Кусочное распределение с хвостами Парето
A paretotails
объект является кусочно-линейным распределением с обобщенными распределениями Парето (GPDs) в хвостах.
A paretotails
объект состоит из одного или двух GPD в хвостах и другого распределения в центре. Тип распределения для центра можно задать при помощи cdffun
аргумент paretotails
при создании объекта. Допустимые значения 'ecdf'
, 'kernel'
, и указатель на функцию.
paretotails
подходит для распределения типов cdffun
к наблюдениям (x
) и находит величины, соответствующие нижней и верхней кумулятивным вероятностям хвоста (pl
и pu
, соответственно). Затем, paretotails
подходит для двух GPD на нижнем 100*pl
процент наблюдений и верхний 100*(1–pu)
процент наблюдений, соответственно. Если x
не имеет, по крайней мере, двух различных наблюдений в хвосте, тогда paretotails
не создает соответствующий хвостовой сегмент.
Используйте функции объекта boundary
, segment
, upperparams
, и lowerparams
для поиска признаков распределения. lowerparams
и upperparams
возвращает параметры GPD в хвостах. boundary
возвращает контур точки между кусочно- распределением сегментами, segment
возвращает сегмент кусочно-линейного распределения, содержащего входные значения, и nsegments
возвращает количество сегментов в объекте.
Используйте функции объекта cdf
, icdf
, pdf
, и random
для оценки распределения. Эти функции хорошо подходят для копулы и других симуляций Монте-Карло. pdf
возвращает плотность GPD в хвостах и наклон совокупной функции распределения (cdf) в центре. Эти значения функции плотности вероятностей (pdf) в центре, как правило, не являются хорошими оценками базовой плотности исходных данных.
Создайте кусочно- распределение объект с помощью paretotails
.
boundary | Кусочно- распределение контуров |
cdf | Кумулятивная функция распределения |
icdf | Обратная кумулятивная функция распределения |
lowerparams | Более низкие параметры Парето-хвоста |
nsegments | Количество сегментов в кусочно-линейном распределении |
pdf | Функция плотности вероятностей |
random | Случайные числа |
segment | Кусочно- распределение сегменты, содержащие вход значения |
upperparams | Параметры верхнего хвоста Парето |