frontcon Миграция к объекту портфеля
Переместите frontcon Без Выходных аргументов
В этом примере показано, как переместить frontcon без выходных аргументов объекту Portfolio.
Основной frontcon функциональность представлена как:
ExpReturn = [ 0.0054; 0.0531; 0.0779; 0.0934; 0.0130 ]; ExpCovariance = [ 0.0569, 0.0092, 0.0039, 0.0070, 0.0022; 0.0092, 0.0380, 0.0035, 0.0197, 0.0028; 0.0039, 0.0035, 0.0997, 0.0100, 0.0070; 0.0070, 0.0197, 0.0100, 0.0461, 0.0050; 0.0022, 0.0028, 0.0070, 0.0050, 0.0573 ]; NumPorts = 10; frontcon(ExpReturn, ExpCovariance, NumPorts);
Undefined function or variable 'frontcon'.
Переместить frontcon синтаксис без выходных аргументов объекту Portfolio:
ExpReturn = [ 0.0054; 0.0531; 0.0779; 0.0934; 0.0130 ]; ExpCovariance = [ 0.0569, 0.0092, 0.0039, 0.0070, 0.0022; 0.0092, 0.0380, 0.0035, 0.0197, 0.0028; 0.0039, 0.0035, 0.0997, 0.0100, 0.0070; 0.0070, 0.0197, 0.0100, 0.0461, 0.0050; 0.0022, 0.0028, 0.0070, 0.0050, 0.0573 ]; NumPorts = 10; p = Portfolio; p = setAssetMoments(p, ExpReturn, ExpCovariance); p = setDefaultConstraints(p); plotFrontier(p, NumPorts);
Объект Portfolio пишет в окно текущей фигуры, а не создайте новое окно каждый раз, когда график сгенерирован.
Переместите frontcon с Выходными аргументами
В этом примере показано, как переместить frontcon с выходными аргументами объекту Portfolio.
Основной frontcon функциональность представлена как:
ExpReturn = [ 0.0054; 0.0531; 0.0779; 0.0934; 0.0130 ]; ExpCovariance = [ 0.0569, 0.0092, 0.0039, 0.0070, 0.0022; 0.0092, 0.0380, 0.0035, 0.0197, 0.0028; 0.0039, 0.0035, 0.0997, 0.0100, 0.0070; 0.0070, 0.0197, 0.0100, 0.0461, 0.0050; 0.0022, 0.0028, 0.0070, 0.0050, 0.0573 ]; NumPorts = 10; [PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn, ExpCovariance, NumPorts); display(PortWts);
Undefined function or variable 'frontcon'.
Переместить frontcon синтаксис с выходными аргументами:
ExpReturn = [ 0.0054; 0.0531; 0.0779; 0.0934; 0.0130 ]; ExpCovariance = [ 0.0569, 0.0092, 0.0039, 0.0070, 0.0022; 0.0092, 0.0380, 0.0035, 0.0197, 0.0028; 0.0039, 0.0035, 0.0997, 0.0100, 0.0070; 0.0070, 0.0197, 0.0100, 0.0461, 0.0050; 0.0022, 0.0028, 0.0070, 0.0050, 0.0573 ]; NumPorts = 10; p = Portfolio; p = setAssetMoments(p, ExpReturn, ExpCovariance); p = setDefaultConstraints(p); PortWts = estimateFrontier(p, NumPorts); [PortRisk, PortReturn] = estimatePortMoments(p, PortWts); display(PortWts);
PortWts =
0.2103 0.1744 0.1386 0.1027 0.0668 0.0309 0 0 0 0
0.2746 0.2657 0.2567 0.2477 0.2387 0.2298 0.2168 0.1791 0.0557 0
0.1157 0.1296 0.1436 0.1575 0.1714 0.1854 0.1993 0.2133 0.2183 0
0.1594 0.2193 0.2791 0.3390 0.3988 0.4587 0.5209 0.5985 0.7260 1.0000
0.2400 0.2110 0.1821 0.1532 0.1242 0.0953 0.0629 0.0091 0 0Объект Portfolio возвращает PortWts с портфелями, спускающимися по столбцам, не через строки. Портфельные риски и возвраты находятся все еще в формате столбца.
Переместите frontcon поскольку цель возвращается в области значений эффективного портфеля, возвращается
В этом примере показано, как переместить frontcon цель возвращается в области значений эффективного портфеля, возвращается к объекту Portfolio.
frontcon может получить портфели с определенными запланированными уровнями возврата, но требует, чтобы целенаправленные возвраты находились в пределах области значений эффективных возвратов. Указатели на объект Портфеля это путем выбора портфелей в концах границы эффективности.
ExpReturn = [ 0.0054; 0.0531; 0.0779; 0.0934; 0.0130 ];
ExpCovariance = [ 0.0569, 0.0092, 0.0039, 0.0070, 0.0022;
0.0092, 0.0380, 0.0035, 0.0197, 0.0028;
0.0039, 0.0035, 0.0997, 0.0100, 0.0070;
0.0070, 0.0197, 0.0100, 0.0461, 0.0050;
0.0022, 0.0028, 0.0070, 0.0050, 0.0573 ];
NumPorts = 10;
TargetReturn = [ 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09 ];
[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn, ExpCovariance, [], TargetReturn);
disp(' Efficient Target');
disp([PortReturn, TargetReturn]);Undefined function or variable 'frontcon'.
Переместить frontcon синтаксис для цели возвращается в области значений эффективного портфеля, возвращается к объекту Portfolio:
ExpReturn = [ 0.0054; 0.0531; 0.0779; 0.0934; 0.0130 ];
ExpCovariance = [ 0.0569, 0.0092, 0.0039, 0.0070, 0.0022;
0.0092, 0.0380, 0.0035, 0.0197, 0.0028;
0.0039, 0.0035, 0.0997, 0.0100, 0.0070;
0.0070, 0.0197, 0.0100, 0.0461, 0.0050;
0.0022, 0.0028, 0.0070, 0.0050, 0.0573 ];
NumPorts = 10;
TargetReturn = [ 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09 ];
p = Portfolio;
p = setAssetMoments(p, ExpReturn, ExpCovariance);
p = setDefaultConstraints(p);
PortWts = estimateFrontierByReturn(p, TargetReturn);
[PortRisk, PortReturn] = estimatePortMoments(p, PortWts);
disp(' Efficient Target');
disp([PortReturn, TargetReturn]);Efficient Target
0.0500 0.0500
0.0600 0.0600
0.0700 0.0700
0.0800 0.0800
0.0900 0.0900Переместите frontcon поскольку цель возвращается, внешняя область значений эффективного портфеля возвращается
В этом примере показано, как переместить frontcon цель возвращается за пределами области значений эффективного портфеля, возвращается к объекту Portfolio.
То, когда целевой возврат находится вне области значений эффективного портфеля, возвращается, frontcon генерирует ошибку. Указатели на объект Портфеля это эффективно путем выбора портфелей в концах границы эффективности.
ExpReturn = [ 0.0054; 0.0531; 0.0779; 0.0934; 0.0130 ];
ExpCovariance = [ 0.0569, 0.0092, 0.0039, 0.0070, 0.0022;
0.0092, 0.0380, 0.0035, 0.0197, 0.0028;
0.0039, 0.0035, 0.0997, 0.0100, 0.0070;
0.0070, 0.0197, 0.0100, 0.0461, 0.0050;
0.0022, 0.0028, 0.0070, 0.0050, 0.0573 ];
NumPorts = 10;
TargetReturn = [ 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10 ];
[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn, ExpCovariance, [], TargetReturn);
disp(' Efficient Target');
disp([PortReturn, TargetReturn]);Undefined function or variable 'frontcon'.
Переместить frontcon синтаксис для цели возвращается за пределами области значений эффективного портфеля, возвращается к объекту Portfolio:
ExpReturn = [ 0.0054; 0.0531; 0.0779; 0.0934; 0.0130 ];
ExpCovariance = [ 0.0569, 0.0092, 0.0039, 0.0070, 0.0022;
0.0092, 0.0380, 0.0035, 0.0197, 0.0028;
0.0039, 0.0035, 0.0997, 0.0100, 0.0070;
0.0070, 0.0197, 0.0100, 0.0461, 0.0050;
0.0022, 0.0028, 0.0070, 0.0050, 0.0573 ];
NumPorts = 10;
TargetReturn = [ 0.05; 0.06; 0.07; 0.08; 0.09; 0.10 ];
p = Portfolio;
p = setAssetMoments(p, ExpReturn, ExpCovariance);
p = setDefaultConstraints(p);
PortWts = estimateFrontierByReturn(p, TargetReturn);
[PortRisk, PortReturn] = estimatePortMoments(p, PortWts);
disp(' Efficient Target');
disp([PortReturn, TargetReturn]);Warning: One or more target return values are outside the feasible range [
0.0427391, 0.0934 ].
Will return portfolios associated with endpoints of the range for these
values.
> In Portfolio/estimateFrontierByReturn (line 106)
Efficient Target
0.0500 0.0500
0.0600 0.0600
0.0700 0.0700
0.0800 0.0800
0.0900 0.0900
0.0934 0.1000Переместите frontcon Синтаксис при использовании границ
В этом примере показано, как переместить frontcon синтаксис для AssetBounds к объекту Portfolio.
Используйте frontcon с входной спецификацией для AssetBounds это содержит нижние и верхние границы на весе, выделенном каждому активу в портфеле:
ExpReturn = [ 0.0054; 0.0531; 0.0779; 0.0934; 0.0130 ]; ExpCovariance = [ 0.0569, 0.0092, 0.0039, 0.0070, 0.0022; 0.0092, 0.0380, 0.0035, 0.0197, 0.0028; 0.0039, 0.0035, 0.0997, 0.0100, 0.0070; 0.0070, 0.0197, 0.0100, 0.0461, 0.0050; 0.0022, 0.0028, 0.0070, 0.0050, 0.0573 ]; NumPorts = 10; AssetBounds = [ 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1; 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 ]; [PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn, ExpCovariance, NumPorts, [], AssetBounds); disp([PortRisk, PortReturn]);
Undefined function or variable 'frontcon'.
Переместить frontcon синтаксис с помощью AssetBounds к объекту Portfolio:
ExpReturn = [ 0.0054; 0.0531; 0.0779; 0.0934; 0.0130 ]; ExpCovariance = [ 0.0569, 0.0092, 0.0039, 0.0070, 0.0022; 0.0092, 0.0380, 0.0035, 0.0197, 0.0028; 0.0039, 0.0035, 0.0997, 0.0100, 0.0070; 0.0070, 0.0197, 0.0100, 0.0461, 0.0050; 0.0022, 0.0028, 0.0070, 0.0050, 0.0573 ]; NumPorts = 10; AssetBounds = [ 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1; 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 ]; LowerBound = AssetBounds(1,:); UpperBound = AssetBounds(2,:); p = Portfolio; p = setAssetMoments(p, ExpReturn, ExpCovariance); p = setDefaultConstraints(p); p = setBounds(p, LowerBound, UpperBound); PortWts = estimateFrontier(p, NumPorts); [PortRisk, PortReturn] = estimatePortMoments(p, PortWts); disp([PortRisk, PortReturn]);
0.1288 0.0427 0.1291 0.0457 0.1299 0.0487 0.1313 0.0516 0.1332 0.0546 0.1356 0.0576 0.1385 0.0605 0.1419 0.0635 0.1461 0.0665 0.1519 0.0694
Переместите frontcon Синтаксис при использовании групп
В этом примере показано, как переместить frontcon синтаксис для Groups и GroupBounds к объекту Portfolio.
Используйте frontcon с входной спецификацией для Groups (группы актива или классы.) и GroupBounds (нижние и верхние границы общих масс всех активов в группе). Рассмотрите три группы: Активы 2, 3, и 4 могут составить до 80% портфеля, Активы 1 и 2 могут составить до 70% портфеля, и Активы 3, 4, и 5 могут составить до 90% портфеля.
ExpReturn = [ 0.0054; 0.0531; 0.0779; 0.0934; 0.0130 ];
ExpCovariance = [ 0.0569, 0.0092, 0.0039, 0.0070, 0.0022;
0.0092, 0.0380, 0.0035, 0.0197, 0.0028;
0.0039, 0.0035, 0.0997, 0.0100, 0.0070;
0.0070, 0.0197, 0.0100, 0.0461, 0.0050;
0.0022, 0.0028, 0.0070, 0.0050, 0.0573 ];
NumPorts = 10;
Groups = [ 0 1 1 1 0; 1 1 0 0 0; 0 0 1 1 1 ];
GroupBounds = [ 0, 0.8; 0, 0.7; 0, 0.9 ];
[PortRisk, PortReturn, PortWgts] = frontcon(ExpReturn, ExpCovariance, NumPorts, [], [], ...
Groups, GroupBounds);
disp([PortRisk, PortReturn]);
Undefined function or variable 'frontcon'.
Переместить frontcon синтаксис с помощью Groups и GroupBounds к объекту Portfolio:
ExpReturn = [ 0.0054; 0.0531; 0.0779; 0.0934; 0.0130 ]; ExpCovariance = [ 0.0569, 0.0092, 0.0039, 0.0070, 0.0022; 0.0092, 0.0380, 0.0035, 0.0197, 0.0028; 0.0039, 0.0035, 0.0997, 0.0100, 0.0070; 0.0070, 0.0197, 0.0100, 0.0461, 0.0050; 0.0022, 0.0028, 0.0070, 0.0050, 0.0573 ]; NumPorts = 10; Groups = [ 0 1 1 1 0; 1 1 0 0 0; 0 0 1 1 1 ]; GroupBounds = [ 0, 0.8; 0, 0.7; 0, 0.9 ]; LowerGroup = GroupBounds(:,1); UpperGroup = GroupBounds(:,2); p = Portfolio; p = setAssetMoments(p, ExpReturn, ExpCovariance); p = setDefaultConstraints(p); p = setGroups(p, Groups, LowerGroup, UpperGroup); PortWts = estimateFrontier(p, NumPorts); [PortRisk, PortReturn] = estimatePortMoments(p, PortWts); disp([PortRisk, PortReturn]);
0.1288 0.0427 0.1292 0.0465 0.1306 0.0503 0.1328 0.0540 0.1358 0.0578 0.1395 0.0615 0.1440 0.0653 0.1504 0.0690 0.1590 0.0728 0.1806 0.0766
Смотрите также
Portfolio | portopt | portcons | pcalims | pcglims | pcgcomp | estimatePortMoments | setInequality | setDefaultConstraints | addInequality | setAssetMoments | estimateFrontier | estimateFrontierByReturn | setGroups | setBounds