confidenceBands

Доверие интервал полос

Свернуть все на странице

Синтаксис

cbTable = confidenceBands(cdc)
cbTable = confidenceBands(cdc,Name,Value)

Описание

пример

cbTable = confidenceBands(cdc) возвращает таблицу с запрошенной мерой риска и связанными с ней доверительными полосами. confidenceBands используется для исследования сходимости значений меры риска и связанного с ней доверительного интервала при увеличениях количества сценариев. simulate функция должна быть запущена перед confidenceBands используется. Для получения дополнительной информации об использовании creditDefaultCopula объект, см. creditDefaultCopula.

пример

cbTable = confidenceBands(cdc,Name,Value) добавляет необязательные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Загрузка сохраненных данных портфеля. 

load CreditPortfolioData.mat;

Создайте creditDefaultCopula объект с двухфакторной моделью. 

cdc = creditDefaultCopula(EAD,PD,LGD,Weights2F,'FactorCorrelation',FactorCorr2F)
cdc = 
  creditDefaultCopula with properties:

            Portfolio: [100x5 table]
    FactorCorrelation: [2x2 double]
             VaRLevel: 0.9500
          UseParallel: 0
      PortfolioLosses: []

Установите VaRLevel до 99%. 

cdc.VaRLevel = 0.99;

Используйте simulate функция перед выполнением confidenceBands. Использование confidenceBands с creditDefaultCopula объект, чтобы сгенерировать cbTable.

cdc = simulate(cdc,1e5);
cbTable = confidenceBands(cdc,'RiskMeasure','Std','ConfidenceIntervalLevel',0.9); 
cbTable(1:10,:)
ans=10×4 table
    NumScenarios    Lower      Std      Upper 
    ____________    ______    ______    ______

        1000         23.38    24.237    25.166
        2000        23.255    23.859    24.497
        3000        23.617    24.117    24.642
        4000         23.44    23.871    24.319
        5000        23.504    23.891    24.291
        6000        23.582    23.935    24.301
        7000        23.756    24.086    24.426
        8000        23.587    23.893    24.208
        9000        23.582    23.871    24.167
       10000        23.525    23.799    24.079

Входные параметры

свернуть все

creditDefaultCopula объект, полученный после выполнения simulate функция.

Для получения дополнительной информации о creditDefaultCopula объекты, см. creditDefaultCopula.

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: cbTable = confidenceBands(cdc,'RiskMeasure','Std','ConfidenceIntervalLevel',0.9,'NumPoints',50)

Мера риска для исследования, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'RiskMeasure' и вектор символов или строка. Возможные значения:

  • 'EL' - Ожидаемые потери, среднее значение потерь портфеля

  • 'Std' - Стандартное отклонение потерь

  • 'VaR' - Значение риска на пороге, заданном VaRLevel свойство creditDefaultCopula объект

  • 'CVaR' - Условный VaR на пороге, заданном VaRLevel свойство creditDefaultCopula объект

Типы данных: char | string

Доверие интервал, заданный как разделенная запятой пара, состоящий из 'ConfidenceIntervalLevel' и числом между 0 и 1. Для примера, если вы задаете 0.95интервал доверия 95% указывается в таблице выхода (cbTable).

Типы данных: double

Количество выборок сценария для отчета, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'NumPoints' и неотрицательное целое число. Значение по умолчанию является 100, что означает, что доверительные полосы сообщаются в 100 равномерно разнесенных точках увеличивающегося размера выборки в диапазоне от 0 до общего количества моделируемых сценариев.

Примечание

NumPoints должен быть числовым скаляром, большим 1, и обычно намного меньше, чем общее количество моделируемых сценариев. confidenceBands может использоваться, чтобы получить качественное представление о том, насколько быстро сходятся мера риска и ее доверительный интервал. Задание большого значения для NumPoints не рекомендуемый и может вызвать проблемы с эффективностью при confidenceBands.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Запрошенная мера риска и связанные доверием диапазоны в каждой из NumPoints сценарий выборочных размеров, возвращенный как таблица, содержащая следующие столбцы:

  • NumScenarios - Количество сценариев в точке выборки

  • Lower - Нижняя доверительная полоса

  • RiskMeasure - Запрашиваемая мера риска, в которой столбец берет свое имя из любой меры риска, запрашиваемой с помощью опционального входа RiskMeasure

  • Upper - Верхняя доверительная полоса

Ссылки

[1] Crouhy, M., Galai, D. and Mark, R. «Сравнительный анализ текущих моделей кредитного риска». Журнал банковского дела и финансов. Том 24, 2000, стр. 59-117.

[2] Горди, М. «Сравнительная анатомия моделей кредитного риска». Журнал банковского дела и финансов. Том 24, 2000, стр. 119-149.

[3] Gupton, G., Finger, C., and Bhatia, M. «CreditMetrics - Technical Document». J. P. Морган, Нью-Йорк, 1997.

[4] Jorion, P. Financial Risk Manager Handbook. 6-е издание. Wiley Finance, 2011.

[5] Löffler, G. and Posch, P. Credit Risk Modeling Using Excel и VBA. Wiley Finance, 2007.

[6] McNeil, A., Frey, R. and Embrechts, P. Quantitative Risk Management: Концепции, Technologies, and Tools. Пресса Принстонского университета, 2005.

См. также

| | | | |

Темы

Введенный в R2017a

Документация по Risk Management Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте