Установите калькулятор цен для finportfolio объект
Используйте finportfolio создать портфель инструментов и затем использовать setPricer установить калькулятор цен для портфеля.
Создайте FixedBond Инструментальные объекты
Используйте fininstrument создать два FixedBond инструментальные объекты.
FixB1 = fininstrument("FixedBond",'Maturity',datetime(2022,9,15),'CouponRate',0.045,'Name',"fixed_bond1")
FixB1 =
FixedBond with properties:
CouponRate: 0.0450
Period: 2
Basis: 0
EndMonthRule: 1
Principal: 100
DaycountAdjustedCashFlow: 0
BusinessDayConvention: "actual"
Holidays: NaT
IssueDate: NaT
FirstCouponDate: NaT
LastCouponDate: NaT
StartDate: NaT
Maturity: 15-Sep-2022
Name: "fixed_bond1"
FixB2 = fininstrument("FixedBond",'Maturity',datetime(2022,9,15),'CouponRate',0.035,'Name',"fixed_bond2")
FixB2 =
FixedBond with properties:
CouponRate: 0.0350
Period: 2
Basis: 0
EndMonthRule: 1
Principal: 100
DaycountAdjustedCashFlow: 0
BusinessDayConvention: "actual"
Holidays: NaT
IssueDate: NaT
FirstCouponDate: NaT
LastCouponDate: NaT
StartDate: NaT
Maturity: 15-Sep-2022
Name: "fixed_bond2"
Создайте ratecurve Объект
Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.
Settle = datetime(2018,9,15); Type = 'zero'; ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]'; ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]'; ZeroDates = Settle + ZeroTimes; myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC =
ratecurve with properties:
Type: "zero"
Compounding: -1
Basis: 0
Dates: [10x1 datetime]
Rates: [10x1 double]
Settle: 15-Sep-2018
InterpMethod: "linear"
ShortExtrapMethod: "next"
LongExtrapMethod: "previous"
Создайте Discount Объект калькулятора цен для FixedBond Инструменты
Используйте finpricer создать Discount объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".
DiscountPricer = finpricer("Discount",'DiscountCurve',myRC)
DiscountPricer =
Discount with properties:
DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
Добавьте инструменты в finportfolio Объект
Создайте finportflio объект с помощью finportfolio и используйте addInstrument помещать FixedBond инструменты в портфеле.
f1 = finportfolio; f1 = addInstrument(f1,FixB1)
f1 =
finportfolio with properties:
Instruments: [1x1 fininstrument.FixedBond]
Pricers: [0x1 finpricer.FinPricer]
PricerIndex: NaN
Quantity: 1
f1 = addInstrument(f1,FixB2)
f1 =
finportfolio with properties:
Instruments: [2x1 fininstrument.FixedBond]
Pricers: [0x1 finpricer.FinPricer]
PricerIndex: [2x1 double]
Quantity: [2x1 double]
Установите калькулятор цен для портфеля
Используйте setPricer установить калькулятор цен для портфеля и затем использовать pricePortfolio вычислить цену и чувствительность для инструментов в портфеле.
f1 = setPricer(f1,DiscountPricer,[1,2])
f1 =
finportfolio with properties:
Instruments: [2x1 fininstrument.FixedBond]
Pricers: [1x1 finpricer.Discount]
PricerIndex: [2x1 double]
Quantity: [2x1 double]
[PortPrice,InstPrice,PortSens,InstSens] = pricePortfolio(f1)
PortPrice = 224.0834
InstPrice = 2×1
114.0085
110.0749
PortSens=1×2 table
Price DV01
______ ________
224.08 0.084139
InstSens=2×2 table
Price DV01
______ ________
fixed_bond1 114.01 0.04251
fixed_bond2 110.07 0.041629
inPort — Портфельfinportfolio объектПортфель, заданное использование ранее созданного finportfolio объект.
Типы данных: object
inPricer — Объект Pricer установить для инструмента в finportfolio объектОбъект Pricer установить для инструмента в finportfolio объект, заданное использование ранее созданного калькулятора цен возражает с finpricer.
Типы данных: object
Index — Индексируйте к инструментам в finportfolio объектИндексируйте к инструментам в finportfolio объект в виде числового значения.
Типы данных: double
outPort — Обновленный портфельfinportfolio объектОбновленный портфель, возвращенный как finportfolio объект.
finportfolio | pricePortfolio | addInstrument | removeInstrument
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.