Подразумеваемые repo уровни для будущего связи, данного цену
ImpRepo = bndfutimprep(Price,FutSettle,FutPrice,Delivery,ConvFactor,CouponRate,Maturity)
ImpRepo = bndfutimprep(___,Name,Value)
вычисляет подразумеваемый repo уровень для будущего связи, учитывая цену связи, свойств связи, цены будущего связи и коэффициента преобразования связи. Поведение по умолчанию состоит в том, что реинвестиционный уровень купона совпадает с repo уровнем. Однако можно задать отдельный реинвестиционный уровень с помощью дополнительных входных параметров.ImpRepo
= bndfutimprep(Price
,FutSettle
,FutPrice
,Delivery
,ConvFactor
,CouponRate
,Maturity
)
задает опции с помощью одного или нескольких дополнительных аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.ImpRepo
= bndfutimprep(___,Name,Value
)
Этот пример показывает, как вычислить repo уровень для будущего связи использование следующих данных.
bndfutimprepo(129,98,'9/21/2000','12/29/2000',1.3136,.0875,'8/15/2020')
ans = 0.0584
Price
— Цены облигацийЦены облигаций, заданные как numBonds
-by-1
вектор в десятичных числах.
Типы данных: double
FutPrice
— Будущие ценыБудущие цены, заданные как numBonds
-by-1
вектор.
Типы данных: double
| cell
FutSettle
— Будущие расчетные дниБудущие расчетные дни, заданные как numBonds
-by-1
вектор последовательных чисел даты или массива ячеек из символьных векторов.
Типы данных: double
| cell
Delivery
— Будущие даты поставкиБудущие даты поставки, заданные как numBonds
-by-1
вектор.
Типы данных: double
| cell
ConvFactor
— Коэффициенты преобразования связиКоэффициенты преобразования связи, заданные как numBonds
-by-1
вектор. Для получения дополнительной информации смотрите convfactor
.
Типы данных: double
CouponRate
— Купонные ставкиКупонные ставки, заданные как numBonds
-by-1
вектор числовых десятичных чисел.
Типы данных: double
Maturity
— Даты погашенияДаты погашения, заданные как numBonds
-by-1
вектор последовательных чисел даты или массива ячеек из символьных векторов.
Типы данных: double
| cell
Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми.
Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение.
Name
должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
ImpRepo = bndfutimprepo(Price,FutPrice,FutSettle,Delivery,ConvFactor,CouponRate,Maturity,'Basis',5,'Face',1000,'Period',4)
'Basis'
— Дневное основание количества 0
(фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от 0
до 13
Дневное основание количества, заданное как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Basis'
и скалярного целого числа от 0
до 13
.
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите основание.
Типы данных: double
'EndMonthRule'
— Правило конца месяца отмечает для генерации floorlet даты1
(в действительности) (значение по умолчанию) | скаляр неотрицательного целочисленного [0,1]
Флаг правила конца месяца, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'EndMonthRule'
и скаляра с неотрицательным целым числом [0
, 1
].
0
= Игнорирует правило, означая, что платежный день всегда является тем же числовым днем месяца.
1
= Установленное правило о, означая, что платежный день всегда является прошлым фактическим днем месяца.
Типы данных: логический
'Face'
— Номинальная стоимость связи100
(значение по умолчанию) | числовой скалярНоминальная стоимость связи, заданной как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Face'
и числового скаляра. Face
не оказывает влияния на длительность ключевой процентной ставки.
Типы данных: double
'FirstCouponDate'
— Неправильная первая дата купонаFirstCouponDate
, платежные дни потока наличности определяются от других входных параметров (значение по умолчанию) | последовательный номер даты | вектор символов датыНеправильная первая дата купона, заданная как пара, разделенная запятой, состоящая из 'FirstCouponDate'
и скалярной даты с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.
Когда FirstCouponDate
и LastCouponDate
оба заданы, FirstCouponDate
более приоритетен в определении структуры купонного платежа.
Типы данных: double
| char
'IssueDate'
— Дата выпуска облигацийIssueDate
, платежные дни потока наличности определяются от других входных параметров (значение по умолчанию) | последовательный номер даты | вектор символов датыДата выпуска облигаций, заданная как пара, разделенная запятой, состоящая из 'IssueDate'
и скалярной даты с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double
| char
'LastCouponDate'
— Неправильная последняя дата купонаНеправильная последняя дата купона, заданная как пара, разделенная запятой, состоящая из 'LastCouponDate'
и скалярной даты с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.
В отсутствие заданного FirstCouponDate
заданный LastCouponDate
определяет структуру купона связи. Структура купона связи является усеченной в LastCouponDate
, независимо от того, где это падает и сопровождается только датой потока наличности зрелости связи.
Типы данных: double
| char
'Period'
— Купоны в год2
в год (значение по умолчанию) | векторКупоны в год, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Period'
и скалярного целого числа. Значениями для Period
является 0
, 1
, 2
, 3
, 4
, 6
и 12
.
Типы данных: double
'ReinvestBasis'
— Дневное основание количества для реинвестиционного уровняRepoBasis
(значение по умолчанию) | целое число от 0
до 13
Дневное основание количества для реинвестиционного уровня, заданного как пара, разделенная запятой, состоящая из 'ReinvestBasis'
и скалярного целого числа от 0
до 13
.
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите основание.
Типы данных: double
'ReinvestRate'
— Базовая связь ежегодный купонБазовая связь ежегодный купон, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'ReinvestRate'
и скалярного числового десятичного числа.
Типы данных: double
'RepoBasis'
— Дневное основание количества для repo уровня2
(фактическое/360) (значение по умолчанию) | целое число от 0
до 13
Дневное основание количества для repo уровня, заданного как пара, разделенная запятой, состоящая из 'RepoBasis'
и скалярного целого числа от 0
до 13
.
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите основание.
Типы данных: double
'StartDate'
— Передайте срок начала работы платежейSettle
(значение по умолчанию) | последовательный номер даты | вектор символов датыПередайте срок начала работы платежей (дата, с которой поток наличности связи рассматривается), заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'StartDate'
и скалярной даты с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double
ImpRepo
— Подразумеваемый repo уровеньПодразумеваемый repo уровень или repo уровень, который произвел бы ценовой вход, возвратился как numBonds
-by-1
вектор.
[1] Burghardt, G. T. Белтон, М. Лейн и J. Папа. Основание казначейской облигации. McGraw-Hill, 2005.
[2] Krgin, Dragomir. Руководство глобальных вычислений фиксированного дохода. John Wiley & Sons, 2002.
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.