addGroupRatio

Добавьте ограничения отношения группы для весов портфеля к существующим ограничениям отношения группы

свернуть все на странице

Синтаксис

obj = addGroupRatio(obj,GroupA,GroupB,LowerRatio)
obj = addGroupRatio(obj,GroupA,GroupB,LowerRatio,UpperRatio)

Описание

пример

obj = addGroupRatio(obj,GroupA,GroupB,LowerRatio) добавляют ограничения отношения группы для весов портфеля к существующим ограничениям отношения группы для Portfolio, PortfolioCVaR или объектов PortfolioMAD. Для получения дополнительной информации на соответствующих рабочих процессах при использовании этих различных объектов, смотрите Рабочий процесс Объекта Портфеля, Рабочий процесс Объекта PortfolioCVaR и Рабочий процесс Объекта PortfolioMAD.

Учитывая основу и матрицы группы сравнения GroupA и GroupB и, или LowerRatio или границы UpperRatio, ограничения отношения группы требуют, чтобы любой портфель в Port удовлетворил следующее: 

(GroupB * Port) .* LowerRatio <= GroupA * Port <= (GroupB * Port) .* UpperRatio

Примечание

Этот набор ограничений обычно требует, чтобы веса портфеля были неотрицательными и что продукты GroupA * Port и GroupB * Port являются всегда неотрицательными. Несмотря на то, что отрицательные веса портфеля и небулевы матрицы отношения группы поддерживаются, используйте с осторожностью.

пример

obj = addGroupRatio(obj,GroupA,GroupB,LowerRatio,UpperRatio) добавляют ограничения отношения группы для весов портфеля к существующим ограничениям отношения группы с дополнительной опцией для UpperRatio.

Учитывая основу и матрицы группы сравнения GroupA и GroupB и, или LowerRatio или границы UpperRatio, ограничения отношения группы требуют, чтобы любой портфель в Port удовлетворил следующее: 

(GroupB * Port) .* LowerRatio <= GroupA * Port <= (GroupB * Port) .* UpperRatio

Примечание

Этот набор ограничений обычно требует, чтобы веса портфеля были неотрицательными и что продукты GroupA * Port и GroupB * Port являются всегда неотрицательными. Несмотря на то, что отрицательные веса портфеля и небулевы матрицы отношения группы поддерживаются, используйте с осторожностью.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Установите ограничение отношения группы гарантировать, что вес в финансовых активах не превышает 50% веса в нематериальных активах. Затем добавьте другое ограничение отношения группы, чтобы гарантировать, что вес в финансовых активах составляет по крайней мере 20% веса в нематериальных активах портфеля. 

p = Portfolio;
GA = [ true true true false false false ];    % financial companies
GB = [ false false false true true true ];    % nonfinancial companies
p = setGroupRatio(p, GA, GB, [], 0.5);

GA = [ true false true false true false ];    % odd-numbered companies
GB = [ false false false true true true ];    % nonfinancial companies
p = addGroupRatio(p, GA, GB, 0.2);

disp(p.NumAssets);
     6

disp(p.GroupA);
     1     1     1     0     0     0
     1     0     1     0     1     0

disp(p.GroupB);
     0     0     0     1     1     1
     0     0     0     1     1     1

disp(p.LowerRatio);
      -Inf
    0.2000

disp(p.UpperRatio);
    0.5000
       Inf
Скрипт Open Live Script

Установите ограничение отношения группы гарантировать, что вес в финансовых активах не превышает 50% веса в нематериальных активах. Затем добавьте другое ограничение отношения группы, чтобы гарантировать, что вес в финансовых активах составляет по крайней мере 20% веса в нематериальных активах портфеля. 

p = PortfolioCVaR;
GA = [ true true true false false false ];    % financial companies
GB = [ false false false true true true ];    % nonfinancial companies
p = setGroupRatio(p, GA, GB, [], 0.5);

GA = [ true false true false true false ];    % odd-numbered companies
GB = [ false false false true true true ];    % nonfinancial companies
p = addGroupRatio(p, GA, GB, 0.2);

disp(p.NumAssets);
     6

disp(p.GroupA);
     1     1     1     0     0     0
     1     0     1     0     1     0

disp(p.GroupB);
     0     0     0     1     1     1
     0     0     0     1     1     1

disp(p.LowerRatio);
      -Inf
    0.2000

disp(p.UpperRatio);
    0.5000
       Inf
Скрипт Open Live Script

Установите ограничение отношения группы гарантировать, что вес в финансовых активах не превышает 50% веса в нематериальных активах. Затем добавьте другое ограничение отношения группы, чтобы гарантировать, что вес в финансовых активах составляет по крайней мере 20% веса в нематериальных активах портфеля. 

p = PortfolioMAD;
GA = [ true true true false false false ];    % financial companies
GB = [ false false false true true true ];    % nonfinancial companies
p = setGroupRatio(p, GA, GB, [], 0.5);

GA = [ true false true false true false ];    % odd-numbered companies
GB = [ false false false true true true ];    % nonfinancial companies
p = addGroupRatio(p, GA, GB, 0.2);

disp(p.NumAssets);
     6

disp(p.GroupA);
     1     1     1     0     0     0
     1     0     1     0     1     0

disp(p.GroupB);
     0     0     0     1     1     1
     0     0     0     1     1     1

disp(p.LowerRatio);
      -Inf
    0.2000

disp(p.UpperRatio);
    0.5000
       Inf

Входные параметры

свернуть все

Объект для портфеля, заданное использование Portfolio, PortfolioCVaR или объект PortfolioMAD. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите

Типы данных: object

Основные группы для сравнения, заданного как матрица логических или числовых массивов.

Примечание

GroupA матриц группы и GroupB обычно являются индикаторами членства в группах, что означает, что их элементами обычно является или 0 или 1. Из-за этой интерпретации GroupA и матрицы GroupB могут быть логическими или числовыми массивами.

Типы данных: double

Группа сравнения, заданная как матрица логических или числовых массивов.

Примечание

GroupA матриц группы и GroupB обычно являются индикаторами членства в группах, что означает, что их элементами обычно является или 0 или 1. Из-за этой интерпретации GroupA и матрицы GroupB могут быть логическими или числовыми массивами.

Типы данных: double

Нижняя граница для отношения групп GroupB группам GroupA, заданным как вектор.

Примечание

Если введенный скаляр, LowerRatio подвергается скалярному расширению, чтобы быть соответствующим с матрицами группы.

Типы данных: double

Верхняя граница для отношения групп GroupB группам GroupA, заданным как вектор.

Примечание

Если введенный скаляр, UpperRatio подвергается скалярному расширению, чтобы быть соответствующим с матрицами группы.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Обновленный объект портфеля, возвращенный как Portfolio, PortfolioCVaR или объект PortfolioMAD. Для получения дополнительной информации о создании объекта портфеля смотрите

Советы

  • Можно также использовать запись через точку, чтобы добавить ограничения отношения группы для весов портфеля к существующим ограничениям отношения группы.

    obj = obj.addGroupRatio(GroupA, GroupB, LowerRatio, UpperRatio)

  • Чтобы удалить ограничения отношения группы из любого из объектов портфеля с помощью записи через точку, введите пустые массивы для соответствующих массивов.

Смотрите также

Темы

Введенный в R2011a

Документация Financial Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте