Крайнее значение отрицательной логарифмической правдоподобности
nlogL = evlike(params,data)
[nlogL,AVAR] = evlike(params,data)
[...] = evlike(params,data,censoring)
[...] = evlike(params,data,censoring,freq)
nlogL = evlike(params,data)
возвращает отрицательное значение логарифмической правдоподобности для крайнего распределения значений типа 1. params(1)
является параметром конечного местоположения, mu
, и params(2)
является параметром шкалы, sigma
. nlogL
является скаляром.
[nlogL,AVAR] = evlike(params,data)
возвращает обратную матрицу информации Фишера, AVAR
. Если значения входных параметров в params
являются максимальными оценками правдоподобия, диагональными элементами AVAR
являются их асимптотическими отклонениями. AVAR
основан на наблюдаемой информации Фишера, а не на ожидаемой информации.
[...] = evlike(params,data,censoring)
принимает логический вектор того же размера, что и data
, что составляет 1 для наблюдений, которые подвергаются правой цензуре, и 0 для наблюдений, которые наблюдаются точно.
[...] = evlike(params,data,censoring,freq)
принимает вектор частоты того же размера, что и data
. freq
обычно содержит целочисленные частоты для соответствующих элементов в data
, но может содержать любые неотрицательные значения. Проходите []
для censoring
использовать его значение по умолчанию.
Распределение экстремальных значений типа 1 также известно как распределение Гумбеля. Используемая здесь версия подходит для моделирования минимумов; зеркальное изображение этого распределения может использоваться для моделирования максимумов путем отрицания data
. Для получения дополнительной информации см. раздел Распределение экстремальных значений. Если у x есть распределение Вейбула, то X = журнал (x) имеет экстремальное распределение значений типа 1.