Exponenta Banner

inflationCashflows

Вычислите потоки наличности для ZeroCouponInflationSwap инструмент

свернуть все на странице

Синтаксис

outCF = inflationCashflows(inpInstrumentObject,Settle,inpInflationCurve)

Описание

пример

outCF = inflationCashflows(inpInstrumentObject,Settle,inpInflationCurve) вычисляет потоки наличности для ZeroCouponInflationSwap инструментальный объект.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить ZeroCouponInflationSwap инструмент, когда вы используете inflationcurve возразите и Inflation метод ценообразования. Затем используйте inflationCashflows вычислить поток наличности для ZeroCouponInflationSwap инструмент.

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2021,1,15);
Type = "zero";
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
ZeroCurve = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
ZeroCurve = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Jan-2021
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте inflationcurve Объект

Создайте inflationcurve объект с помощью inflationcurve.

BaseDate = datetime(2020, 10, 1);
InflationTimes = [0 calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
InflationIndexValues = [100 102 103.5 105 106.8 108.2 111.3 120.1 130.4 150.2]';
InflationDates = BaseDate + InflationTimes;
myInflationCurve = inflationcurve(InflationDates,InflationIndexValues)
myInflationCurve = 
  inflationcurve with properties:

                    Basis: 0
                    Dates: [10x1 datetime]
     InflationIndexValues: [10x1 double]
    ForwardInflationRates: [9x1 double]
              Seasonality: [12x1 double]

Создайте ZeroCouponInflationSwap Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать ZeroCouponInflationSwap инструментальный объект.

StartDate = datetime(2021,1,1);
Maturity = datetime(2022,10,1);
FixedInflationRate = 0.015;
Notional = 2000;

ZCInflationSwap = fininstrument("ZeroCouponInflationSwap",'StartDate',StartDate,'Maturity',Maturity,'FixedInflationRate',FixedInflationRate,'Notional',Notional,'Name',"zero_coupon_inflation_swap_instrument")
ZCInflationSwap = 
  ZeroCouponInflationSwap with properties:

              Notional: 2000
    FixedInflationRate: 0.0150
                 Basis: 0
                   Lag: 3
             StartDate: 01-Jan-2021
              Maturity: 01-Oct-2022
                  Name: "zero_coupon_inflation_swap_instrument"

Создайте Inflation Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать Inflation объект калькулятора цен и использование ratecurve объект с 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение" и inflationcurve объект с 'InflationCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("Inflation",'DiscountCurve',ZeroCurve,'InflationCurve',myInflationCurve)
outPricer = 
  Inflation with properties:

     DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
    InflationCurve: [1x1 inflationcurve]

Цена ZeroCouponInflationSwap Инструмент

Используйте price вычислить цену и чувствительность для ZeroCouponInflationSwap инструмент.

[Price,outPR] = price(outPricer,ZCInflationSwap,"all")
Price = 9.5675

outPR = 
  priceresult with properties:

       Results: [1x1 table]
    PricerData: []


outPR.Results
ans=table
    Price 
    ______

    9.5675

Вычислите поток наличности для ZeroCouponInflationSwap Инструмент

Используйте inflationCashflows вычислить поток наличности для ZeroCouponInflationSwap инструмент.

outCF = inflationCashflows(ZCInflationSwap,datetime(2021,1,1),myInflationCurve)
outCF=1×2 timetable
       Time         Var1       Var2 
    ___________    _______    ______

    01-Oct-2022    -52.732    62.397
Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы оценить несколько ZeroCouponInflationSwap инструменты, когда вы используете inflationcurve возразите и Inflation метод ценообразования. Затем используйте inflationCashflows вычислить поток наличности для ZeroCouponInflationSwap инструменты.

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2021,12,15);
Type = "zero";
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
ZeroCurve = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
ZeroCurve = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Dec-2021
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте inflationcurve Объект

Создайте inflationcurve объект с помощью inflationcurve.

BaseDate = datetime(2020, 10, 1);
InflationTimes = [0 calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
InflationIndexValues = [100 102 103.5 105 106.8 108.2 111.3 120.1 130.4 150.2]';
InflationDates = BaseDate + InflationTimes;
myInflationCurve = inflationcurve(InflationDates,InflationIndexValues)
myInflationCurve = 
  inflationcurve with properties:

                    Basis: 0
                    Dates: [10x1 datetime]
     InflationIndexValues: [10x1 double]
    ForwardInflationRates: [9x1 double]
              Seasonality: [12x1 double]

Создайте ZeroCouponInflationSwap Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать ZeroCouponInflationSwap инструментальный объект для трех инструментов Подкачки Инфляции Нулевого купона.

StartDate = datetime([2021,5,1 ; 2021,6,1 ; 2021,7,1]);
Maturity = datetime([2022,10,1 ; 2022,11,1 ;2022,12,1]);
FixedInflationRate = 0.015;
Notional = [20000 ; 30000 ; 40000];

ZCInflationSwap = fininstrument("ZeroCouponInflationSwap",'StartDate',StartDate,'Maturity',Maturity,'FixedInflationRate',FixedInflationRate,'Notional',Notional,'Name',"zero_coupon_inflation_swap_instrument")
ZCInflationSwap=3×1 object
  3x1 ZeroCouponInflationSwap array with properties:

    Notional
    FixedInflationRate
    Basis
    Lag
    StartDate
    Maturity
    Name

Создайте Inflation Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать Inflation объект калькулятора цен и использование ratecurve объект с 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение" и inflationcurve объект с 'InflationCurve' аргумент пары "имя-значение".

outPricer = finpricer("Inflation",'DiscountCurve',ZeroCurve,'InflationCurve',myInflationCurve)
outPricer = 
  Inflation with properties:

     DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
    InflationCurve: [1x1 inflationcurve]

Цена ZeroCouponInflationSwap Инструменты

Используйте price вычислить цены и чувствительность для ZeroCouponInflationSwap инструменты.

[Price,outPR] = price(outPricer,ZCInflationSwap,"all")
Price = 3×1

   59.4576
   80.6037
   89.4137


outPR=1×3 object
  1x3 priceresult array with properties:

    Results
    PricerData


outPR.Results
ans=table
    Price 
    ______

    59.458


ans=table
    Price 
    ______

    80.604


ans=table
    Price 
    ______

    89.414

Вычислите поток наличности для ZeroCouponInflationSwap Инструменты

Используйте inflationCashflows вычислить поток наличности для ZeroCouponInflationSwap инструменты.

outCF = inflationCashflows(ZCInflationSwap(1),datetime(2022,1,1),myInflationCurve)
outCF=1×2 timetable
       Time         Var1      Var2 
    ___________    _______    _____

    01-Oct-2022    -427.09    486.8


outCF = inflationCashflows(ZCInflationSwap(2),datetime(2022,1,1),myInflationCurve)
outCF=1×2 timetable
       Time         Var1       Var2 
    ___________    _______    ______

    01-Nov-2022    -640.63    721.62


outCF = inflationCashflows(ZCInflationSwap(3),datetime(2022,1,1),myInflationCurve)
outCF=1×2 timetable
       Time         Var1       Var2 
    ___________    _______    ______

    01-Dec-2022    -854.18    944.06

Входные параметры

свернуть все

Инструментальный объект, заданное использование ранее созданного инструмента возражает для ZeroCouponInflationSwap.

Примечание

Если inpInstrumentObject вектор из инструментов, необходимо использовать inflationCashflows отдельно с каждым инструментом.

Типы данных: object

Расчетный день для инструментального потока наличности в виде скаляра с помощью datetime, последовательного номера даты, вектора символов даты или строки даты.

Примечание

Settle дата, которую вы задаете, должна быть перед Maturity дата ZeroCouponInflationSwap инструмент.

Типы данных: double | char | datetime | string

Кривая инфляции, заданное использование ранее созданной инфляции изгибает объект с помощью inflationcurve.

Типы данных: object

Выходные аргументы

свернуть все

Выведите поток наличности, возвращенный как расписание.

Смотрите также

| |

Темы

Введенный в R2021a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка