Работа с ограничениями портфеля CVaR Используя значения по умолчанию

Итоговый элемент для полной спецификации задачи оптимизации портфеля является набором выполнимых портфелей, который называется набором портфеля. Портфель установлен $X \subset R^{n}$ задан конструкцией как пересечение множеств, сформированное набором ограничений на веса портфеля. Набор портфеля обязательно и достаточно должен быть непустым, закрытым и ограниченным множеством.

При подготовке набора портфеля гарантируйте, что набор портфеля удовлетворяет эти условия. Самый основной или набор портфеля “по умолчанию” требует, чтобы веса портфеля были неотрицательными (использование ограничения нижней границы) и суммировали к 1 (использующий ограничение бюджета). Для получения информации о рабочем процессе при использовании объектов PortfolioCVaR смотрите Рабочий процесс Объекта PortfolioCVaR.

Установка ограничений по умолчанию для весов портфеля Используя объект PortfolioCVaR

Проблема портфеля CVaR “по умолчанию” имеет два ограничения на веса портфеля:

Веса портфеля должны быть неотрицательными.
Веса портфеля должны суммировать к 1.

Неявно, эти ограничения подразумевают, что веса портфеля не больше, чем 1, несмотря на то, что это - лишнее ограничение, чтобы наложить на проблему.

Установка ограничений по умолчанию Используя функцию PortfolioCVaR

Учитывая задачу оптимизации портфеля с NumAssets = активы 20, используйте объект PortfolioCVaR настроить проблему по умолчанию и явным образом установить границы и ограничения бюджета:

p = PortfolioCVaR('NumAssets', 20, 'LowerBound', 0, 'Budget', 1);
disp(p);

  PortfolioCVaR with properties:

             BuyCost: []
            SellCost: []
        RiskFreeRate: []
    ProbabilityLevel: []
            Turnover: []
         BuyTurnover: []
        SellTurnover: []
        NumScenarios: []
                Name: []
           NumAssets: 20
           AssetList: []
            InitPort: []
         AInequality: []
         bInequality: []
           AEquality: []
           bEquality: []
          LowerBound: [20x1 double]
          UpperBound: []
         LowerBudget: 1
         UpperBudget: 1
         GroupMatrix: []
          LowerGroup: []
          UpperGroup: []
              GroupA: []
              GroupB: []
          LowerRatio: []
          UpperRatio: []

Установка ограничений по умолчанию Используя функцию `setDefaultConstraints`

Альтернативный подход должен использовать функцию setDefaultConstraints. Если количество активов уже известно в объекте PortfolioCVaR, используйте setDefaultConstraints без аргументов, чтобы настроить необходимые связанные и ограничения бюджета. Предположим, что у вас есть 20 активов, чтобы настроить набор портфеля для проблемы по умолчанию:

p = PortfolioCVaR('NumAssets', 20);
p = setDefaultConstraints(p);
disp(p);

  PortfolioCVaR with properties:

             BuyCost: []
            SellCost: []
        RiskFreeRate: []
    ProbabilityLevel: []
            Turnover: []
         BuyTurnover: []
        SellTurnover: []
        NumScenarios: []
                Name: []
           NumAssets: 20
           AssetList: []
            InitPort: []
         AInequality: []
         bInequality: []
           AEquality: []
           bEquality: []
          LowerBound: [20x1 double]
          UpperBound: []
         LowerBudget: 1
         UpperBudget: 1
         GroupMatrix: []
          LowerGroup: []
          UpperGroup: []
              GroupA: []
              GroupB: []
          LowerRatio: []
          UpperRatio: []

Если количество активов неизвестно, setDefaultConstraints принимает, что NumAssets как дополнительный аргумент формирует набор портфеля для проблемы по умолчанию. Предположим, что у вас есть 20 активов:

p = PortfolioCVaR;
p = setDefaultConstraints(p, 20);
disp(p);

 PortfolioCVaR with properties:

             BuyCost: []
            SellCost: []
        RiskFreeRate: []
    ProbabilityLevel: []
            Turnover: []
         BuyTurnover: []
        SellTurnover: []
        NumScenarios: []
                Name: []
           NumAssets: 20
           AssetList: []
            InitPort: []
         AInequality: []
         bInequality: []
           AEquality: []
           bEquality: []
          LowerBound: [20x1 double]
          UpperBound: []
         LowerBudget: 1
         UpperBudget: 1
         GroupMatrix: []
          LowerGroup: []
          UpperGroup: []
              GroupA: []
              GroupB: []
          LowerRatio: []
          UpperRatio: []

Связанные примеры

Больше о

Внешние веб-сайты

Анализ Инвестиционных стратегий с Оптимизацией Портфеля CVaR в MATLAB (50 секунд min 42)

Документация