Случайные числа крайних значений
R = evrnd(mu,sigma)
R = evrnd(mu,sigma,m,n,...)
R = evrnd(mu,sigma,[m,n,...])
R = evrnd(mu,sigma) генерирует случайные числа из крайнего распределения значений с параметрами, заданными параметром местоположения mu и масштабные sigma параметров. mu и sigma могут быть векторами, матрицами или многомерными массивами, которые имеют одинаковый размер, который также является размером R. Скалярный вход для mu или sigma расширен до постоянного массива с такими же размерностями, как и другой вход.
R = evrnd(mu,sigma,m,n,...) или R = evrnd(mu,sigma,[m,n,...]) генерирует m-by- nоколо-... массив, содержащий случайные числа из крайнего распределения значений с параметрами mu и sigma. mu и sigma каждый может быть скалярами или массивами того же размера, что и R.
Распределение экстремальных значений типа 1 также известно как распределение Гумбеля. Используемая здесь версия подходит для моделирования минимумов; зеркальное изображение этого распределения может использоваться для моделирования максимумов путем отрицания R. Для получения дополнительной информации см. раздел Распределение экстремальных значений. Если у x есть распределение Вейбула, то X = журнал (x) имеет экстремальное распределение значений типа 1.