Соответствуйте функции Свенсона к данным о рынке облигаций
fitSvensson
для IRFunctionCurve
не рекомендуется. Использование fitSvensson
с parametercurve
объект вместо этого. Для получения дополнительной информации смотрите fitSvensson
.
соответствует функции Свенсона, чтобы продать данные для связи. CurveObj
= IRFunctionCurve.fitSvensson(Type
,Settle
,Instruments
)
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение". CurveObj
= IRFunctionCurve.fitSvensson(___,Name,Value
)
Подобная модель Нельсону-Сигелю является моделью Свенсона, которая добавляет два дополнительных параметра с учетом большей гибкости в термине структура. Эта модель предлагает, чтобы форвардный курс мог быть смоделирован со следующей формой:
Как выше, это может быть интегрировано, чтобы вывести уравнение для кривой нулевой ширины:
[1] Нельсон, C.R., Зигель, A.F. “Экономное моделирование кривых доходности”. Журнал Бизнеса. Издание 60, 1987, стр 473–89.
[2] Свенсон, L.E.O. “Оценивая и интерпретируя прямые процентные ставки: Швеция 1992-4”. Международный валютный фонд, Рабочий документ МВФ, 1994/114.
[3] Фишер, M., Nychka, D., Zervos, D. “Соответствуя термину структура процентных ставок со сглаживанием сплайнов”. Совет управляющих Федеральной резервной системы, Рабочего документа 1995-1 Федерального резервного управления.
[4] Андерсон, N., Sleath, J. “Новые оценки Великобритании действительные и номинальные кривые доходности”. Банк Англии Ежеквартальный Бюллетень, ноябрь 1999, стр 384–92.
[5] Извозчик, D. “Методы сплайна для извлечения кривых процентной ставки от цен облигации на предъявителя”. Рабочий документ 1997-10 федерального резервного управления.
[6] “Кривые доходности нулевого купона: техническая документация”. Бумаги BIS № 25, октябрь 2005.
[7] Более полужирный, D.J., Gusba, S. “Экспоненциалы, полиномы и ряд Фурье: больше моделирования кривой доходности в Банке Канады”. Рабочие документы 2002-29, Банк Канады.
[8] Более полужирный, D.J., Стрелиский, D. “Моделирование кривой доходности в Банке Канады”. Технические отчеты 84, 1999, Банк Канады.
IRFunctionCurve
| IRFitOptions
| fitNelsonSiegel
| fitSmoothingSpline
| fitFunction