Сгенерируйте набор выборочных данных и подбирайте кусочное распределение с помощью tails Парето к данным при помощи paretotails
. Найдите параметры распределения верхнего хвоста Парето при помощи функции объекта upperparams
.
Сгенерируйте набор выборочных данных, содержащий 20% выбросов.
Создайте paretotails
объект путем подгонки кусочно-линейного распределения в x
. Задайте контуры хвостов с помощью нижней и верхней кумулятивных вероятностей хвоста так, чтобы подгоняемый объект состоял из эмпирического распределения для среднего 80% набора данных и GPD для нижнего и верхнего 10% набора данных.
pd =
Piecewise distribution with 3 segments
-Inf < x < -1.33251 (0 < p < 0.1): lower tail, GPD(-0.0063504,0.567017)
-1.33251 < x < 1.80149 (0.1 < p < 0.9): interpolated empirical cdf
1.80149 < x < Inf (0.9 < p < 1): upper tail, GPD(0.24874,3.00974)
Верните форму и масштабные параметры установленного GPD верхнего хвоста при помощи upperparams
функция.
params = 1×2
0.2487 3.0097
Можно также получить верхние параметры хвоста Парето при помощи UpperParameters
свойство. Доступ к UpperParameters
свойство при помощи записи через точку.
Параметр местоположения GPD равен значению кумулятивной вероятности верхнего хвоста. Верните параметр местоположения при помощи boundary
функция.
Значения в p
являются совокупными вероятностями на контурах и значениями в q
являются соответствующими квантилями. q(1)
- параметр местоположения GPD верхнего хвоста.
Используйте lowerparams
функцию или LowerParameters
свойство для получения более низких параметров хвоста Парето.