bkprice | Цены на инструменты от Черного-Karasinski дерева процентной ставки |
bksens | Цены на инструменты и чувствительность от Черного-Karasinski дерева процентной ставки |
bondbybk | Ценовая связь от Черного-Karasinski дерева процентной ставки |
capbybk | Инструмент ценовых ограничений от Черного-Karasinski дерева процентной ставки |
cfbybk | Ценовые потоки наличности от Черного-Karasinski дерева процентной ставки |
fixedbybk | Цена примечание с фиксированной процентной ставкой от Черного-Karasinski дерева процентной ставки |
floatbybk | Ценовое долговое обязательство с плавающей ставкой от Черного-Karasinski дерева процентной ставки |
floorbybk | Ценовой инструмент пола от Черного-Karasinski дерева процентной ставки |
oasbybk | Решите, что опция настроила распространение с помощью модели Black-Karasinski |
optbndbybk | Ценовая опция связи от Черного-Karasinski дерева процентной ставки |
optfloatbybk | Ценовые опции на долговых обязательствах с плавающей ставкой для Черного-Karasinski дерева процентной ставки |
optembndbybk | Ценовые связи со встроенными опциями Черным-Karasinski деревом процентной ставки |
optemfloatbybk | Цена встроила опцию в долговое обязательство с плавающей ставкой для Черного-Karasinski дерева процентной ставки |
rangefloatbybk | Диапазон цен, плавающий примечание с помощью Черного-Karasinski дерева |
swapbybk | Ценовой инструмент подкачки от Черного-Karasinski дерева процентной ставки |
swaptionbybk | Цена swaption от Черного-Karasinski дерева процентной ставки |
Оценка Используя модели дерева процентной ставки
Портфель, оценивая функции hjmprice и bdtprice вычисляет цену любого набора поддерживаемых инструментов, на основе дерева процентной ставки.
Вычислительная инструментальная чувствительность
Дельта, гамма и vega чувствительность, которую вычисляет Financial Instruments Toolbox™, являются долларовой чувствительностью.
Оценка и хеджирование портфеля Используя черную-Karasinski модель
Этот пример иллюстрирует, как MATLAB® может использоваться, чтобы создать портфель ценных бумаг производных процентной ставки и оценить его с помощью Черной-Karasinski модели процентной ставки.
Обзор моделей дерева процентной ставки
Financial Instruments Toolbox вычисляет цены и чувствительность требований контингента процентной ставки на основе нескольких методов моделирования изменений в процентных ставках в зависимости от времени.
Понимание моделей дерева процентной ставки
Financial Instruments Toolbox поддерживает Black-Derman-Toy (BDT), Черный-Karasinski (BK), Хит-Джарроу-Мортон (HJM) и модели процентной ставки Белого как оболочка (HW).
Поддерживаемые инструменты процентной ставки
Инструменты процентной ставки поддержаны Financial Instruments Toolbox.