Среднее экстремальное значение и отклонение
[M,V] = evstat(mu,sigma)
[M,V] = evstat(mu,sigma) возвращает среднее значение и отклонение для экстремального распределения значений типа 1 с параметром местоположения mu и масштабные sigma параметров. mu и sigma могут быть векторами, матрицами или многомерными массивами, все они имеют одинаковый размер. Скалярный вход расширен до постоянного массива того же размера, что и другой вход. Значения по умолчанию для mu и sigma являются 0 и 1, соответственно.
Распределение экстремальных значений типа 1 также известно как распределение Гумбеля. Используемая здесь версия подходит для моделирования минимумов; зеркальное изображение этого распределения может использоваться для моделирования максимумов. Для получения дополнительной информации см. раздел Распределение экстремальных значений. Если у x есть распределение Вейбула, то X = журнал (x) имеет экстремальное распределение значений типа 1.
