Крайнее значение функция плотности вероятностей
Y = evpdf(X,mu,sigma)
Y = evpdf(X,mu,sigma)
возвращает PDF экстремального распределения значений типа 1 с параметром местоположения mu
и масштабные sigma параметров
, рассчитывается по значениям в X
. X
, mu
, и sigma
могут быть векторами, матрицами или многомерными массивами, все они имеют одинаковый размер. Скалярный вход расширен до постоянного массива того же размера, что и другие входы. Значения по умолчанию для mu
и sigma
являются 0
и 1
, соответственно.
Распределение экстремальных значений типа 1 также известно как распределение Гумбеля. Используемая здесь версия подходит для моделирования минимумов; зеркальное изображение этого распределения может использоваться для моделирования максимумов путем отрицания X
. Для получения дополнительной информации см. раздел Распределение экстремальных значений. Если у x есть распределение Вейбула, то X = журнал (x) имеет экстремальное распределение значений типа 1.