Exponenta Banner

forwardrates

Вычислите форвардные курсы для ratecurve объект

свернуть все на странице

Синтаксис

outRates = forwardrates(obj,startDates,endDates)
outRates = forwardrates(___,inpComp,inpBasis)

Описание

пример

outRates = forwardrates(obj,startDates,endDates) вычисляет форвардные курсы для ratecurve объект (obj) на основе startDates и endDates.

пример

outRates = forwardrates(___,inpComp,inpBasis) опционально задает входную частоту соединения (inpComp) и входной базис дневного количества (inpBasis) в дополнение к любой из комбинаций входных аргументов в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve. 

Settle = datetime(2019,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates,'Compounding',2,'Basis',5,'InterpMethod',"pchip",'ShortExtrapMethod',"linear",'LongExtrapMethod',"pchip")
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: 2
                Basis: 5
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2019
         InterpMethod: "pchip"
    ShortExtrapMethod: "linear"
     LongExtrapMethod: "pchip"

Вычислите форвардные курсы с помощью forwardrates.

outRates = forwardrates(myRC,datetime(2019,12,15),datetime(2021,9,15),6,7)
outRates = 0.0062

Входные параметры

свернуть все

ratecurve объект, заданное использование ранее созданного ratecurve объект.

Типы данных: object

Даты начала интервала, чтобы обесценить в виде скаляра или NPOINTS- 1 вектор из datetimes, последовательных чисел даты, массива ячеек векторов символов даты или массива строк. startDates должен быть ранее, чем endDates.

Типы данных: string | datetime | double | char | cell

Даты погашения, заканчивающие интервал, чтобы обесценить в виде скаляра или NPOINTS- 1 вектор из datetimes, последовательных чисел даты, массива ячеек векторов символов даты или массива строк.

Типы данных: string | datetime | double | char | cell

(Необязательно) Входная частота соединения в виде скалярного числового использования одного из поддерживаемых значений: –1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

Типы данных: double

(Необязательно) Входной базис дневного количества в виде скалярного целого числа.

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Форвардные курсы, возвращенные как числовое.

Смотрите также

| | |

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка