swaptionbyblk

Ценовой европеец swaption инструмент с помощью модели Black

Синтаксис

Price = swaptionbyblk(RateSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,Maturity,Volatility)

Price = swaptionbyblk(___,Name,Value)

Описание

Price = swaptionbyblk(RateSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,Maturity,Volatility) цены swaptions использование Черной модели ценообразования опционов.

пример

Price = swaptionbyblk(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Оцените европейский Swaption Используя Черную Модель, Где Кривая доходности является Плоской в 6%

Скрипт Open Live Script

Оцените европейский swaption, который дает держателю право войти за пять лет в трехлетнюю подкачку оплаты, где с фиксированной процентной ставкой из 6,2% заплачен, и плавание получено. Примите, что кривая доходности является плоской в 6% в год с непрерывным соединением, энергозависимость уровня подкачки составляет 20%, принципал составляет 100$, и платежами раз в полгода обмениваются.

Создайте RateSpec.

Rate = 0.06;
Compounding  = -1;
ValuationDate = 'Jan-1-2010';
EndDates =   'Jan-1-2020'; 
Basis = 1; 

RateSpec = intenvset('ValuationDate', ValuationDate,'StartDates', ValuationDate, ...
'EndDates', EndDates, 'Rates', Rate, 'Compounding', Compounding, 'Basis', Basis);

Оцените swaption использование модели Black.

Settle = 'Jan-1-2011';
ExerciseDates = 'Jan-1-2016';
Maturity = 'Jan-1-2019'; 
Reset = 2; 
Principal = 100;
Strike = 0.062;
Volatility = 0.2;
OptSpec = 'call';

Price= swaptionbyblk(RateSpec, OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDates, Maturity, ...
Volatility, 'Reset', Reset, 'Principal', Principal, 'Basis', Basis)

Price = 2.0710

Оцените европейский Swaption с Получением и Оплатой Участков Используя Черную Модель, Где Кривая доходности составляет 6%

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает Цене европейский swaption с получением и оплатой участков, который дает держателю право войти за пять лет в трехлетнюю подкачку оплаты, где с фиксированной процентной ставкой из 6,2% заплачен, и плавание получено. Примите, что кривая доходности является плоской в 6% в год с непрерывным соединением, энергозависимость уровня подкачки составляет 20%, принципал составляет 100$, и платежами раз в полгода обмениваются.

Rate = 0.06;
Compounding  = -1;
ValuationDate = 'Jan-1-2010';
EndDates =   'Jan-1-2020'; 
Basis = 1;

Задайте RateSpec.

RateSpec = intenvset('ValuationDate',ValuationDate,'StartDates',ValuationDate, ...
'EndDates',EndDates,'Rates',Rate,'Compounding',Compounding,'Basis',Basis);

Задайте swaption аргументы.

Settle = 'Jan-1-2011';
ExerciseDates = 'Jan-1-2016';
Maturity = 'Jan-1-2019'; 
Reset = [2 4]; % 1st column represents receiving leg, 2nd column represents paying leg
Principal = 100;
Strike = 0.062;
Volatility = 0.2;
OptSpec = 'call';
Basis = [1 3]; % 1st column represents receiving leg, 2nd column represents paying leg

Оцените swaption.

Price= swaptionbyblk(RateSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,Maturity,Volatility, ...
'Reset',Reset,'Principal',Principal,'Basis',Basis)

Price = 1.6494

Оцените европейский Swaption Используя черную модель, где кривая доходности инкрементно увеличивается

Скрипт Open Live Script

Оцените европейский swaption, который дает держателю право ввести в 5-летнюю подкачку получения через год, где фиксированная процентная ставка 3% получена, и плавание заплачено. Примите, что 1 год, 2-летний, 3-летний, 4-летний и нулевые уровни 5-лет, составляет 3%, 3,4%, 3,7%, 3,9% и 4% с непрерывным соединением. Энергозависимость уровня подкачки составляет 21%, принципал составляет 1 000$, и платежами раз в полгода обмениваются.

Создайте RateSpec.

ValuationDate = 'Jan-1-2010';
EndDates = {'Jan-1-2011';'Jan-1-2012';'Jan-1-2013';'Jan-1-2014';'Jan-1-2015'};
Rates = [0.03; 0.034 ; 0.037; 0.039; 0.04;];
Compounding = -1;
Basis = 1; 

RateSpec = intenvset('ValuationDate', ValuationDate, 'StartDates', ValuationDate, ...
'EndDates', EndDates, 'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding,'Basis', Basis)

RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: -1
             Disc: [5x1 double]
            Rates: [5x1 double]
         EndTimes: [5x1 double]
       StartTimes: [5x1 double]
         EndDates: [5x1 double]
       StartDates: 734139
    ValuationDate: 734139
            Basis: 1
     EndMonthRule: 1

Оцените swaption использование модели Black.

Settle = 'Jan-1-2011';
ExerciseDates = 'Jan-1-2012'; 
Maturity = 'Jan-1-2017';
Strike = 0.03;
Volatility = 0.21;
Principal =1000;
Reset = 2; 
OptSpec = 'put';

Price = swaptionbyblk(RateSpec, OptSpec, Strike, Settle,  ExerciseDates, ...
Maturity, Volatility,'Basis', Basis, 'Reset', Reset,'Principal', Principal)

Price = 0.5771

Оцените Swaption Используя различную кривую, чтобы сгенерировать будущие форвардные курсы

Скрипт Open Live Script

Задайте кривые LIBOR и OIS.

Settle = datenum('15-Mar-2013');
CurveDates = daysadd(Settle,360*[1/12 2/12 3/12 6/12 1 2 3 4 5 7 10],1);
OISRates = [.0018 .0019 .0021 .0023 .0031 .006  .011 .017 .021 .026 .03]';
LiborRates = [.0045 .0047 .005 .0055 .0075 .0109  .0162 .0216 .0262 .0309 .0348]';

Создайте связанный RateSpec для OIS и кривых LIBOR.

OISCurve = intenvset('Rates',OISRates,'StartDate',Settle,'EndDates',CurveDates,'Compounding',2,'Basis',1);
LiborCurve = intenvset('Rates',LiborRates,'StartDate',Settle,'EndDates',CurveDates,'Compounding',2,'Basis',1);

Задайте swaption инструменты.

ExerciseDate = '15-Mar-2018';
Maturity = {'15-Mar-2020';'15-Mar-2023'};
OptSpec = 'call';
Strike = 0.04;
BlackVol = 0.2;

Оцените swaption инструменты с помощью структуры термина OISCurve и для дисконтирования потоков наличности и для генерации будущих форвардных курсов.

Price = swaptionbyblk(OISCurve, OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDate, Maturity, BlackVol,'Reset',1)

Price = 2×1

    1.0956
    2.6944

Оцените swaption инструменты с помощью структуры термина LiborCurve сгенерировать будущие форвардные курсы. Структура термина OISCurve используется для дисконтирования потоков наличности.

PriceLC = swaptionbyblk(OISCurve, OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDate, Maturity, BlackVol,'ProjectionCurve',LiborCurve,'Reset',1)

PriceLC = 2×1

    1.5346
    3.8142

Оцените Swaption Используя переключенную черную модель

Скрипт Open Live Script

Создайте RateSpec.

ValuationDate = 'Jan-1-2016';
EndDates = {'Jan-1-2017';'Jan-1-2018';'Jan-1-2019';'Jan-1-2020';'Jan-1-2021'};
Rates = [-0.02; 0.024 ; 0.047; 0.090; 0.12;]/100;
Compounding = 1;
Basis = 1;

RateSpec = intenvset('ValuationDate',ValuationDate,'StartDates',ValuationDate, ...
'EndDates',EndDates,'Rates',Rates,'Compounding',Compounding,'Basis',Basis)

RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: 1
             Disc: [5x1 double]
            Rates: [5x1 double]
         EndTimes: [5x1 double]
       StartTimes: [5x1 double]
         EndDates: [5x1 double]
       StartDates: 736330
    ValuationDate: 736330
            Basis: 1
     EndMonthRule: 1

Оцените swaption с отрицательной забастовкой с помощью модели Shifted Black.

Settle = 'Jan-1-2016';
ExerciseDates = 'Jan-1-2017';
Maturity = 'Jan-1-2020';
Strike = -0.003; % Set -0.3 percent strike.
ShiftedBlackVolatility = 0.31;
Principal = 1000;
Reset = 1;
OptSpec = 'call';
Shift = 0.008; % Set 0.8 percent shift.

Price = swaptionbyblk(RateSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates, ...
Maturity,ShiftedBlackVolatility,'Basis',Basis,'Reset',Reset,...
'Principal',Principal,'Shift',Shift)

Price = 12.8301

Прайс Свапшнс Используя переключенную черную модель с вектором из сдвигов

Скрипт Open Live Script

Создайте RateSpec.

ValuationDate = 'Jan-1-2016';
EndDates = {'Jan-1-2017';'Jan-1-2018';'Jan-1-2019';'Jan-1-2020';'Jan-1-2021'};
Rates = [-0.02; 0.024 ; 0.047; 0.090; 0.12;]/100;
Compounding = 1;
Basis = 1;

RateSpec = intenvset('ValuationDate',ValuationDate,'StartDates',ValuationDate, ...
'EndDates',EndDates,'Rates',Rates,'Compounding',Compounding,'Basis',Basis)

RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: 1
             Disc: [5x1 double]
            Rates: [5x1 double]
         EndTimes: [5x1 double]
       StartTimes: [5x1 double]
         EndDates: [5x1 double]
       StartDates: 736330
    ValuationDate: 736330
            Basis: 1
     EndMonthRule: 1

Оцените swaptions с использованием модели Shifted Black.

Settle = 'Jan-1-2016';
ExerciseDates = 'Jan-1-2017';
Maturities = {'Jan-1-2018';'Jan-1-2019';'Jan-1-2020'};
Strikes = [-0.0034;-0.0032;-0.003];
ShiftedBlackVolatilities = [0.33;0.32;0.31]; % A vector of volatilities.
Principal = 1000;
Reset = 1;
OptSpec = 'call';
Shifts = [0.0085;0.0082;0.008]; % A vector of shifts.

Prices = swaptionbyblk(RateSpec,OptSpec,Strikes,Settle,ExerciseDates, ...
Maturities,ShiftedBlackVolatilities,'Basis',Basis,'Reset',Reset, ...
'Principal',Principal,'Shift',Shifts)

Prices = 3×1

    4.1117
    8.0577
   12.8301

Входные параметры

свернуть все

`RateSpec` — Структура термина процентной ставки
структура

Структура термина процентной ставки (пересчитанный на год и постоянно составляемый), заданный RateSpec полученный из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Если участок оплаты отличается, чем участок получения, RateSpec может быть NINST- 2 входная переменная RateSpecs, со вторым входом, являющимся скидкой, изгибаются для участка оплаты. Если только одна кривая задана, то она используется, чтобы обесценить оба участка.

Типы данных: struct

`OptSpec` — Определение опции
вектор символов со значениями `'call'` или `'put'` | массив ячеек вектора символов со значениями `'call'` или `'put'`

Определение опции как 'call' или 'put'В виде NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов.

'call' swaption или Payer swaption, позволяет покупателю опции вводить в процентную ставку, загружают, который покупатель опции платит фиксированной процентной ставке и получает плавающий курс.

'put' swaption или Receiver swaption, позволяет покупателю опции вводить в процентную ставку, загружают, который покупатель опции получает фиксированную процентную ставку и платит плавающему курсу.

Типы данных: char | cell

`Strike` — Ударьте значения уровня подкачки
десятичное число

Ударьте значения уровня подкачки в виде NINST- 1 вектор из десятичных значений.

Типы данных: double

`Settle` — Расчетный день
последовательный номер даты | вектор символов даты | массив ячеек векторов символов даты

Расчетный день (представляющий уладить дату каждого swaption) в виде NINST- 1 вектор из последовательных чисел даты или векторов символов даты. Settle не должен быть позже, чем ExerciseDates.

Settle дата вводится для swaptionbyblk дата оценки, в которую оценен swaption (опция, чтобы ввести в подкачку). swaption покупатель платит эту цену на эту дату, чтобы содержать swaption.

Типы данных: double | char

`ExerciseDates` — Даты, в которые swaption истекает и базовая подкачка, запускаются
последовательный номер даты | вектор символов даты | массив ячеек векторов символов даты

Даты в виде последовательных чисел даты или векторов символов даты, на которых swaption истекает и базовая подкачка, запускаются. swaption держатель может принять решение ввести в подкачку в эту дату, если ситуация благоприятна.

Для европейской опции, ExerciseDates NINST- 1 вектор из дат осуществления. Каждая строка является расписанием для одной опции. При использовании европейской опции существует только один ExerciseDate на дате окончания срока действия опции.

Типы данных: double | char | cell

`Maturity` — Дата погашения для каждой прямой подкачки
последовательный номер даты | вектор символов даты | массив ячеек векторов символов даты

Дата погашения для каждой прямой подкачки в виде NINST- 1 вектор из дат с помощью последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Типы данных: double | char | cell

`Volatility` — Ежегодные значения колебаний
числовой

Ежегодные значения колебаний в виде NINST- 1 вектор из числовых значений.

Типы данных: double

Аргументы name-value

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: Price = swaptionbyblk(OISCurve,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDate,Maturity,BlackVol,'Reset',1,'Shift',.5)

`Basis` — Базис дневного количества инструмента
0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от `0` к `13`

Базис дневного количества инструмента в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и NINST- 1 вектор или NINST- 2 матрица, представляющая базис для каждого участка. Если Basis NINST- 2, первый столбец представляет участок получения, в то время как второй столбец представляет участок оплаты. Значением по умолчанию является 0 (фактический/фактический).

0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Типы данных: double

`Principal` — Отвлеченная основная сумма
100 (значение по умолчанию) | числовой

Отвлеченная основная сумма в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Principal' и NINST- 1 вектор.

Типы данных: double

`Reset` — Сбросьте частоту в год для лежания в основе прямой подкачки
1 (значение по умолчанию) | числовой

Сбросьте частоту в год для базовой прямой подкачки в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Reset' и NINST- 1 вектор или NINST- 2 матрица, представляющая частоту сброса в год для каждого участка. Если Reset NINST- 2, первый столбец представляет участок получения, в то время как второй столбец представляет участок оплаты.

Типы данных: double

`ProjectionCurve` — Кривая уровня используется в генерации будущих форвардных курсов
если `ProjectionCurve` не задан, затем `RateSpec` используется и для дисконтирования потоков наличности и для проектирования будущих форвардных курсов (значение по умолчанию) | структура

Кривая уровня, которая будет использоваться в генерации будущих форвардных курсов в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'ProjectionCurve' и структура создала использование intenvset. Используйте этот дополнительный вход, если прямая кривая отличается от дисконтной кривой.

Типы данных: struct

`Shift` — Переключите десятичные числа на нижний регистр для переключенной модели Black
0 (никакой сдвиг) (значение по умолчанию) | положительное десятичное число

Переключите десятичные числа на нижний регистр для переключенной модели Black в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Shift' и скаляр или NINST- 1 вектор из уровня переключает положительные десятичные числа на нижний регистр. Установите этот параметр на положительный уровень, переключают десятичные числа на нижний регистр, чтобы добавить положительный сдвиг на прямой уровень подкачки и забастовку, которая эффективно устанавливает отрицательную нижнюю границу для прямого уровня подкачки и забастовки. Например, Shift из 0.01 равно 1%-му сдвигу.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

`Price` — Цены на swaptions во время 0
вектор

Цены на swaptions во время 0, возвращенный как NINST- 1 вектор из цен.

Больше о

свернуть все

Передайте подкачку

forward swap является подкачкой, которая запускается позднее.

Переключенный черный цвет

Модель Shifted Black является по существу тем же самым как моделью Черного цвета, за исключением того, что это моделирует перемещения (F + Shift) как базовый актив вместо F (который является прямым уровнем подкачки в случае swaptions).

Эта модель позволяет отрицательные уровни с фиксированной отрицательной нижней границей, заданной суммой сдвига; то есть, нулевая нижняя граница модели Черного цвета была смещена.

Алгоритмы

свернуть все

Черная модель

$\begin{array}{l} d F = σ_{B l a c k} F d w \\ c a l l = e^{- γ T} [F N (d_{1}) - K N (d_{2})] \\ p u t = e^{- γ T} [K N (- d_{2}) - F N (- d_{1})] \\ d_{1} = \frac{\ln (\frac{F}{K}) + (\frac{σ_{B}^{2}}{2}) T}{σ_{B} \sqrt{T}}, d_{2} = d_{1} - σ_{B} \sqrt{T} \\ σ_{B} = σ_{B l a c k} \end{array}$

Где F является прямым значением, и K является забастовкой.

Переключенная черная модель

$\begin{array}{l} d F = σ_{S h i f t e d_B l a c k} (F + S h i f t) d w \\ c a l l = e^{- γ T} [(F + S h i f t) N (d_{s 1}) - (K + S h i f t) N (d_{s 2})] \\ p u t = e^{- γ T} [(K + S h i f t) N (- d_{s 2}) - (F + S h i f t) N (- d_{s 1})] \\ d_{s 1} = \frac{\ln (\frac{F + S h i f t}{K + S h i f t}) + (\frac{σ_{s B}^{2}}{2}) T}{σ_{s B} \sqrt{T}}, d_{s 2} = d_{s 1} - σ_{s B} \sqrt{T} \\ σ_{s B} = σ_{S h i f t e d_B l a c k} \end{array}$

Где F +Shift является прямым значением, и K +Shift является борьбой за переключенную версию.

Темы

Внешние веб-сайты

Как Оценить Опции Процентной ставки с Отрицательными процентными ставками (3 секунды min 05)

Представлено до R2006a

Документация

swaptionbyblk

Синтаксис

Описание

Примеры

Оцените европейский Swaption Используя Черную Модель, Где Кривая доходности является Плоской в 6%

Оцените европейский Swaption с Получением и Оплатой Участков Используя Черную Модель, Где Кривая доходности составляет 6%

Оцените европейский Swaption Используя черную модель, где кривая доходности инкрементно увеличивается

Оцените Swaption Используя различную кривую, чтобы сгенерировать будущие форвардные курсы

Оцените Swaption Используя переключенную черную модель

Прайс Свапшнс Используя переключенную черную модель с вектором из сдвигов

Входные параметры

`RateSpec` — Структура термина процентной ставки
структура

`OptSpec` — Определение опции
вектор символов со значениями `'call'` или `'put'` | массив ячеек вектора символов со значениями `'call'` или `'put'`

`Strike` — Ударьте значения уровня подкачки
десятичное число

`Settle` — Расчетный день
последовательный номер даты | вектор символов даты | массив ячеек векторов символов даты

`ExerciseDates` — Даты, в которые swaption истекает и базовая подкачка, запускаются
последовательный номер даты | вектор символов даты | массив ячеек векторов символов даты

`Maturity` — Дата погашения для каждой прямой подкачки
последовательный номер даты | вектор символов даты | массив ячеек векторов символов даты

`Volatility` — Ежегодные значения колебаний
числовой

Аргументы name-value

`Basis` — Базис дневного количества инструмента
0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от `0` к `13`

`Principal` — Отвлеченная основная сумма
100 (значение по умолчанию) | числовой

`Reset` — Сбросьте частоту в год для лежания в основе прямой подкачки
1 (значение по умолчанию) | числовой

`Shift` — Переключите десятичные числа на нижний регистр для переключенной модели Black
0 (никакой сдвиг) (значение по умолчанию) | положительное десятичное число

Выходные аргументы

`Price` — Цены на swaptions во время 0
вектор

Больше о

Передайте подкачку

Переключенный черный цвет

Алгоритмы

Черная модель

Переключенная черная модель

Смотрите также

Темы

Внешние веб-сайты

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Документация

swaptionbyblk

Синтаксис

Описание

Примеры

Оцените европейский Swaption Используя Черную Модель, Где Кривая доходности является Плоской в 6%

Оцените европейский Swaption с Получением и Оплатой Участков Используя Черную Модель, Где Кривая доходности составляет 6%

Оцените европейский Swaption Используя черную модель, где кривая доходности инкрементно увеличивается

Оцените Swaption Используя различную кривую, чтобы сгенерировать будущие форвардные курсы

Оцените Swaption Используя переключенную черную модель

Прайс Свапшнс Используя переключенную черную модель с вектором из сдвигов

Входные параметры

RateSpec — Структура термина процентной ставки структура

OptSpec — Определение опции вектор символов со значениями 'call' или 'put' | массив ячеек вектора символов со значениями 'call' или 'put'

Strike — Ударьте значения уровня подкачки десятичное число

Settle — Расчетный день последовательный номер даты | вектор символов даты | массив ячеек векторов символов даты

ExerciseDates — Даты, в которые swaption истекает и базовая подкачка, запускаются последовательный номер даты | вектор символов даты | массив ячеек векторов символов даты

Maturity — Дата погашения для каждой прямой подкачки последовательный номер даты | вектор символов даты | массив ячеек векторов символов даты

Volatility — Ежегодные значения колебаний числовой

Аргументы name-value

Basis — Базис дневного количества инструмента0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от 0 к 13

Principal — Отвлеченная основная сумма100 (значение по умолчанию) | числовой

Reset — Сбросьте частоту в год для лежания в основе прямой подкачки1 (значение по умолчанию) | числовой

Shift — Переключите десятичные числа на нижний регистр для переключенной модели Black0 (никакой сдвиг) (значение по умолчанию) | положительное десятичное число

Выходные аргументы

Price — Цены на swaptions во время 0 вектор

Больше о

Передайте подкачку

Переключенный черный цвет

Алгоритмы

Черная модель

Переключенная черная модель

Смотрите также

Темы

Внешние веб-сайты

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`RateSpec` — Структура термина процентной ставки
структура

`OptSpec` — Определение опции
вектор символов со значениями `'call'` или `'put'` | массив ячеек вектора символов со значениями `'call'` или `'put'`

`Strike` — Ударьте значения уровня подкачки
десятичное число

`Settle` — Расчетный день
последовательный номер даты | вектор символов даты | массив ячеек векторов символов даты

`ExerciseDates` — Даты, в которые swaption истекает и базовая подкачка, запускаются
последовательный номер даты | вектор символов даты | массив ячеек векторов символов даты

`Maturity` — Дата погашения для каждой прямой подкачки
последовательный номер даты | вектор символов даты | массив ячеек векторов символов даты

`Volatility` — Ежегодные значения колебаний
числовой

`Basis` — Базис дневного количества инструмента
0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от `0` к `13`

`Principal` — Отвлеченная основная сумма
100 (значение по умолчанию) | числовой

`Reset` — Сбросьте частоту в год для лежания в основе прямой подкачки
1 (значение по умолчанию) | числовой

`Shift` — Переключите десятичные числа на нижний регистр для переключенной модели Black
0 (никакой сдвиг) (значение по умолчанию) | положительное десятичное число

`Price` — Цены на swaptions во время 0
вектор