Документация

Установка ограничений отношения группы Используя функцию PortfolioCVaR

Свойства для ограничений отношения группы установлены с помощью объекта PortfolioCVaR. Например, примите, что вы хотите, чтобы отношение финансовых к нематериальным компаниям в ваших портфелях никогда не вышло за предел 50%. Предположим, что у вас есть шесть активов с тремя финансовыми компаниями (активы 1–3) и три нематериальных компании (активы 4–6). Установить ограничения отношения группы:

GA = [ 1 1 1 0 0 0 ];    % financial companies
GB = [ 0 0 0 1 1 1 ];    % nonfinancial companies
p = PortfolioCVaR('GroupA', GA, 'GroupB', GB, 'UpperRatio', 0.5);
disp(p.NumAssets);
disp(p.GroupA);
disp(p.GroupB);
disp(p.UpperRatio);

6

1     1     1     0     0     0

0     0     0     1     1     1

0.5000

GA матриц группы и GB в этом примере могут быть логическими матрицами с true и элементами false, которые приводят к тому же результату:

GA = [ true true true false false false ];    % financial companies
GB = [ false false false true true true ];    % nonfinancial companies
p = PortfolioCVaR('GroupA', GA, 'GroupB', GB, 'UpperRatio', 0.5);
disp(p.NumAssets);
disp(p.GroupA);
disp(p.GroupB);
disp(p.UpperRatio);

6

1     1     1     0     0     0

0     0     0     1     1     1

0.5000

Установка ограничений отношения группы Используя setGroupRatio и функции addGroupRatio

Можно также установить свойства для ограничений отношения группы с помощью setGroupRatio. Например, примите, что вы хотите, чтобы отношение финансовых к нематериальным компаниям в ваших портфелях никогда не вышло за предел 50%. Предположим, что у вас есть шесть активов с тремя финансовыми компаниями (активы 1–3) и три нематериальных компании (активы 4–6). Учитывая объект PortfolioCVaR p, используйте setGroupRatio, чтобы установить ограничения группы:

GA = [ true true true false false false ];   % financial companies
GB = [ false false false true true true ];   % nonfinancial companies
p = PortfolioCVaR;
p = setGroupRatio(p, GA, GB, [], 0.5);
disp(p.NumAssets);
disp(p.GroupA);
disp(p.GroupB);
disp(p.UpperRatio);

6

1     1     1     0     0     0

0     0     0     1     1     1

0.5000

Предположим, что вы хотите добавить другое ограничение отношения группы, чтобы гарантировать, что веса в нечетных активах составляют по крайней мере 20% весов в нематериальных активах ваш портфель. Можно настроить увеличенные матрицы отношения группы и ввести бесконечные границы для неограниченных границ отношения группы, или можно использовать функцию addGroupRatio, чтобы создать ограничения отношения группы. В данном примере создайте другую матрицу группы для второго ограничения группы:

p = PortfolioCVaR;
GA = [ true true true false false false ];   % financial companies
GB = [ false false false true true true ];   % nonfinancial companies
p = setGroupRatio(p, GA, GB, [], 0.5);

GA = [ true false true false true false ];   % odd-numbered companies
GB = [ false false false true true true ];   % nonfinancial companies
p = addGroupRatio(p, GA, GB, 0.2);

disp(p.NumAssets);
disp(p.GroupA);
disp(p.GroupB);
disp(p.LowerRatio);
disp(p.UpperRatio);

 6

1     1     1     0     0     0
1     0     1     0     1     0

0     0     0     1     1     1
0     0     0     1     1     1

  -Inf
0.2000

0.5000
  Inf

Объект PortfolioCVaR, setGroupRatio и addGroupRatio реализуют скалярное расширение на любом свойства LowerRatio или UpperRatio на основе размерности матриц группы в свойствах GroupA и GroupB.