Exponenta Banner

finpricer

Создайте метод ценообразования

свернуть все на странице

Синтаксис

Pricer = finpricer(PricerType,Name,Value)

Описание

пример

Pricer = finpricer(PricerType,Name,Value) создает Pricer основанный на объектах на PricerType создает объект калькулятора цен и задает опции оценки с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение". Доступные аргументы пары "имя-значение" зависят от PricerType вы задаете.

Для получения дополнительной информации о рабочем процессе для создания инструментального объекта объект модели и объект калькулятора цен, видят Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных инструментах видят модели и методы ценообразования, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы создать BlackScholes модель и ratecurve возразите, чтобы использовать с ConzeViswanathan метод ценообразования.

Создайте BlackScholes Объект модели

Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели. 

BlackScholesModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',.358)
BlackScholesModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.3580
    Correlation: 1

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve. 

Settle = datetime(2020,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2020
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте ConzeViswanathan Объект калькулятора цен

Используйте finpricer создать ConzeViswanathan объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение". 

outPricer = finpricer("analytic",'Model',BlackScholesModel,'DiscountCurve',myRC,'SpotPrice',950,'DividendValue',2.5,'DividendType',"continuous",'PricingMethod',"ConzeViswanathan")
outPricer = 
  ConzeViswanathan with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
        SpotPrice: 950
    DividendValue: 2.5000
     DividendType: "continuous"

Входные параметры

свернуть все

Тип калькулятора цен в виде скалярной строки или вектора символов.

Эти опции доступны для инструментов процентной ставки:

  • "Discount" — Для получения дополнительной информации смотрите Discount.

  • "IRTree" — Для получения дополнительной информации смотрите IRTree.

  • "IRMonteCarlo" — Для получения дополнительной информации смотрите IRMonteCarlo.

  • "HullWhite" — Для получения дополнительной информации смотрите HullWhite.

  • "Analytic" — "Analytic" калькулятор цен может быть любым из следующих типов методов ценообразования:

    • SABR — Для получения дополнительной информации смотрите SABR.

    • Normal — Для получения дополнительной информации смотрите Normal.

    • Black — Для получения дополнительной информации смотрите Black.

Эти опции доступны для инструментов инфляции:

  • "Inflation" — Для получения дополнительной информации смотрите Inflation.

Эти опции доступны для инструментов акции:

  • "Analytic" — "Analytic" калькулятор цен может быть любым из следующих типов методов ценообразования:

    • BlackScholes — Для получения дополнительной информации смотрите BlackScholes.

    • IkedaKunitomo — Для получения дополнительной информации смотрите IkedaKunitomo.

    • HeynenKat — Для получения дополнительной информации смотрите HeynenKat.

    • Heston — Для получения дополнительной информации смотрите Heston.

    • Levy — Для получения дополнительной информации смотрите Levy.

    • KemnaVorst — Для получения дополнительной информации смотрите KemnaVorst.

    • TurnbullWakeman — Для получения дополнительной информации смотрите TurnbullWakeman.

    • ConzeViswanathan — Для получения дополнительной информации смотрите ConzeViswanathan.

    • GoldmanSosinGatto — Для получения дополнительной информации смотрите GoldmanSosinGatto.

    • RollGeskeWhaley — Для получения дополнительной информации смотрите RollGeskeWhaley.

    • Rubinstein — Для получения дополнительной информации смотрите Rubinstein.

    • Kirk — Для получения дополнительной информации смотрите Kirk.

    • BjerksundStensland — Для получения дополнительной информации смотрите BjerksundStensland.

  • "AssetTree" — Для получения дополнительной информации смотрите AssetTree.

  • "AssetMonteCarlo" — Для получения дополнительной информации смотрите AssetMonteCarlo.

  • "FiniteDifference" — Для получения дополнительной информации смотрите FiniteDifference.

  • "FFT" — Для получения дополнительной информации смотрите FFT.

  • "NumericalIntegration" — Для получения дополнительной информации смотрите NumericalIntegration.

  • "VannaVolga" — Для получения дополнительной информации смотрите VannaVolga.

  • "ReplicatingVarianceSwap" — Для получения дополнительной информации смотрите ReplicatingVarianceSwap.

Эти опции доступны для инструментов кредитного дериватива:

  • "Credit" — Для получения дополнительной информации смотрите Credit.

  • "Analytic" — "Analytic" калькулятор цен может быть любым из следующих типов методов ценообразования:

    • CDSBlack — Для получения дополнительной информации смотрите CDSBlack.

Типы данных: string | char

Аргументы name-value

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: Pricer = finpricer("Black",Name,Value)

В зависимости от PricerType, связанные аргументы пары "имя-значение" отличаются.

Аргументы в виде пар имя-значение для калькуляторов цен процентной ставки

  • IRTree — Для получения дополнительной информации смотрите .

  • IRMonteCarlo — Для получения дополнительной информации смотрите .

  • Black — Для получения дополнительной информации смотрите .

  • HullWhite — Для получения дополнительной информации смотрите .

  • Normal — Для получения дополнительной информации смотрите .

  • Sabr — Для получения дополнительной информации смотрите .

  • Discount — Для получения дополнительной информации смотрите .

Аргументы в виде пар имя-значение для калькуляторов цен инфляции

  • Inflation — Для получения дополнительной информации смотрите .

Аргументы в виде пар имя-значение для калькуляторов цен акции

  • Levy — Для получения дополнительной информации смотрите .

  • KemnaVorst — Для получения дополнительной информации смотрите .

  • TurnbullWakeman — Для получения дополнительной информации смотрите .

  • BlackScholes — Для получения дополнительной информации смотрите .

  • IkedaKunitomo — Для получения дополнительной информации смотрите .

  • HeynenKat — Для получения дополнительной информации смотрите .

  • Heston — Для получения дополнительной информации смотрите .

  • ConzeViswanathan — Для получения дополнительной информации смотрите .

  • GoldmanSosinGatto — Для получения дополнительной информации смотрите .

  • Rubinstein — Для получения дополнительной информации смотрите .

  • RollGeskeWhaley — Для получения дополнительной информации смотрите .

  • Kirk — Для получения дополнительной информации смотрите .

  • BjerksundStensland — Для получения дополнительной информации смотрите .

  • AssetMonteCarlo — Для получения дополнительной информации смотрите .

  • AssetTree — Для получения дополнительной информации смотрите .

  • FiniteDifference — Для получения дополнительной информации смотрите .

  • FFT — Для получения дополнительной информации смотрите .

  • NumericalIntegration — Для получения дополнительной информации смотрите .

  • VannaVolga — Для получения дополнительной информации смотрите .

  • ReplicatingVarianceSwap — Для получения дополнительной информации смотрите .

Аргументы в виде пар имя-значение для калькуляторов цен кредитного дериватива

  • Credit — Для получения дополнительной информации смотрите .

  • CDSBlack — Для получения дополнительной информации смотрите .

Выходные аргументы

свернуть все

Калькулятор цен, возвращенный как объект калькулятора цен.

Смотрите также

|

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка