Загрузите кривую процентной ставки из данных о рынке
DCurve = IRDataCurve.bootstrap(Type,Settle,InstrumentTypes,Instruments)
DCurve = IRDataCurve.bootstrap(___,Name,Value)
bootstrap Метод, чтобы создать IRDataCurve ОбъектВ этом примере начальной загрузки, InstrumentTypes, Instruments, и Settle дата задана:
InstrumentTypes = {'Deposit';'Deposit';...
'Futures';'Futures';'Futures';'Futures';'Futures';'Futures';...
'Swap';'Swap';'Swap';'Swap';};
Instruments = [datenum('08/10/2007'),datenum('09/17/2007'),.0532000; ...
datenum('08/10/2007'),datenum('11/17/2007'),.0535866; ...
datenum('08/08/2007'),datenum('19-Dec-2007'),9485; ...
datenum('08/08/2007'),datenum('19-Mar-2008'),9502; ...
datenum('08/08/2007'),datenum('18-Jun-2008'),9509.5; ...
datenum('08/08/2007'),datenum('17-Sep-2008'),9509; ...
datenum('08/08/2007'),datenum('17-Dec-2008'),9505.5; ...
datenum('08/08/2007'),datenum('18-Mar-2009'),9501; ...
datenum('08/08/2007'),datenum('08/08/2014'),.0530; ...
datenum('08/08/2007'),datenum('08/08/2019'),.0551; ...
datenum('08/08/2007'),datenum('08/08/2027'),.0565; ...
datenum('08/08/2007'),datenum('08/08/2037'),.0566];
CurveSettle = datenum('08/10/2007');Используйте bootstrap метод, чтобы создать IRDataCurve объект.
bootModel = IRDataCurve.bootstrap('Forward', CurveSettle, ... InstrumentTypes, Instruments,'InterpMethod','pchip');
Создать график для загруженных данных о рынке:
PlottingDates = (datenum('08/11/2007'):30:CurveSettle+365*25)'; plot(PlottingDates, getParYields(bootModel, PlottingDates),'r') ylim([0 .06]) datetick
bootstrap Метод, чтобы создать IRDataCurve Объект, который включает связиВ этом примере начальной загрузки, InstrumentTypes, Instruments, и Settle дата задана:
CurveSettle = datenum('8-Mar-2010'); InstrumentTypes = {'Deposit';'Deposit';'Deposit';'Deposit';... 'Futures';'Futures';'Futures';'Futures';'Swap';'Swap';'Bond';'Bond'}; Instruments = [datenum('8-Mar-2010'),datenum('8-Apr-2010'),.003; ... datenum('8-Mar-2010'),datenum('8-Jun-2010'),.005; ... datenum('8-Mar-2010'),datenum('8-Sep-2010'),.007; ... datenum('8-Mar-2010'),datenum('8-Mar-2011'),.009; ... datenum('8-Mar-2010'),datenum('18-Jun-2011'),9840; ... datenum('8-Mar-2010'),datenum('17-Sep-2011'),9820; ... datenum('8-Mar-2010'),datenum('17-Dec-2011'),9810; ... datenum('8-Mar-2010'),datenum('18-Mar-2012'),9800; ... datenum('8-Mar-2010'),datenum('8-Mar-2015'),.025; ... datenum('8-Mar-2010'),datenum('8-Mar-2020'),.035; ... datenum('8-Mar-2010'),datenum('8-Mar-2030'),99; ... datenum('8-Mar-2010'),datenum('8-Mar-2040'),101];
Когда связи используются, InstrumentCouponRate должен быть задан:
InstrumentCouponRate = [zeros(10,1);.045;.05];
Отметьте для параметров, которые только применимы к связям (InstrumentFirstCouponDate, InstrumentLastCouponDate, InstrumentIssueDate, InstrumentFace) записи для инструментов несвязи (депозиты и фьючерсы) проигнорированы.
Используйте bootstrap метод, чтобы создать IRDataCurve объект.
bootModel = IRDataCurve.bootstrap('Forward', CurveSettle, ... InstrumentTypes, Instruments,'InterpMethod','pchip',... 'InstrumentCouponRate',InstrumentCouponRate);
Создайте график для загруженных данных о рынке.
PlottingDates = datemnth(CurveSettle,1:30*12);
plot(PlottingDates, getParYields(bootModel, PlottingDates),'r')
ylim([0 .06])
datetick
IRBootstrapOptionsObj с bootstrap для отрицательных нулевых процентных ставокИспользуйте IRBootstrapOptionsObj дополнительный аргумент с bootstrap метод, чтобы допускать отрицательные нулевые уровни при решении для подкачки обнуляет точки.
Settle = datenum('15-Mar-2015'); InstrumentTypes = {'Deposit';'Deposit';'Swap';'Swap';'Swap';'Swap';}; Instruments = [Settle,datenum('15-Jun-2015'),.001; ... Settle,datenum('15-Dec-2015'),.0005; ... Settle,datenum('15-Mar-2016'),-.001; ... Settle,datenum('15-Mar-2017'),-0.0005; ... Settle,datenum('15-Mar-2018'),.0017; ... Settle,datenum('15-Mar-2020'),.0019]; irbo = IRBootstrapOptions('LowerBound',-1); bootModel = IRDataCurve.bootstrap('zero', Settle, InstrumentTypes,... Instruments,'IRBootstrapOptions',irbo); bootModel.getZeroRates(datemnth(Settle,1:60))
ans = 60×1
0.0012
0.0011
0.0010
0.0009
0.0008
0.0008
0.0007
0.0006
0.0005
-0.0000
⋮
Обратите внимание на то, что дополнительный аргумент для LowerBound установлен в -1 для отрицательных нулевых уровней при решении подкачки обнуляют точки.
IRDataCurve | IRBootStrapOptions | toRateSpec | getForwardRates | getZeroRates | getDiscountFactors | getParYields