getScenarios

Сценарии контрагентов

Свернуть все на странице

Синтаксис

scenarios = getScenarios(cdc,scenarioIndices)

Описание

пример

scenarios = getScenarios(cdc,scenarioIndices) возвращает подробные данные сценария контрагента как матрицу индивидуальных потерь для каждого контрагента для сценариев, запрошенных в scenarioIndices.

simulate функция должна быть запущена перед getScenarios используется. Для получения дополнительной информации об использовании creditDefaultCopula объект, см. creditDefaultCopula.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Загрузка сохраненных данных портфеля. 

load CreditPortfolioData.mat;

Создайте creditDefaultCopula объект с двухфакторной моделью. 

cdc = creditDefaultCopula(EAD,PD,LGD,Weights2F,'FactorCorrelation',FactorCorr2F)
cdc = 
  creditDefaultCopula with properties:

            Portfolio: [100x5 table]
    FactorCorrelation: [2x2 double]
             VaRLevel: 0.9500
          UseParallel: 0
      PortfolioLosses: []

Установите VaRLevel до 99%. 

cdc.VaRLevel = 0.99;

Используйте simulate функция перед выполнением getScenarios. Используйте getSenarios функция со creditDefaultCopula объект, чтобы сгенерировать scenarios матрица. 

cdc = simulate(cdc,1e5);
scenarios = getScenarios(cdc,[2,3]);
% expected loss for each scenario
mean(scenarios)
ans = 1×2

    0.0369    0.0329

Входные параметры

свернуть все

creditDefaultCopula объект, полученный после выполнения simulate функция.

Для получения дополнительной информации о creditDefaultCopula объекты, см. creditDefaultCopula.

Определяет, какие сценарии возвращаются, вводятся как вектор.

Выходные аргументы

свернуть все

Потери контрагента, возвращенные как NumCounterparties-by- N матрица, где N количество элементов в scenarioIndices.

Примечание

Если количество запрошенных сценариев велико, то выходная матрица, scenarios, может быть большим и потенциально ограниченным доступной памятью машины.

Ссылки

[1] Crouhy, M., Galai, D. and Mark, R. «Сравнительный анализ текущих моделей кредитного риска». Журнал банковского дела и финансов. Том 24, 2000, стр. 59-117.

[2] Горди, М. «Сравнительная анатомия моделей кредитного риска». Журнал банковского дела и финансов. Том 24, 2000, стр. 119-149.

[3] Gupton, G., Finger, C., and Bhatia, M. «CreditMetrics - Technical Document». J. P. Морган, Нью-Йорк, 1997.

[4] Jorion, P. Financial Risk Manager Handbook. 6-е издание. Wiley Finance, 2011.

[5] Löffler, G. and Posch, P. Credit Risk Modeling Using Excel и VBA. Wiley Finance, 2007.

[6] McNeil, A., Frey, R. and Embrechts, P. Quantitative Risk Management: Концепции, Technologies, and Tools. Пресса Принстонского университета, 2005.

См. также

| | | |

Темы

Введенный в R2017a

Документация по Risk Management Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте