Документация

Установка 'Simple' Границы Используя PortfolioCVaR Функция

Свойства для связанных ограничений установлены через PortfolioCVaR объект. Предположим, что у вас есть сбалансированный фонд с запасами, которые могут лежать в диапазоне от 50% до 75% вашего портфеля и связей, которые могут лежать в диапазоне от 25% до 50% вашего портфеля. Связанные ограничения для сбалансированного фонда установлены с:

lb = [ 0.5; 0.25 ];
ub = [ 0.75; 0.5 ];
p = PortfolioCVaR('LowerBound', lb, 'UpperBound', ub, 'BoundType', 'Simple');
disp(p.NumAssets)
disp(p.LowerBound)
disp(p.UpperBound)

 2

 0.5000
 0.2500

 0.7500
 0.5000

Чтобы продолжить этот пример, необходимо настроить ограничение бюджета. Для получения дополнительной информации смотрите Работу с Ограничениями бюджета Используя Объект Портфеля.

Установка 'Simple' Границы Используя setBounds Функция

Можно также установить свойства для связанного ограничительного использования setBounds. Предположим, что у вас есть сбалансированный фонд с запасами, которые могут лежать в диапазоне от 50% до 75% вашего портфеля и связей, которые могут лежать в диапазоне от 25% до 50% вашего портфеля. Учитывая PortfolioCVaR объект pИспользование setBounds установить связанные ограничения:

lb = [ 0.5; 0.25 ];
ub = [ 0.75; 0.5 ];
p = PortfolioCVaR;
p = setBounds(p, lb, ub,'BoundType', 'Simple');
disp(p.NumAssets)
disp(p.LowerBound)
disp(p.UpperBound)

  2

  0.5000
  0.2500

  0.7500
  0.5000

Установка 'Simple' Границы Используя PortfolioCVaR Функция или setBounds Функция

Оба PortfolioCVaR объект и setBounds функционируйте реализуют скалярное расширение на любом LowerBound или UpperBound свойства. Если NumAssets свойство уже установлено в PortfolioCVaR объект, скалярные аргументы для любого свойства расширяются, чтобы иметь то же значение через все размерности. Кроме того, setBounds позволяет вам задать NumAssets как дополнительный аргумент. Предположим, что у вас есть вселенная 500 активов, и вы хотите установить общие связанные ограничения на все активы в вашей вселенной. А именно, вы - длинно-единственный инвестор и хотите содержать не больше, чем 5% своего портфеля в любом одном активе. Можно установить эти связанные ограничения любым из этих эквивалентных способов:

p = PortfolioCVaR('NumAssets', 500, 'LowerBound', 0, 'UpperBound', 0.05,'BoundType', 'Simple');

или

p = PortfolioCVaR('NumAssets', 500);
p = setBounds(p, 0, 0.05,'BoundType','Simple');

или

p = PortfolioCVaR;
p = setBounds(p, 0, 0.05, 500,'BoundType','Simple');

Очистить связанные ограничения от вашего PortfolioCVaR объект, используйте любого PortfolioCVaR объект или setBounds с пустыми входными параметрами для свойств, которые будут очищены. Например, чтобы очистить ограничение верхней границы от PortfolioCVaR объект p в предыдущем примере:

p = PortfolioCVaR(p, 'UpperBound', []);