Exponenta Banner

portfolioRisk

Сгенерируйте измерения риска на уровне портфеля

Свернуть все на странице

Синтаксис

[riskMeasures,confidenceIntervals] = portfolioRisk(cdc)
[riskMeasures,confidenceIntervals] = portfolioRisk(cdc,Name,Value)

Описание

пример

[riskMeasures,confidenceIntervals] = portfolioRisk(cdc) возвращает таблицы измерений риска для потерь портфеля. simulate функция должна быть запущена перед portfolioRisk используется. Для получения дополнительной информации об использовании creditDefaultCopula объект, см. creditDefaultCopula.

пример

[riskMeasures,confidenceIntervals] = portfolioRisk(cdc,Name,Value) добавляет необязательный аргумент пары "имя-значение" для ConfidenceIntervalLevel. simulate функция должна быть запущена перед portfolioRisk используется.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Загрузка сохраненных данных портфеля. 

load CreditPortfolioData.mat;

Создайте creditDefaultCopula объект с двухфакторной моделью. 

cdc = creditDefaultCopula(EAD,PD,LGD,Weights2F,'FactorCorrelation',FactorCorr2F)
cdc = 
  creditDefaultCopula with properties:

            Portfolio: [100x5 table]
    FactorCorrelation: [2x2 double]
             VaRLevel: 0.9500
          UseParallel: 0
      PortfolioLosses: []

Установите VaRLevel до 99%. 

cdc.VaRLevel = 0.99;

Используйте simulate функция перед выполнением portfolioRisk. Затем используйте portfolioRisk с creditDefaultCopula объект, чтобы сгенерировать riskMeasure и ConfidenceIntervals таблицы. 

cdc = simulate(cdc,1e5);
[riskMeasure,confidenceIntervals] = portfolioRisk(cdc,'ConfidenceIntervalLevel',0.9)
riskMeasure=1×4 table
      EL       Std       VaR      CVaR 
    ______    ______    _____    ______

    24.876    23.778    102.4    121.28


confidenceIntervals=1×4 table
           EL                 Std                 VaR                 CVaR      
    ________________    ________________    ________________    ________________

    24.752        25    23.691    23.866    101.35    103.35    120.32    122.24

Входные параметры

свернуть все

creditDefaultCopula объект, полученный после выполнения simulate функция.

Для получения дополнительной информации о creditDefaultCopula объекты, см. creditDefaultCopula.

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: [riskMeasure,confidenceIntervals] = portfolioRisk(cdc,'ConfidenceIntervalLevel',0.9)

Доверие интервал, заданный как разделенная запятой пара, состоящий из 'ConfidenceIntervalLevel' и числом между 0 и 1. Для примера, если вы задаете 0.95интервал доверия 95% указывается в таблице выхода (riskMeasures).

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Меры риска, возвращенные как таблица, содержащая следующие столбцы:

  • EL - Ожидаемые потери, среднее значение потерь портфеля

  • Std - Стандартное отклонение потерь

  • VaR - Значение риска на пороге, заданном VaRLevel свойство creditDefaultCopula объект

  • CVaR - Условный VaR на пороге, заданном VaRLevel свойство creditDefaultCopula объект

Доверие интервалы, возвращенные как таблица доверия интервалов, соответствующих показателям риска портфеля, представленным в riskMeasures таблица. Доверительные интервалы сообщаются на уровне, заданном ConfidenceIntervalLevel параметр.

Ссылки

[1] Crouhy, M., Galai, D. and Mark, R. «Сравнительный анализ текущих моделей кредитного риска». Журнал банковского дела и финансов. Том 24, 2000, стр. 59-117.

[2] Горди, М. «Сравнительная анатомия моделей кредитного риска». Журнал банковского дела и финансов. Том 24, 2000, стр. 119-149.

[3] Gupton, G., Finger, C., and Bhatia, M. «CreditMetrics - Technical Document». J. P. Морган, Нью-Йорк, 1997.

[4] Jorion, P. Financial Risk Manager Handbook. 6-е издание. Wiley Finance, 2011.

[5] Löffler, G. and Posch, P. Credit Risk Modeling Using Excel и VBA. Wiley Finance, 2007.

[6] McNeil, A., Frey, R. and Embrechts, P. Quantitative Risk Management: Концепции, Technologies, and Tools. Пресса Принстонского университета, 2005.

См. также

| | | | |

Темы

Введенный в R2017a

Документация по Risk Management Toolbox

Поддержка