Цены на инструменты и чувствительность от Черного-Karasinski дерева процентной ставки
[Delta,Gamma,Vega,Price] = bktsens(BKTree,InstSet)
[Delta,Gamma,Vega,Price] = bksens(___,Options)
[
вычисляет инструментальную чувствительность и цены на инструменты с помощью дерева процентной ставки, созданного с функцией Delta
,Gamma
,Vega
,Price
] = bktsens(BKTree
,InstSet
)bktree
. Вся чувствительность возвращена как долларовая чувствительность. Чтобы найти чувствительность на доллар, разделитесь на соответствующую инструментальную цену.
bksens
обрабатывает инструментальные типы: 'Bond'
, 'CashFlow'
, 'OptBond'
, 'OptEmBond'
, 'OptEmBond'
, 'OptFloat'
, 'OptEmFloat'
, 'Fixed'
, 'Float'
, 'Cap'
, 'Floor'
, 'RangeFloat'
, 'Swap'
. Смотрите instadd
для получения информации об инструментальных типах.