Производная акции является контрактом, значение которого, по крайней мере, частично получено на одну или несколько базовых долевых ценных бумаг. Financial Instruments Toolbox™ предоставляет дополнительную функциональность цене, вычислите чувствительность и хеджирование анализа ко многим долевым ценным бумагам. Можно оценить Ваниль, азиата, Лукбэка, Барьер и опции Распространения с моделями ценообразования, которые включают модели решетки, симуляции Монте-Карло и несколько решений закрытой формы. Для получения дополнительной информации смотрите Ценовую Акцию, FX, Товар или энергетические Инструменты (Financial Instruments Toolbox).
binprice | Бином помещается и американская оценка опции вызова с помощью модели Кокса-Росса-Рубинштейна |
blkimpv | Подразумеваемая волатильность для опций фьючерсов из модели Black |
blkprice | Черная модель для оценки опций фьючерсов |
blsdelta | Чувствительность Блэка-Шоулза к базовому изменению цен |
blsgamma | Чувствительность Блэка-Шоулза к базовому изменению дельты |
blsimpv | Подразумеваемая волатильность Блэка-Шоулза |
blslambda | Эластичность Блэка-Шоулза |
blsprice | Оценка пут- и колл-опциона Блэка-Шоулза |
blsrho | Чувствительность Блэка-Шоулза к изменению процентной ставки |
blstheta | Чувствительность Блэка-Шоулза к изменению времени до зрелости |
blsvega | Чувствительность Блэка-Шоулза к базовой волатильности цен |
opprofit | Прибыль опции |
Оценка и анализ производных акции
Вычислите цены, чувствительность и прибыль для портфелей опций акции с помощью модели Black-Scholes для европейских опций и биномиальной модели для американских опций.
Греко-нейтральные портфели европейских фондовых опционов
Этот пример создает портфель опции акции с помощью модели Black-Scholes для европейских опций, которая является одновременно дельтой, гаммой, и vega нейтральный.
Графический вывод чувствительности опции
Этот пример создает 3D график, показывающий, как гамма изменяется относительно цены за опцию Блэка-Шоулза.
Графический вывод чувствительности портфеля опций
Этот пример строит гамму в зависимости от цены и время для портфеля десяти опций Блэка-Шоулза.
Хеджирование опции Используя Reinforcement Learning Toolbox
В этом примере показано, как изучить оптимальную опцию, страхуя политику и превзойти традиционный подход BSM по характеристикам с помощью Reinforcement Learning Toolbox™.
