В зависимости от ваших данных и цели для анализа, можно создать объект кривой процентной ставки при помощи IRDataCurve или IRFunctionCurve объект.
Создать IRDataCurve объект, вы можете:
Используйте IRDataCurve создать IRDataCurve объект с помощью вектора из дат и данных с методами интерполяции.
Используйте объектную функцию bootstrap использование инструментов рынка.
Для получения дополнительной информации о создании IRDataCurve возразите, смотрите Создание Объекта IRDataCurve.
Используя IRDataCurve объект, можно использовать следующие функции, чтобы определить:
Кривая форвардного курса — getForwardRates
Нулевая кривая уровня — getZeroRates
Кривая учетной ставки — getDiscountFactors
Кривая доходности паритета — getParYields
В качестве альтернативы создать IRFunctionCurve объект, вы можете:
Используйте IRFunctionCurve создать IRFunctionCurve возразите и непосредственно задайте указатель на функцию.
Используйте IRFunctionCurve функции объекта:
fitNelsonSiegel соответствует Подходящему Объекту IRFunctionCurve Используя Метод Нельсона-Сигеля, чтобы продать данные для связей.
fitSvensson соответствует Подходящему Объекту IRFunctionCurve Используя Метод Свенсона, чтобы продать данные для связей.
fitSmoothingSpline соответствует Подходящему Объекту IRFunctionCurve Используя Сглаживание функции Метода Сплайна, чтобы продать данные для связей.
fitFunction подбирает на заказ объект кривой процентной ставки продать данные для связей.
Используя IRFunctionCurve объект, можно использовать следующие функции, чтобы определить:
Кривая форвардного курса — getForwardRates
Нулевая кривая уровня — getZeroRates
Кривая учетной ставки — getDiscountFactors
Кривая доходности паритета — getParYields
Кроме того, можно преобразовать IRDataCurve объект или IRFunctionCurve возразите против RateSpec структура. Для получения дополнительной информации смотрите Преобразование Объекта IRDataCurve или IRFunctionCurve.
