upperparams

Параметры верхнего хвоста Парето

Синтаксис

Описание

пример

params = upperparams(pd) возвращает двухэлементный вектор params, который включает форму и масштабные параметры обобщенного распределения Парето (GPD) в верхнем хвосте pd.

upperparams не возвращает параметр местоположения GPD. Параметр местоположения является значением квантиля, соответствующим кумулятивной вероятности верхнего хвоста. Используйте boundary функция для возврата параметра местоположения.

Примеры

свернуть все

Сгенерируйте набор выборочных данных и подбирайте кусочное распределение с помощью tails Парето к данным при помощи paretotails. Найдите параметры распределения верхнего хвоста Парето при помощи функции объекта upperparams.

Сгенерируйте набор выборочных данных, содержащий 20% выбросов.

rng('default');  % For reproducibility
left_tail = -exprnd(1,100,1);
right_tail = exprnd(5,100,1);
center = randn(800,1);
x = [left_tail;center;right_tail];

Создайте paretotails объект путем подгонки кусочно-линейного распределения в x. Задайте контуры хвостов с помощью нижней и верхней кумулятивных вероятностей хвоста так, чтобы подгоняемый объект состоял из эмпирического распределения для среднего 80% набора данных и GPD для нижнего и верхнего 10% набора данных.

pd = paretotails(x,0.1,0.9)
pd = 
Piecewise distribution with 3 segments
      -Inf < x < -1.33251    (0 < p < 0.1): lower tail, GPD(-0.0063504,0.567017)
   -1.33251 < x < 1.80149  (0.1 < p < 0.9): interpolated empirical cdf
        1.80149 < x < Inf    (0.9 < p < 1): upper tail, GPD(0.24874,3.00974)

Верните форму и масштабные параметры установленного GPD верхнего хвоста при помощи upperparams функция.

params = upperparams(pd)
params = 1×2

    0.2487    3.0097

Можно также получить верхние параметры хвоста Парето при помощи UpperParameters свойство. Доступ к UpperParameters свойство при помощи записи через точку.

pd.UpperParameters
ans = 1×2

    0.2487    3.0097

Параметр местоположения GPD равен значению кумулятивной вероятности верхнего хвоста. Верните параметр местоположения при помощи boundary функция.

[p,q] = boundary(pd)
p = 2×1

    0.1000
    0.9000

q = 2×1

   -1.3325
    1.8015

Значения в p являются совокупными вероятностями на контурах и значениями в q являются соответствующими квантилями. q(1) - параметр местоположения GPD верхнего хвоста.

Используйте lowerparams функцию или LowerParameters свойство для получения более низких параметров хвоста Парето.

Входные параметры

свернуть все

Кусочное распределение с хвостами Парето, заданное как paretotails объект.

Введенный в R2007a
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте