Если объект PortfolioCVaR уничтожается при изменении не забудьте передавать существующий объект в объект PortfolioCVaR, если вы хотите изменить его, в противном случае это создает новый объект. Смотрите Создание Объекта PortfolioCVaR для деталей.
Если вы получаете матричную несовместимость или "несоответствующие" ошибки, представление данных в инструментах следует за определенным набором основных правил, описанных в Соглашениях для Представления Данных.
Если решатель 'cuttingplane' выводит следующее предупреждение:
Warning: Max iterations reached. Consider modifying the solver options, or using fmincon. > In @PortfolioCVaR\private\cvar_cuttingplane_solver at 255 In @PortfolioCVaR\private\cvar_optim_min_risk at 85 In PortfolioCVaR.estimateFrontier at 69
Это предупреждение обычно связывается с портфелями в нижнем левом конце границы эффективности. Сокращающий плоский решатель, возможно, добрался очень близко к решению, но может быть слишком много портфелей с очень похожими рисками и возвращаются в том окружении, и решатель исчерпывает итерации прежде, чем достигнуть желаемой точности.
Чтобы исправить эту проблему, можно использовать setSolver, чтобы внести любое из этих изменений:
Увеличьте максимальное число итераций ('MaxIter').
Ослабьте останавливающиеся допуски ('AbsTol' и/или 'RelTol').
Используйте различный основной алгоритм решателя ('MasterSolverOptions').
Также можно попробовать решатель 'fmincon'.
Когда максимальное количество по умолчанию итераций решателя 'cuttingplane' достигнуто, решателю обычно нужно намного больше итераций, чтобы достигнуть точности, требуемой допусками остановки значения по умолчанию. Можно хотеть объединить увеличение числа итераций (например, умножиться на 5) с ослаблением останавливающихся допусков (например, умножиться на 10 или 100). Поскольку CVaR является стохастической задачей оптимизации, точность решения относительно выборки сценария, таким образом, более свободный допуск остановки может быть приемлемым. Следует иметь в виду, что время решения может увеличиться значительно, когда вы увеличиваете число итераций. Например, удвоение количества итераций более чем удваивает время решения. Иногда использование различного основного решателя (например, переключение на 'interior-point', если вы используете 'simplex' по умолчанию) могут заставить решатель 'cuttingplane' сходиться, не изменяя максимальное количество итераций.
Также решатель 'fmincon' может быть быстрее, чем решатель 'cuttingplane' для проблем, где сокращение плоскости достигает максимального количества итераций.
Если решатель 'cuttingplane' генерирует следующую ошибку:
Error using cvar_cuttingplane_solver (line 251) Could not solve the problem. Consider modifying the solver options, or using fmincon. Error in cvar_optim_by_return (line 100) [x,~,~,exitflag] = cvar_cuttingplane_solver(... Error in PortfolioCVaR/estimateFrontier (line 80) pwgt = cvar_optim_by_return(obj, r(2:end-1), obj.NumAssets, ...
Чтобы исправить эту проблему, можно использовать setSolver, чтобы внести любое из этих изменений:
Измените основные опции решателя ('MasterSolverOptions'), например, измените алгоритм ('Algorithm') или допуск завершения ('TolFun').
Также можно попробовать решатель 'fmincon'.
Если актив возвращается, данные имеют то, чтобы избегать или значения NaN, функция simulateNormalScenariosByData с набором флага 'missingdata' к true может перестать работать или со слишком многими итерациями или с сингулярной ковариацией. Чтобы исправить эту проблему, рассмотрите это:
Если у вас есть актив, возвращают данные без того, чтобы избегать или значений NaN, можно вычислить ковариационную матрицу, которая может быть сингулярной без трудностей. Если у вас есть то, чтобы избегать или значения NaN в ваших данных, поддерживавшая недостающая функция данных требует, чтобы ваша ковариационная матрица была положительно-определенной, то есть, несингулярной.
simulateNormalScenariosByData использует настройки по умолчанию для недостающей процедуры оценки данных, которая не может подходить для всех проблем.
В любом случае вы можете хотеть оценить, что моменты актива возвращаются отдельно или с функциями оценки ECM, такими как ecmnmle или с вашими собственными функциями.
cvar_optim_transformЕсли вы получаете ошибки оптимизации, такие как:
Error using cvar_optim_transform (line 276) Portfolio set appears to be either empty or unbounded. Check constraints. Error in PortfolioCVaR/estimateFrontier (line 64) [AI, bI, AE, bE, lB, uB, f0, f, x0] = cvar_optim_transform(obj);
Error using cvar_optim_transform (line 281) Cannot obtain finite lower bounds for specified portfolio set. Error in PortfolioCVaR/estimateFrontier (line 64) [AI, bI, AE, bE, lB, uB, f0, f, x0] = cvar_optim_transform(obj);
estimateBounds, чтобы исследовать ваш набор портфеля и использовать checkFeasibility, чтобы гарантировать, что ваш начальный портфель любой выполним и, если неосуществимый, что у вас есть достаточный оборот, чтобы добраться от вашего начального портфеля до набора портфеля.
Чтобы исправить эту проблему, попытайтесь решить свою проблему с большими значениями для оборота и постепенно уменьшайте до значения, которое вы хотите.
Если вы получаете эффективные портфели, что, кажись, не быть целесообразными, это может произойти, если вы забываете устанавливать определенные ограничения, или вы устанавливаете неправильные ограничения. Например, если вы позволяете весам портфеля падать между 0 и 1 и не устанавливаете ограничение бюджета, можно получить портфели, которые составляют 100%, которые инвестируют в каждый актив. Несмотря на то, что может быть трудно обнаружить, лучшая вещь сделать состоит в том, чтобы рассмотреть ограничения, которые вы установили с отображением объекта PortfolioCVaR. Если вы получаете портфели с 100%, которые инвестируют в каждый актив, можно рассмотреть отображение объекта и быстро видеть, что никакое ограничение бюджета не установлено. Кроме того, можно использовать estimateBounds и checkFeasibility, чтобы определить, целесообразны ли границы для набора портфеля и определить, выполнимы ли портфели, которые вы получили, относительно независимой формулировки вашего набора портфеля.
PortfolioCVaR | checkFeasibility | estimateScenarioMoments