Exponenta Banner

setPricer

Установите калькулятор цен для finportfolio объект

свернуть все на странице

Синтаксис

outPort = setPricer(inPort,inPricer,Index)

Описание

пример

outPort = setPricer(inPort,inPricer,Index) устанавливает заданный калькулятор цен для ранее созданного finportfolio объект.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Используйте finportfolio создать портфель инструментов и затем использовать setPricer установить калькулятор цен для портфеля.

Создайте FixedBond Инструментальные объекты

Используйте fininstrument создать два FixedBond инструментальные объекты. 

FixB1 = fininstrument("FixedBond",'Maturity',datetime(2022,9,15),'CouponRate',0.045,'Name',"fixed_bond1")
FixB1 = 
  FixedBond with properties:

                  CouponRate: 0.0450
                      Period: 2
                       Basis: 0
                EndMonthRule: 1
                   Principal: 100
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 15-Sep-2022
                        Name: "fixed_bond1"


FixB2 = fininstrument("FixedBond",'Maturity',datetime(2022,9,15),'CouponRate',0.035,'Name',"fixed_bond2")
FixB2 = 
  FixedBond with properties:

                  CouponRate: 0.0350
                      Period: 2
                       Basis: 0
                EndMonthRule: 1
                   Principal: 100
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 15-Sep-2022
                        Name: "fixed_bond2"

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте Discount Объект калькулятора цен для FixedBond Инструменты

Используйте finpricer создать Discount объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

DiscountPricer = finpricer("Discount",'DiscountCurve',myRC)
DiscountPricer = 
  Discount with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Добавьте инструменты в finportfolio Объект

Создайте finportflio объект с помощью finportfolio и используйте addInstrument помещать FixedBond инструменты в портфеле.

f1 = finportfolio;
f1 = addInstrument(f1,FixB1)
f1 = 
  finportfolio with properties:

    Instruments: [1x1 fininstrument.FixedBond]
        Pricers: [0x1 finpricer.FinPricer]
    PricerIndex: NaN
       Quantity: 1


f1 = addInstrument(f1,FixB2)
f1 = 
  finportfolio with properties:

    Instruments: [2x1 fininstrument.FixedBond]
        Pricers: [0x1 finpricer.FinPricer]
    PricerIndex: [2x1 double]
       Quantity: [2x1 double]

Установите калькулятор цен для портфеля

Используйте setPricer установить калькулятор цен для портфеля и затем использовать pricePortfolio вычислить цену и чувствительность для инструментов в портфеле.

f1 = setPricer(f1,DiscountPricer,[1,2])
f1 = 
  finportfolio with properties:

    Instruments: [2x1 fininstrument.FixedBond]
        Pricers: [1x1 finpricer.Discount]
    PricerIndex: [2x1 double]
       Quantity: [2x1 double]


[PortPrice,InstPrice,PortSens,InstSens] = pricePortfolio(f1)
PortPrice = 224.0834

InstPrice = 2×1

  114.0085
  110.0749


PortSens=1×2 table
    Price       DV01  
    ______    ________

    224.08    0.084139


InstSens=2×2 table
                   Price       DV01  
                   ______    ________

    fixed_bond1    114.01     0.04251
    fixed_bond2    110.07    0.041629

Входные параметры

свернуть все

Портфель, заданное использование ранее созданного finportfolio объект.

Типы данных: object

Объект Pricer установить для инструмента в finportfolio объект, заданное использование ранее созданного калькулятора цен возражает с finpricer.

Типы данных: object

Индексируйте к инструментам в finportfolio объект в виде числового значения.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Обновленный портфель, возвращенный как finportfolio объект.

Смотрите также

| | |

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка