Exponenta Banner

bksens

Цены на инструменты и чувствительность от Черного-Karasinski дерева процентной ставки

свернуть все на странице

Синтаксис

[Delta,Gamma,Vega,Price] = bktsens(BKTree,InstSet)
[Delta,Gamma,Vega,Price] = bksens(___,Options)

Описание

пример

[Delta,Gamma,Vega,Price] = bktsens(BKTree,InstSet) вычисляет инструментальную чувствительность и цены на инструменты с помощью дерева процентной ставки, созданного с функцией bktree. Вся чувствительность возвращена как долларовая чувствительность. Чтобы найти чувствительность на доллар, разделитесь на соответствующую инструментальную цену.

bksens обрабатывает инструментальные типы: 'Bond', 'CashFlow', 'OptBond', 'OptEmBond', 'OptEmBond', 'OptFloat', 'OptEmFloat', 'Fixed', 'Float', 'Cap', 'Floor', 'RangeFloat', 'Swap'. Смотрите instadd для получения информации об инструментальных типах.

пример

[Delta,Gamma,Vega,Price] = bksens(___,Options) добавляет дополнительный входной параметр для Options.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите дерево и инструменты из файла данных deriv.mat. 

load deriv.mat; 
BKSubSet = instselect(BKInstSet,'Type', {'Bond', 'Cap'}); 

instdisp(BKSubSet)
Index Type CouponRate Settle         Maturity       Period Basis EndMonthRule IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face Name    Quantity
1     Bond 0.03       01-Jan-2004    01-Jan-2007    1      0     1            NaN       NaN             NaN            NaN       100  3% bond 20      
2     Bond 0.03       01-Jan-2004    01-Jan-2008    1      0     1            NaN       NaN             NaN            NaN       100  3% bond 15      
 
Index Type Strike Settle         Maturity       CapReset Basis Principal Name   Quantity
3     Cap  0.04   01-Jan-2004    01-Jan-2008    1        0     100       4% Cap 10

Вычислите Delta и Gamma для прописной буквы и инструментов связи, содержавшихся в инструментальном наборе. 

[Delta, Gamma] = bksens(BKTree, BKSubSet)
Delta = 3×1

 -285.7151
 -365.7048
  189.5319


Gamma = 3×1
103 ×

    0.8456
    1.4345
    6.9999

Входные параметры

свернуть все

Древовидная структура процентной ставки, заданная при помощи bktree.

Типы данных: struct

Переменная Instrument, содержащая набор инструментов NINST, заданное использование instadd. Инструменты категоризированы типом; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных является вектором - строкой или вектором символов для каждого инструмента.

Типы данных: struct

Производные оценивая структуру опций, созданное использование derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Скорость изменения цен на инструменты относительно изменений в процентной ставке, возвращенной как NINST-by-1 вектор дельт. Delta вычисляется конечными разностями в вызовах bktree.

Примечание

Delta вычисляется на основе сдвигов урожая 100 пунктов.

Скорость изменения инструментальных дельт относительно изменений в процентной ставке, возвращенной как NINST-by-1 вектор гамм. Gamma вычисляется конечными разностями в вызовах bktree.

Примечание

Gamma вычисляется на основе сдвигов урожая 100 пунктов.

Скорость изменения цен на инструменты относительно изменений в энергозависимости, возвращенной как NINST-by-1 вектор Лас-Вегаса. Энергозависимость σ(t,T) из процентной ставки. Vega вычисляется конечными разностями в вызовах bktree. Для получения информации о процессе энергозависимости смотрите bkvolspec.

Примечание

Vega вычисляется на основе 1%, переключают процесс энергозависимости на нижний регистр.

Цена каждого инструмента, возвращенного как NINST-by-1 вектор. Цены вычисляются обратным динамическим программированием на дереве процентной ставки. Если инструмент не может быть оценен, NaN возвращен в той записи.

Смотрите также

| | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка