supersharesensbybls

Определите цену или чувствительность цифровых опций supershare с помощью модели Блэка-Скоулза

Свернуть все на странице

Синтаксис

PriceSens = supersharesensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,StrikeLow,StrikeHigh)
PriceSens = supersharesensbybls(___,Name,Value)

Описание

пример

PriceSens = supersharesensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,StrikeLow,StrikeHigh) вычисляет цену или чувствительность цифровых опций supershare с помощью модели ценообразования опций Black-Scholes.

пример

PriceSens = supersharesensbybls(___,Name,Value) задает опции, использующие один или несколько аргументы пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показано, как вычислить цену и чувствительность цифровых опций supershare с помощью модели Блэка-Скоулза. Рассмотрим суперсредство, основанное на портфеле недивиденд, платящих акции с нижней забастовкой 350 и верхней забастовкой 450. Значение портфеля на 1 ноября 2008 года - 400. Безрисковая ставка составляет 4,5%, а волатильность - 18%. Используя эти данные, вычислите цену и чувствительность опции supershare на 1 февраля 2009 года.

Settle = 'Nov-1-2008';
Maturity = 'Feb-1-2009';
Rates = 0.045;
Basis = 1;
Compounding = -1;

% define the RateSpec
RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle,...
'EndDates', Maturity, 'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding, 'Basis', Basis);

% define the StockSpec
AssetPrice = 400;
Sigma = .18;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice);

% define the high and low strike points
StrikeLow = 350;
StrikeHigh = 450;

% calculate the price
Pssh = supersharebybls(RateSpec, StockSpec, Settle, Maturity,...
StrikeLow, StrikeHigh)
Pssh = 0.9411

% compute the delta and theta of the supershare option
OutSpec = { 'delta';'theta'};
[Delta, Theta]= supersharesensbybls(RateSpec, StockSpec, Settle,...
Maturity, StrikeLow, StrikeHigh, 'OutSpec', OutSpec)
Delta = -0.0010

Theta = -1.0102

Входные параметры

свернуть все

Структура процентной ставки (в годовом исчислении и постоянно сложной), определяемая RateSpec получен из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового актива. Для получения информации о спецификации запаса см. stockspec.

stockspec обрабатывает несколько типов базовых ресурсов. Для примера, для физических товаров цена StockSpec.Asset, волатильность StockSpec.Sigma, и удобное выражение StockSpec.DividendAmounts.

Типы данных: struct

Дата расчета или сделки для опции корзины, заданная как NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Дата погашения для опции корзины, заданная как NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Низкие значения цены забастовки, заданные как NINST-by- 1 вектор.

Типы данных: double

Высокие значения цены забастовки, заданные как NINST-by- 1 вектор.

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: [Gamma,Theta,Price] = supersharesensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,StrikeLow,StrikeHigh,'OutSpec',{'gamma';'theta';'price'})

Задайте выходы, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'OutSpec' и a NOUT- by- 1 или 1-by- NOUT массив ячеек из векторов символов с возможными значениями 'Price', 'Delta', 'Gamma', 'Vega', 'Lambda', 'Rho', 'Theta', и 'All'.

OutSpec = {'All'} указывает, что выход Delta, Gamma, Vega, Lambda, Rho, Theta, и Price, в таком порядке. Это то же самое, что и установка OutSpec включать каждую чувствительность.

Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}

Типы данных: char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены или чувствительность для опции supershare, возвращенные как NINST-by- 1 вектор.

Подробнее о

свернуть все

Опция Supershare

A supershare option выплачивает часть активов, лежащих в основе портфеля, если актив находится между нижней и верхней границами по истечении срока действия опции.

Для получения дополнительной информации см. Раздел «Цифровая опция».

См. также

Темы

Введенный в R2009a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте