Нецентральная F обратная кумулятивная функция распределения
X = ncfinv(P,NU1,NU2,DELTA)
X = ncfinv(P,NU1,NU2,DELTA) возвращает обратное значение нецентрального F cdf со степенями свободы числителя NU1, знаменательные степени свободы NU2, и положительный параметр нецентральности DELTA для соответствующих вероятностей в P. P, NU1, NU2, и DELTA могут быть векторами, матрицами или многомерными массивами, которые все имеют одинаковый размер, который также является размером X. Скалярный вход для P, NU1, NU2, или DELTA расширен до постоянного массива с такими же размерностями, как и другие входы.
Один критерий гипотезы для сравнения двух отклонений выборки состоит в том, чтобы взять их отношение и сравнить его с распределением F. Если числитель и знаменатель степеней свободы 5 и 20 соответственно, то вы отвергаете гипотезу, что первое отклонение равно второму отклонению, если их отношение меньше, чем вычислено ниже.
critical = finv(0.95,5,20) critical = 2.7109
Предположим, что правда в том, что первое отклонение в два раза больше второго отклонения. Насколько вероятно, что вы обнаружите это различие?
prob = 1 - ncfcdf(critical,5,20,2) prob = 0.1297
Если истинное отношение отклонений равняется 2, каково типовое (медианное) значение, которое вы ожидаете для F статистики?
ncfinv(0.5,5,20,2)
ans =
1.2786 [1] Эванс, М., Н. Гастингс и Б. Пикок. Статистические распределения. Hoboken, NJ: Wiley-Interscience, 2000.
[2] Джонсон, Н. и С. Коц. Распределения в статистике: непрерывные одномерные Distributions-2. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 1970, pp. 189-200.