Exponenta Banner

zerorates

Вычислите нулевые уровни для ratecurve объект

свернуть все на странице

Синтаксис

outRates = zerorates(obj,inpDates)
outRates = zerorates(___,inpComp,inpBasis)

Описание

пример

outRates = zerorates(obj,inpDates) вычисляет нулевые уровни для ratecurve объект (obj) на основе inpDates.

пример

outRates = zerorates(___,inpComp,inpBasis) опционально задает входную частоту соединения (inpComp) и входной базис дневного количества (inpBasis) в дополнение к любой из комбинаций входных аргументов в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте ratecurve объект с помощью ratecurve. 

Settle = datetime(2019,9,15);
Type = 'zero';
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve('zero',Settle,ZeroDates,ZeroRates,'Compounding',2,'Basis',5,'InterpMethod',"pchip",'ShortExtrapMethod',"linear",'LongExtrapMethod',"pchip")
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: 2
                Basis: 5
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2019
         InterpMethod: "pchip"
    ShortExtrapMethod: "linear"
     LongExtrapMethod: "pchip"

Вычислите нулевые уровни с помощью zerorates.

CurveSettle = datetime(2019,9,15);
outRates = zerorates(myRC,CurveSettle+30:30:CurveSettle+720)
outRates = 1×24

    0.0049    0.0050    0.0050    0.0051    0.0051    0.0052    0.0052    0.0053    0.0053    0.0054    0.0054    0.0055    0.0055    0.0056    0.0056    0.0057    0.0057    0.0058    0.0058    0.0059    0.0059    0.0060    0.0060    0.0061

Входные параметры

свернуть все

ratecurve объект, заданное использование ранее созданного ratecurve объект.

Типы данных: object

Введите даты в виде скаляра или NPOINTS- 1 вектор из datetimes, последовательных чисел даты, массива ячеек векторов символов даты или массива строк.

Типы данных: string | datetime | double | char | cell

(Необязательно) Входная частота соединения в виде скалярного числового использования одного из поддерживаемых значений: –1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

Типы данных: double

(Необязательно) Входной базис дневного количества в виде скалярного целого числа.

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Нулевые уровни, возвращенные как числовое.

Смотрите также

| | |

Темы

Введенный в R2020a

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка