touchsensbybls

Вычислите цену или чувствительность для бинарных опций с одним касанием и без касания с помощью модели ценообразования опций Black-Scholes

Свернуть все на странице

Синтаксис

PriceSens = touchsensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,BarrierSpec,Barrier,Payoff)
PriceSens = touchsensbybls(___,Name,Value)

Описание

пример

PriceSens = touchsensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,BarrierSpec,Barrier,Payoff) вычисляет цену и чувствительность для бинарных опций с одним касанием и без касания с помощью модели ценообразования опций Black-Scholes.

пример

PriceSens = touchsensbybls(___,Name,Value) задает опции, использующие один или несколько аргументы пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Вычислите цену и чувствительность для опции с одним касанием с помощью следующих данных: 

AssetPrice = 105;
Rate = 0.1;
Volatility = 0.2;
Settle = '01-Jan-2018';
Maturity = '01-Jul-2018';

Определите RateSpec использование intenvset.

RateSpec = intenvset('ValuationDate', Settle, 'StartDates', Settle, 'EndDates', ...
Maturity, 'Rates', Rate, 'Compounding', -1);

Определите StockSpec использование stockspec.

DividendType = "Continuous";
DividendYield = Rate - 0.1;
StockSpec = stockspec(Volatility, AssetPrice, DividendType, DividendYield);

Задайте чувствительности.

OutSpec = {'price', 'delta', 'gamma'};

Вычислите цену и чувствительность для двоичной опции с одним касанием.

BarrierSpec = "OT";
Barrier = 100;
Payoff = 15;
 
[Price, Delta, Gamma] = touchsensbybls(RateSpec, StockSpec, Settle, Maturity, BarrierSpec, Barrier, Payoff,'OutSpec',OutSpec)
Price = 9.7264

Delta = -0.8939

Gamma = 0.0616

Входные параметры

свернуть все

Структура процентной ставки (в годовом исчислении и постоянно сложной), определяемая RateSpec получен из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового актива. Для получения информации о спецификации запаса см. stockspec.

stockspec обрабатывает несколько типов базовых ресурсов. Для примера, для физических товаров цена StockSpec.Asset, волатильность StockSpec.Sigma, и удобное выражение StockSpec.DividendAmounts.

Типы данных: struct

Дата расчета или сделки для опции touch, заданная как NINST-by- 1 матрица с использованием серийных номеров дат, векторов символов даты или объектов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата зрелости для опции touch, заданная как NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат.

Типы данных: double | char | cell

Тип опции барьера, заданный как NINST-by- 1 массив ячеек из векторов символов со следующими значениями:

  • 'OT' - В одно касание. Опция one-touch обеспечивает окупаемость, если базовый спот когда-либо торгуется на или за пределами Barrier уровень и выплата равна нулю в противном случае.

  • 'NT' - Без прикосновений. Опция no-touch обеспечивает Payoff если базовое место никогда не торгуется на или за пределами Barrier уровень и Payoff в противном случае равен нулю.

Типы данных: char | cell

Значение барьера, заданное как NINST-by- 1 матрица числовых значений.

Типы данных: double

Значение выплаты, заданное как NINST-by- 1 матрица числовых значений.

Примечание

Значение выплаты вычисляется для точки времени, когда Barrier достигается значение. Выплата либо наличными, либо ничего. Если опция no-touch задана с помощью BarrierSpec, окупаемость на Maturity опции.

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: Price = touchsensbybls(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,BarrierSpec,Barrier,Payoff,'OutSpec','Delta')

Задайте выходы, заданные как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'OutSpec' и NOUT- by- 1 или 1-by- NOUT массив ячеек из векторов символов с возможными значениями 'Price', 'Delta', 'Gamma', 'Vega', 'Lambda', 'Rho', 'Theta', и 'All'.

OutSpec = {'All'} указывает, что выход Delta, Gamma, Vega, Lambda, Rho, Theta, и Price, в таком порядке. Это то же самое, что и установка OutSpec включать каждую чувствительность.

Пример: OutSpec = {'delta','gamma','vega','lambda','rho','theta','price'}

Типы данных: char | cell

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены во время 0 или чувствительности (определяются с помощью OutSpec) для опций в одно касание, возвращенный как NINST-by- 1 матрица.

Подробнее о

свернуть все

Сенсорные и безкасательные опции

Опции one-touch и no-touch обеспечивают окупаемость, если базовое место либо никогда, либо никогда не торгуется на уровне барьера или за его пределами. В противном случае выплата равна нулю.

Только два результата возможны с опцией в одно касание, если трейдер держит контракт на протяжении всего срока действия:

  • Целевая цена (Barrier) достигается, и трейдер собирает полную премию.

  • Целевая цена (Barrier) не достигается, и трейдер теряет сумму, первоначально выплаченную для открытия сделки.

Ссылки

[1] Haug, E. Полное руководство по Опции формул ценообразования. McGraw-Hill Education, 2007.

[2] Wystup, U. FX Options и структурированные продукты. Wiley Finance, 2007.

См. также

| |

Темы

Введенный в R2019b

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте