finportfolio

Создайте finportfolio объект

Описание

Создайте finportfolio объект для набора инструментальных объектов.

После создания инструментов модели и объекты калькулятора цен, используют finportfolio создать finportfolio объект для набора инструментов. Для более подробной информации об этом рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных инструментах видят модели и методы ценообразования, Выбирают Instruments, Models и Pricers.

Создание

Синтаксис

finportfolio_obj = finportfolio

finportfolio_obj = finportfolio(inInstruments)

finportfolio_obj = finportfolio(inInstruments,inPricers)

finportfolio_obj = finportfolio(___,inQuant)

Описание

пример

finportfolio_obj = finportfolio создает пустой finportfolio объект.

пример

finportfolio_obj = finportfolio(inInstruments) создает finportfolio объект, содержащий инструмент, возражает inInstruments.

пример

finportfolio_obj = finportfolio(inInstruments,inPricers) создает finportfolio объект, содержащий инструмент, возражает inInstruments и калькулятор цен возражает inPricers.

пример

finportfolio_obj = finportfolio(___,inQuant) опционально устанавливает inQuant свойство, которое задает количество инструментов. Используйте этот синтаксис с любой из комбинаций входных аргументов в предыдущих синтаксисах, чтобы установить свойства для finportfolio объект. Например, finportfolio_obj = finportfolio([CapObj,FloorObj,SwaptionObj],[BlackPricerObj,NormalPricerObj,SabrPricerObj]) создает finportfolio объект, который содержит объекты калькулятора цен и инструмент.

Входные параметры

развернуть все

`inInstruments` — Инструмент возражает в портфеле
скалярный объект Instrument | массив Инструментальных объектов

Инструмент возражает в портфеле в виде скалярного объекта Instrument или массива Инструментальных объектов.

Типы данных: object

`inPricers` — Калькулятор цен возражает в портфеле
скалярный объект Pricer | массив объектов Калькулятора цен

Калькулятор цен возражает в портфеле в виде скалярного объекта Pricer или массива объектов Калькулятора цен.

Типы данных: object

`inQuant` — Количество инструментов
положительный или отрицательный числовой | массив положительных или отрицательных численных данных

Количество инструментов в виде числового скаляра или NINST- 1 массив числовых значений. Используйте положительное значение для длинных позиций и отрицательную величину для коротких позиций.

Типы данных: double

Свойства

развернуть все

`Instruments` — Инструмент возражает в портфеле
скалярный инструментальный объект | массив инструментальных объектов

Инструмент возражает в портфеле, возвращенном как скалярный инструментальный объект или массив инструментальных объектов.

Типы данных: struct

`Pricers` — Калькулятор цен возражает в портфеле
скалярный объект калькулятора цен | массив объектов калькулятора цен

Калькулятор цен возражает в портфеле, возвращенном как скалярный объект калькулятора цен или массив объектов калькулятора цен.

Типы данных: struct

`PricerIndex` — Отображение инструмента возражает против объектов калькулятора цен в портфеле
числовой

Это свойство доступно только для чтения.

Отображение инструмента объекты к объектам калькулятора цен в портфеле, возвращенном как числовой.

PricerIndex имеет длину, равную количеству инструментальных объектов в finportfolio объект и хранилища, индекс которых калькулятор цен используется для каждого инструментального объекта.

Типы данных: struct

`Quantity` — Количество инструментов
числовой

Количество инструментов, возвращенных как скалярный числовой или числовой массив.

Типы данных: double

Функции объекта

`pricePortfolio`	Вычислите цену и чувствительность для портфеля инструментов
`addInstrument`	Добавьте инструмент в портфель инструментов
`removeInstrument`	Удалите инструмент из портфеля инструментов
`setPricer`	Установите калькулятор цен для `finportfolio` объект

Примеры

свернуть все

Ценовой портфель неоднородных инструментов

Скрипт Open Live Script

Используйте finportfolio и pricePortfolio создать и оценить портфель, содержащий FixedBond инструмент и американский Vanilla инструмент опции.

Создайте FixedBond Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать FixedBond инструментальный объект.

FixB = fininstrument("FixedBond",'Maturity',datetime(2022,9,15),'CouponRate',0.05,'Name',"fixed_bond")

FixB = 
  FixedBond with properties:

                  CouponRate: 0.0500
                      Period: 2
                       Basis: 0
                EndMonthRule: 1
                   Principal: 100
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 15-Sep-2022
                        Name: "fixed_bond"

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте Discount Объект калькулятора цен для FixedBond Инструмент

Используйте finpricer создать Discount объект калькулятора цен и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

FBPricer = finpricer("Discount",'DiscountCurve',myRC)

FBPricer = 
  Discount with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Создайте Vanilla Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать американский Vanilla инструментальный объект.

Maturity = datetime(2023,9,15);
AmericanOpt = fininstrument("Vanilla",'ExerciseDate',Maturity,'Strike',120,'ExerciseStyle',"american",'Name',"vanilla_option")

AmericanOpt = 
  Vanilla with properties:

       OptionType: "call"
    ExerciseStyle: "american"
     ExerciseDate: 15-Sep-2023
           Strike: 120
             Name: "vanilla_option"

Создайте BlackScholes Объект модели для Vanilla Инструмент

Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели.

BSModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.12)

BSModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.1200
    Correlation: 1

Создайте BjerksundStensland Объект калькулятора цен для Vanilla Инструмент

Используйте finpricer чтобы создать аналитический калькулятор цен возражают для BjerksundStensland метод ценообразования и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

BJSPricer = finpricer("analytic",'Model',BSModel,'DiscountCurve',myRC,'SpotPrice',100,'DividendValue',.02,'PricingMethod',"BjerksundStensland")

BJSPricer = 
  BjerksundStensland with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
        SpotPrice: 100
    DividendValue: 0.0200
     DividendType: "continuous"

Добавьте инструменты в finportfolio Объект

Создайте finportfolio объект с помощью finportfolio и добавьте эти два инструмента с их связанными калькуляторами цен к портфелю.

f1 = finportfolio([AmericanOpt,FixB],[BJSPricer,FBPricer])

f1 = 
  finportfolio with properties:

    Instruments: [2x1 fininstrument.FinInstrument]
        Pricers: [2x1 finpricer.FinPricer]
    PricerIndex: [2x1 double]
       Quantity: [2x1 double]

Ценовой портфель

Используйте pricePortfolio вычислить цену и чувствительность для портфеля и инструментов в портфеле.

[PortPrice,InstPrice,PortSens,InstSens] = pricePortfolio(f1)

PortPrice = 119.1665

InstPrice = 2×1

    3.1912
  115.9753

PortSens=1×8 table
    Price      DV01       Delta      Gamma      Lambda     Vega      Theta       Rho 
    ______    _______    _______    ________    ______    ______    ________    _____

    119.17    0.04295    0.23188    0.011522    7.2661    65.454    -0.81408    86.71

InstSens=2×8 table
                      Price      DV01       Delta      Gamma      Lambda     Vega      Theta       Rho 
                      ______    _______    _______    ________    ______    ______    ________    _____

    vanilla_option    3.1912        NaN    0.23188    0.011522    7.2661    65.454    -0.81408    86.71
    fixed_bond        115.98    0.04295        NaN         NaN       NaN       NaN         NaN      NaN

Ценовой портфель инструментов опции связи и связи

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы создать и оценить портфель инструментов опции связи и связи. Можно использовать finportfolio и pricePortfolio оценивать FixedBond, FixedBondOption, OptionEmbeddedFixedBond, и FloatBond инструменты с помощью IRTree метод ценообразования.

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2018, 1, 1);
 ZeroTimes = calyears(1:4)';
 ZeroRates = [0.035; 0.042147; 0.047345; 0.052707];
 ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 Compounding = 1;
 ZeroCurve = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates, "Compounding",Compounding)

ZeroCurve = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: 1
                Basis: 0
                Dates: [4x1 datetime]
                Rates: [4x1 double]
               Settle: 01-Jan-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Установите инструменты связи и опции

Используйте fininstrument создать FixedBond, FixedBondOption, OptionEmbeddedFixedBond, и FloatBond инструментальные объекты.

CDates = datetime([2020,1,1 ; 2022,1,1]);
CRates = [.0425; .0750];
CouponRate = timetable(CDates,CRates);
Maturity = datetime(2022,1,1);
Period = 1;

% Vanilla FixedBond
VBond = fininstrument("FixedBond",'Maturity',Maturity,'CouponRate',0.0425,'Period',Period,'Name',"vanilla_fixed")

VBond = 
  FixedBond with properties:

                  CouponRate: 0.0425
                      Period: 1
                       Basis: 0
                EndMonthRule: 1
                   Principal: 100
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 01-Jan-2022
                        Name: "vanilla_fixed"

 % Stepped coupon bond
SBond = fininstrument("FixedBond",'Maturity',Maturity,'CouponRate',CouponRate,'Period',Period,'Name',"stepped_coupon_bond")

SBond = 
  FixedBond with properties:

                  CouponRate: [2x1 timetable]
                      Period: 1
                       Basis: 0
                EndMonthRule: 1
                   Principal: 100
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 01-Jan-2022
                        Name: "stepped_coupon_bond"

% FloatBond
Spread = 0;
Reset = 1;
Float = fininstrument("FloatBond",'Maturity',Maturity,'Spread',Spread,'Reset', Reset,...
                      'ProjectionCurve',ZeroCurve,'Name',"floatbond")

Float = 
  FloatBond with properties:

                      Spread: 0
             ProjectionCurve: [1x1 ratecurve]
                 ResetOffset: 0
                       Reset: 1
                       Basis: 0
                EndMonthRule: 1
                   Principal: 100
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
          LatestFloatingRate: NaN
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 01-Jan-2022
                        Name: "floatbond"

% Call option
Strike = 100;
ExerciseDates = datetime(2020,1,1); 
OptionType ='call';
Period = 1;
CallOption = fininstrument("FixedBondOption",'Strike',Strike,'ExerciseDate',ExerciseDates,...
                   'OptionType',OptionType,'ExerciseStyle',"american",'Bond', VBond,'Name',"fixed_bond_option")

CallOption = 
  FixedBondOption with properties:

       OptionType: "call"
    ExerciseStyle: "american"
     ExerciseDate: 01-Jan-2020
           Strike: 100
             Bond: [1x1 fininstrument.FixedBond]
             Name: "fixed_bond_option"

% Option for embedded bond (callable bond)
CDates = datetime([2020,1,1 ; 2022,1,1]);
CRates = [.0425; .0750];
CouponRate = timetable(CDates,CRates);
StrikeOE = [100; 100];
ExerciseDatesOE = [datetime(2020,1,1); datetime(2021,1,1)];
CallSchedule =  timetable(ExerciseDatesOE,StrikeOE,'VariableNames',{'Strike Schedule'}); 
CallableBond = fininstrument("OptionEmbeddedFixedBond", 'Maturity',Maturity,...
                              'CouponRate',CouponRate,'Period', Period, ...
                              'CallSchedule',CallSchedule,'Name',"option_embedded_fixedbond")

CallableBond = 
  OptionEmbeddedFixedBond with properties:

                  CouponRate: [2x1 timetable]
                      Period: 1
                       Basis: 0
                EndMonthRule: 1
                   Principal: 100
    DaycountAdjustedCashFlow: 0
       BusinessDayConvention: "actual"
                    Holidays: NaT
                   IssueDate: NaT
             FirstCouponDate: NaT
              LastCouponDate: NaT
                   StartDate: NaT
                    Maturity: 01-Jan-2022
                   CallDates: [2x1 datetime]
                    PutDates: [0x1 datetime]
                CallSchedule: [2x1 timetable]
                 PutSchedule: [0x0 timetable]
           CallExerciseStyle: "american"
            PutExerciseStyle: [0x0 string]
                        Name: "option_embedded_fixedbond"

Создайте HullWhite Модель

Используйте finmodel создать HullWhite объект модели.

VolCurve = 0.01;
AlphaCurve = 0.1;

HWModel = finmodel("hullwhite",'alpha',AlphaCurve,'sigma',VolCurve)

HWModel = 
  HullWhite with properties:

    Alpha: 0.1000
    Sigma: 0.0100

Создайте IRTree Калькулятор цен для HullWhite Модель

Используйте finpricer создать IRTree объект калькулятора цен для HullWhite модель и использование ratecurve объект для 'DiscountCurve' аргумент пары "имя-значение".

HWTreePricer = finpricer("IRTree",'Model',HWModel,'DiscountCurve',ZeroCurve,'TreeDates',ZeroDates)

HWTreePricer = 
  HWBKTree with properties:

             Tree: [1x1 struct]
        TreeDates: [4x1 datetime]
            Model: [1x1 finmodel.HullWhite]
    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Создайте finportfolio Возразите и добавьте вызываемый инструмент связи

Создайте finportfolio объект со связью ванили, продвинутой облигацией на предъявителя, пускает в ход связь и колл-опцион.

myportfolio = finportfolio([VBond,SBond,Float,CallOption],HWTreePricer, [1,2,2,1])

myportfolio = 
  finportfolio with properties:

    Instruments: [4x1 fininstrument.FinInstrument]
        Pricers: [1x1 finpricer.irtree.HWBKTree]
    PricerIndex: [4x1 double]
       Quantity: [4x1 double]

Используйте addInstrument добавить вызываемый инструмент связи в существующий портфель.

myportfolio = addInstrument(myportfolio,CallableBond,HWTreePricer,1)

myportfolio = 
  finportfolio with properties:

    Instruments: [5x1 fininstrument.FinInstrument]
        Pricers: [1x1 finpricer.irtree.HWBKTree]
    PricerIndex: [5x1 double]
       Quantity: [5x1 double]

myportfolio.PricerIndex

PricerIndex свойство имеет длину, равную длине инструментальных объектов в finportfolio объект и хранилища, индекс которых калькулятор цен используется для каждого инструментального объекта. В этом случае, потому что существует только один калькулятор цен, каждый инструмент должен использовать тот калькулятор цен.

Ценовой портфель

Используйте pricePortfolio вычислить цену и чувствительность для портфеля и связи и инструментов опции в портфеле.

format bank
[PortPrice,InstPrice,PortSens,InstSens] = pricePortfolio(myportfolio)

PortPrice = 
        600.55

InstPrice = 5×1

   96.5943
  204.1377
  200.0000
    0.0487
   99.7738

PortSens=1×4 table
    Price      Vega      Gamma      Delta  
    ______    ______    _______    ________

    600.55    -63.40    5759.65    -1297.48

InstSens=5×4 table
                                 Price      Vega      Gamma      Delta 
                                 ______    ______    _______    _______

    vanilla_fixed                 96.59     -0.00    1603.49    -344.81
    stepped_coupon_bond          204.14      0.00    3364.60    -725.96
    floatbond                    200.00     -0.00      -0.00       0.00
    fixed_bond_option              0.05     12.48      24.15      -3.69
    option_embedded_fixedbond     99.77    -75.88     767.41    -223.03

Ценовой портфель нескольких экземпляров неоднородных инструментов

Скрипт Open Live Script

Используйте finportfolio и pricePortfolio создать и оценить портфель, содержащий три FixedBond инструменты и три американских Vanilla инструменты опции.

Создайте FixedBond Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать FixedBond инструментальный объект для трех Фиксированных инструментов Связи.

FixB = fininstrument("FixedBond",'Maturity',datetime([2022,9,15 ; 2022,10,15 ; 2022,11,15]),'CouponRate',0.05,'Name',"fixed_bond")

FixB=3×1 object
  3x1 FixedBond array with properties:

    CouponRate
    Period
    Basis
    EndMonthRule
    Principal
    DaycountAdjustedCashFlow
    BusinessDayConvention
    Holidays
    IssueDate
    FirstCouponDate
    LastCouponDate
    StartDate
    Maturity
    Name

Создайте ratecurve Объект

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve.

Settle = datetime(2018,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates)

myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: -1
                Basis: 0
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "linear"
    ShortExtrapMethod: "next"
     LongExtrapMethod: "previous"

Создайте Discount Объект калькулятора цен для FixedBond Инструменты

FBPricer = finpricer("Discount",'DiscountCurve',myRC)

FBPricer = 
  Discount with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]

Создайте Vanilla Инструментальный объект

Используйте fininstrument создать американский Vanilla инструментальный объект для трех инструментов Ванили.

Maturity = datetime([2023,9,15 ; 2023,10,15 ; 2023,11,15]);
AmericanOpt = fininstrument("Vanilla",'ExerciseDate',Maturity,'Strike',120,'ExerciseStyle',"american",'Name',"vanilla_option")

AmericanOpt=3×1 object
  3x1 Vanilla array with properties:

    OptionType
    ExerciseStyle
    ExerciseDate
    Strike
    Name

Создайте BlackScholes Объект модели для Vanilla Инструменты

Используйте finmodel создать BlackScholes объект модели.

BSModel = finmodel("BlackScholes",'Volatility',0.12)

BSModel = 
  BlackScholes with properties:

     Volatility: 0.1200
    Correlation: 1

Создайте BjerksundStensland Объект калькулятора цен для Vanilla Инструменты

BJSPricer = finpricer("analytic",'Model',BSModel,'DiscountCurve',myRC,'SpotPrice',100,'DividendValue',.02,'PricingMethod',"BjerksundStensland")

BJSPricer = 
  BjerksundStensland with properties:

    DiscountCurve: [1x1 ratecurve]
            Model: [1x1 finmodel.BlackScholes]
        SpotPrice: 100
    DividendValue: 0.0200
     DividendType: "continuous"

Добавьте инструменты в finportfolio Объект

Создайте finportfolio объект с помощью finportfolio и добавьте эти шесть инструментов с их связанными калькуляторами цен к портфелю.

f1 = finportfolio([AmericanOpt;FixB],[BJSPricer, BJSPricer, BJSPricer, FBPricer, FBPricer, FBPricer])

f1 = 
  finportfolio with properties:

    Instruments: [6x1 fininstrument.FinInstrument]
        Pricers: [6x1 finpricer.FinPricer]
    PricerIndex: [6x1 double]
       Quantity: [6x1 double]

Ценовой портфель

Используйте pricePortfolio вычислить цену и чувствительность для портфеля и инструментов в портфеле.

[PortPrice,InstPrice,PortSens,InstSens] = pricePortfolio(f1)

PortPrice = 358.4108

InstPrice = 6×1

    3.1912
    3.2579
    3.3272
  115.9753
  116.2114
  116.4478

PortSens=1×8 table
    Price      DV01       Delta      Gamma      Lambda     Vega      Theta      Rho  
    ______    _______    _______    ________    ______    ______    _______    ______

    358.41    0.13159    0.70286    0.034471    21.572    198.96    -2.4455    266.62

InstSens=6×8 table
                        Price       DV01       Delta      Gamma      Lambda     Vega      Theta       Rho  
                        ______    ________    _______    ________    ______    ______    ________    ______

    vanilla_option      3.1912         NaN    0.23188    0.011522    7.2661    65.454    -0.81408     86.71
    vanilla_option_1    3.2579         NaN    0.23427    0.011494    7.1907    66.314    -0.81353    88.842
    vanilla_option_2    3.3272         NaN    0.23672    0.011455    7.1147    67.196    -0.81784    91.063
    fixed_bond          115.98     0.04295        NaN         NaN       NaN       NaN         NaN       NaN
    fixed_bond_1        116.21    0.043858        NaN         NaN       NaN       NaN         NaN       NaN
    fixed_bond_2        116.45    0.044786        NaN         NaN       NaN       NaN         NaN       NaN

Документация

finportfolio

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

`inInstruments` — Инструмент возражает в портфеле
скалярный объект Instrument | массив Инструментальных объектов

`inPricers` — Калькулятор цен возражает в портфеле
скалярный объект Pricer | массив объектов Калькулятора цен

`inQuant` — Количество инструментов
положительный или отрицательный числовой | массив положительных или отрицательных численных данных

Свойства

`Instruments` — Инструмент возражает в портфеле
скалярный инструментальный объект | массив инструментальных объектов

`Pricers` — Калькулятор цен возражает в портфеле
скалярный объект калькулятора цен | массив объектов калькулятора цен

`PricerIndex` — Отображение инструмента возражает против объектов калькулятора цен в портфеле
числовой

`Quantity` — Количество инструментов
числовой

Функции объекта

Примеры

Ценовой портфель неоднородных инструментов

Ценовой портфель инструментов опции связи и связи

Ценовой портфель нескольких экземпляров неоднородных инструментов

Смотрите также

Функции

Темы

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Документация

finportfolio

Описание

Создание

Синтаксис

Описание

Входные параметры

inInstruments — Инструмент возражает в портфеле скалярный объект Instrument | массив Инструментальных объектов

inPricers — Калькулятор цен возражает в портфеле скалярный объект Pricer | массив объектов Калькулятора цен

inQuant — Количество инструментов положительный или отрицательный числовой | массив положительных или отрицательных численных данных

Свойства

Instruments — Инструмент возражает в портфеле скалярный инструментальный объект | массив инструментальных объектов

Pricers — Калькулятор цен возражает в портфеле скалярный объект калькулятора цен | массив объектов калькулятора цен

PricerIndex — Отображение инструмента возражает против объектов калькулятора цен в портфеле числовой

Quantity — Количество инструментов числовой

Функции объекта

Примеры

Ценовой портфель неоднородных инструментов

Ценовой портфель инструментов опции связи и связи

Ценовой портфель нескольких экземпляров неоднородных инструментов

Смотрите также

Функции

Темы

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`inInstruments` — Инструмент возражает в портфеле
скалярный объект Instrument | массив Инструментальных объектов

`inPricers` — Калькулятор цен возражает в портфеле
скалярный объект Pricer | массив объектов Калькулятора цен

`inQuant` — Количество инструментов
положительный или отрицательный числовой | массив положительных или отрицательных численных данных

`Instruments` — Инструмент возражает в портфеле
скалярный инструментальный объект | массив инструментальных объектов

`Pricers` — Калькулятор цен возражает в портфеле
скалярный объект калькулятора цен | массив объектов калькулятора цен

`PricerIndex` — Отображение инструмента возражает против объектов калькулятора цен в портфеле
числовой

`Quantity` — Количество инструментов
числовой