Exponenta Banner

touchbybls

Цена в одно касание и без касания бинарные опции с помощью модели ценообразования опций Black-Scholes

Свернуть все на странице

Синтаксис

Price = touchybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,BarrierSpec,Barrier,Payoff)

Описание

пример

Price = touchybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,BarrierSpec,Barrier,Payoff) вычисляет бинарные опции «одно касание» и «без касания» с помощью модели ценообразования опций Black-Scholes.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Рассчитать цену опции в одно касание можно используя следующие данные: 

AssetPrice = 105;
Rate = 0.1;
Volatility = 0.2;
Settle = '01-Jan-2018';
Maturity = '01-Jul-2018';

Определите RateSpec использование intenvset.

RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle, 'EndDates', ...
Maturity, 'Rates', Rate, 'Compounding', -1);

Определите StockSpec использование stockspec.

DividendType = "Continuous";
DividendYield = Rate - 0.1;
StockSpec = stockspec(Volatility, AssetPrice, DividendType, DividendYield);

Вычислим цену двоичной опции с одним касанием.

BarrierSpec = "OT";
Barrier = 100;
Payoff = 15;
 
Price = touchbybls(RateSpec, StockSpec, Settle, Maturity, BarrierSpec, Barrier, Payoff)
Price = 9.7264

Входные параметры

свернуть все

Структура процентной ставки (в годовом исчислении и постоянно сложной), определяемая RateSpec получен из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового актива. Для получения информации о спецификации запаса см. stockspec.

stockspec обрабатывает несколько типов базовых ресурсов. Для примера, для физических товаров цена StockSpec.Asset, волатильность StockSpec.Sigma, и удобное выражение StockSpec.DividendAmounts.

Типы данных: struct

Дата расчета или сделки для опции touch, заданная как NINST-by- 1 матрица с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или объектов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата зрелости для опции touch, заданная как NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Тип опции барьера, заданный как NINST-by- 1 массив ячеек из векторов символов со следующими значениями:

  • 'OT' - В одно касание

    Опция one-touch обеспечивает окупаемость, если базовый актив когда-либо торговался на или за пределами Barrier уровень. В противном случае Payoff равен нулю.

  • 'NT' - No-touch

    Опция no-touch обеспечивает Payoff если базовый актив никогда не торгуется на или за пределами Barrier уровень. В противном случае Payoff равен нулю.

Типы данных: char | cell

Значение барьера, заданное как NINST-by- 1 матрица числовых значений.

Типы данных: double

Значение выплаты, заданное как NINST-by- 1 матрица числовых значений.

Примечание

Значение выплаты вычисляется для точки времени, когда Barrier достигается значение. Выплата либо наличными, либо ничего. Если опция no-touch задана с помощью BarrierSpec, окупаемость на Maturity опции.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены на опции в одно касание в момент 0, возвращенные как NINST-by- 1 матрица.

Подробнее о

свернуть все

Сенсорные и безкасательные опции

Опции one-touch и no-touch обеспечивают окупаемость, если базовое место либо никогда, либо никогда не торгуется на уровне барьера или за его пределами. В противном случае выплата равна нулю.

Только два результата возможны с опцией в одно касание, если трейдер держит контракт на протяжении всего срока действия:

  • Целевая цена (Barrier) достигается, и трейдер собирает полную премию.

  • Целевая цена (Barrier) не достигается, и трейдер теряет сумму, первоначально выплаченную для открытия сделки.

Ссылки

[1] Haug, E. Полное руководство по Опции формул ценообразования. McGraw-Hill Education, 2007.

[2] Wystup, U. FX Options и структурированные продукты. Wiley Finance, 2007.

См. также

| |

Темы

Введенный в R2019b

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка