Exponenta Banner

bndfutimprepo

Подразумеваемые repo уровни для будущего связи, данного цену

свернуть все на странице

Синтаксис

ImpRepo = bndfutimprep(Price,FutSettle,FutPrice,Delivery,ConvFactor,CouponRate,Maturity)
ImpRepo = bndfutimprep(___,Name,Value)

Описание

пример

ImpRepo = bndfutimprep(Price,FutSettle,FutPrice,Delivery,ConvFactor,CouponRate,Maturity) вычисляет подразумеваемый repo уровень для будущего связи, учитывая цену связи, свойств связи, цены будущего связи и коэффициента преобразования связи. Поведение по умолчанию состоит в том, что реинвестиционный уровень купона совпадает с repo уровнем. Однако можно задать отдельный реинвестиционный уровень с помощью дополнительных входных параметров.

пример

ImpRepo = bndfutimprep(___,Name,Value) задает опции с помощью одного или нескольких дополнительных аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Этот пример показывает, как вычислить repo уровень для будущего связи использование следующих данных.

bndfutimprepo(129,98,'9/21/2000','12/29/2000',1.3136,.0875,'8/15/2020')
ans = 0.0584

Входные параметры

свернуть все

Цены облигаций, заданные как numBonds-by-1 вектор в десятичных числах.

Типы данных: double

Будущие цены, заданные как numBonds-by-1 вектор.

Типы данных: double | cell

Будущие расчетные дни, заданные как numBonds-by-1 вектор последовательных чисел даты или массива ячеек из символьных векторов.

Типы данных: double | cell

Будущие даты поставки, заданные как numBonds-by-1 вектор.

Типы данных: double | cell

Коэффициенты преобразования связи, заданные как numBonds-by-1 вектор. Для получения дополнительной информации смотрите convfactor.

Типы данных: double

Купонные ставки, заданные как numBonds-by-1 вектор числовых десятичных чисел.

Типы данных: double

Даты погашения, заданные как numBonds-by-1 вектор последовательных чисел даты или массива ячеек из символьных векторов.

Типы данных: double | cell

Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: ImpRepo = bndfutimprepo(Price,FutPrice,FutSettle,Delivery,ConvFactor,CouponRate,Maturity,'Basis',5,'Face',1000,'Period',4)

Дневное основание количества, заданное как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Basis' и скалярного целого числа от 0 до 13.

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите основание.

Типы данных: double

Флаг правила конца месяца, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'EndMonthRule' и скаляра с неотрицательным целым числом [0, 1].

  • 0 = Игнорирует правило, означая, что платежный день всегда является тем же числовым днем месяца.

  • 1 = Установленное правило о, означая, что платежный день всегда является прошлым фактическим днем месяца.

Типы данных: логический

Номинальная стоимость связи, заданной как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Face' и числового скаляра. Face не оказывает влияния на длительность ключевой процентной ставки.

Типы данных: double

Неправильная первая дата купона, заданная как пара, разделенная запятой, состоящая из 'FirstCouponDate' и скалярной даты с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.

Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate более приоритетен в определении структуры купонного платежа.

Типы данных: double | char

Дата выпуска облигаций, заданная как пара, разделенная запятой, состоящая из 'IssueDate' и скалярной даты с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Неправильная последняя дата купона, заданная как пара, разделенная запятой, состоящая из 'LastCouponDate' и скалярной даты с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.

В отсутствие заданного FirstCouponDate заданный LastCouponDate определяет структуру купона связи. Структура купона связи является усеченной в LastCouponDate, независимо от того, где это падает и сопровождается только датой потока наличности зрелости связи.

Типы данных: double | char

Купоны в год, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Period' и скалярного целого числа. Значениями для Period является 0, 1, 2, 3, 4, 6 и 12.

Типы данных: double

Дневное основание количества для реинвестиционного уровня, заданного как пара, разделенная запятой, состоящая из 'ReinvestBasis' и скалярного целого числа от 0 до 13.

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите основание.

Типы данных: double

Базовая связь ежегодный купон, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'ReinvestRate' и скалярного числового десятичного числа.

Типы данных: double

Дневное основание количества для repo уровня, заданного как пара, разделенная запятой, состоящая из 'RepoBasis' и скалярного целого числа от 0 до 13.

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите основание.

Типы данных: double

Передайте срок начала работы платежей (дата, с которой поток наличности связи рассматривается), заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'StartDate' и скалярной даты с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Подразумеваемый repo уровень или repo уровень, который произвел бы ценовой вход, возвратился как numBonds-by-1 вектор.

Ссылки

[1] Burghardt, G. T. Белтон, М. Лейн и J. Папа. Основание казначейской облигации. McGraw-Hill, 2005.

[2] Krgin, Dragomir. Руководство глобальных вычислений фиксированного дохода. John Wiley & Sons, 2002.

Смотрите также

|

Темы

Представленный в R2009b

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка