772


PriceTree = struct with fields:
    FinObj: 'BinPriceTree'
     PTree: {1x5 cell}
      tObs: [0 1 2 3 4]
      dObs: [731582 731947 732313 732678 733043]

Можно использовать treeviewer чтобы увидеть цены этих трех инструментов вдоль дерева цен.

Входные параметры

свернуть все

Древовидная структура цены запаса, заданная при помощи crrtree.

Типы данных: struct

Переменная инструмента, содержащая набор NINST приборы, заданные с помощью instadd. Инструменты классифицируются по типам; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных является вектором-строкой или вектором символов для каждого инструмента.

Типы данных: struct

(Необязательно) структура опций калькуляции производных, созданная с помощью derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Цена за каждый инструмент, возвращенная как NINST-by- 1 вектор. Цены вычисляются путем обратного динамического программирования в дереве запасов. Если инструмент не может быть оценен, NaN возвращается в эту запись.

Связанными однотипными функциями ценообразования являются:

  • asianbycrr: Цена азиатской опции из CRR дерева.

  • barrierbycrr: Цена барьерной опции из дерева CRR.

  • cbondbycrr: Ценовые конвертируемые облигации из дерева CRR.

  • compoundbycrr: Цена составной опции из дерева CRR.

  • lookbackbycrr: Оцените опцию поиска из дерева CRR.

  • optstockbycrr: Цена американской бермудской или европейской опции с CRR дерева.

Древовидная структура цен на приборы, возвращенная как MATLAB® структура деревьев, содержащих векторы цен приборов и накопленных процентов, и вектор времени наблюдения для каждого узла. Внутри PriceTree:

  • PriceTree.PTree содержит чистые цены.

  • PriceTree.tObs содержит время наблюдения.

  • PriceTree.dObs содержит даты наблюдений.

См. также

| | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка