Ценовой европеец или американские азиатские опции с помощью симуляций Монте-Карло
Price = asianbyls(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)
Price = asianbyls(___,Name,Value)
[Price,Paths,Times,Z]
= asianbyls(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)
[Price,Paths,Times,Z]
= asianbyls(___,Name,Value)
возвращается зафиксированный - и азиатские цены опции плавающей забастовки с помощью модели Лонгштафф-Шварца. Price
= asianbyls(RateSpec
,StockSpec
,OptSpec
,Strike
,Settle
,ExerciseDates
)asianbyls
вычисляет цены европейских и американских азиатских опций.
Для американских опций метод наименьших квадратов Лонгштафф-Шварца используется, чтобы вычислить раннюю премию осуществления.
Чтобы вычислить значение азиатской опции плавающей забастовки, Strike
должен быть задан как NaN
. Азиатские опции фиксированной забастовки также известны как опции средней стоимости, и азиатские опции плавающей забастовки также известны как средние опции забастовки.
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение". Price
= asianbyls(___,Name,Value
)
[
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение". Price
,Paths
,Times
,Z
]
= asianbyls(___,Name,Value
)
asianbycrr
| asianbykv
| asianbylevy
| asiansensbyls
| intenvset
| stockspec