Крайнее значение отрицательной логарифмической правдоподобности
nlogL = evlike(params,data)
[nlogL,AVAR] = evlike(params,data)
[...] = evlike(params,data,censoring)
[...] = evlike(params,data,censoring,freq)
nlogL = evlike(params,data) возвращает отрицательное значение логарифмической правдоподобности для крайнего распределения значений типа 1. params(1) является параметром конечного местоположения, mu, и params(2) является параметром шкалы, sigma. nlogL является скаляром.
[nlogL,AVAR] = evlike(params,data) возвращает обратную матрицу информации Фишера, AVAR. Если значения входных параметров в params являются максимальными оценками правдоподобия, диагональными элементами AVAR являются их асимптотическими отклонениями. AVAR основан на наблюдаемой информации Фишера, а не на ожидаемой информации.
[...] = evlike(params,data,censoring) принимает логический вектор того же размера, что и data, что составляет 1 для наблюдений, которые подвергаются правой цензуре, и 0 для наблюдений, которые наблюдаются точно.
[...] = evlike(params,data,censoring,freq) принимает вектор частоты того же размера, что и data. freq обычно содержит целочисленные частоты для соответствующих элементов в data, но может содержать любые неотрицательные значения. Проходите [] для censoring использовать его значение по умолчанию.
Распределение экстремальных значений типа 1 также известно как распределение Гумбеля. Используемая здесь версия подходит для моделирования минимумов; зеркальное изображение этого распределения может использоваться для моделирования максимумов путем отрицания data. Для получения дополнительной информации см. раздел Распределение экстремальных значений. Если у x есть распределение Вейбула, то X = журнал (x) имеет экстремальное распределение значений типа 1.
