Ценовое будущее связи, данное repo уровни
[FutPrice,AccrInt] = bndfutprice(RepoRatePrice,FutSettle,Delivery,ConvFactor,CouponRate,Maturity)[FutPrice,AccrInt] = bndfutprice(___,Name,Value)[ вычисляет цену фьючерсного контракта связи для одной или нескольких связей, учитывая repo уровень и свойства связи, включая коэффициент преобразования связи. Поведение по умолчанию состоит в том, что реинвестиционный уровень купона совпадает с repo уровнем. Однако можно задать отдельный реинвестиционный уровень с помощью дополнительных аргументов.FutPrice,AccrInt] = bndfutprice(RepoRatePrice,FutSettle,Delivery,ConvFactor,CouponRate,Maturity)
[ задает опции с помощью одного или нескольких дополнительных аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.FutPrice,AccrInt] = bndfutprice(___,Name,Value)
Этот пример показывает, как вычислить цену за будущее связи использование следующих данных.
bndfutprice(.064, 129, '9/21/2000','12/29/2000', 1.3136, .0875, '8/15/2020')
ans = 98.1516
RepoRate — Уровни RepoУровни Repo, заданные как numBonds-by-1 вектор в десятичных числах.
Типы данных: double
Price — Цены облигацийЦены облигаций, заданные как numBonds-by-1 вектор в десятичных числах.
Типы данных: double
FutSettle — Будущий расчетный деньБудущий расчетный день, заданный как скалярная дата с помощью последовательного номера даты или даты векторы символов.
Типы данных: double | char
Delivery — Будущие даты поставкиБудущие даты поставки, заданные как numBonds-by-1 вектор.
Типы данных: double | cell
ConvFactor — Коэффициенты преобразования связиКоэффициенты преобразования связи, заданные как numBonds-by-1 вектор. Для получения дополнительной информации смотрите convfactor.
Типы данных: double
CouponRate — Купонные ставкиКупонные ставки, заданные как numBonds-by-1 вектор числовых десятичных чисел.
Типы данных: double
Maturity — Даты погашенияДаты погашения, заданные как numBonds-by-1 вектор последовательных чисел даты или массива ячеек из символьных векторов.
Типы данных: double | cell
Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
[FutPrice,AccrInt] = bndfutprice(RepoRate,Price,FutSettle,Delivery,ConvFactor,CouponRate,Maturity,'Basis',5,'Face',1000,'Period',4)'Basis' — Дневное основание количества 0 (фактическое/фактическое) (значение по умолчанию) | целое число от 0 до 13Дневное основание количества, заданное как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Basis' и скалярного целого числа от 0 до 13.
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите основание.
Типы данных: double
'EndMonthRule' — Правило конца месяца отмечает для генерации floorlet даты1 (в действительности) (значение по умолчанию) | скаляр неотрицательного целочисленного [0,1]Флаг правила конца месяца, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'EndMonthRule' и скаляра с неотрицательным целым числом [0, 1].
0 = Игнорирует правило, означая, что платежный день всегда является тем же числовым днем месяца.
1 = Установленное правило о, означая, что платежный день всегда является прошлым фактическим днем месяца.
Типы данных: логический
'IssueDate' — Дата выпуска облигацийIssueDate, платежные дни потока наличности определяются от других входных параметров (значение по умолчанию) | последовательный номер даты | вектор символов датыДата выпуска облигаций, заданная как пара, разделенная запятой, состоящая из 'IssueDate' и скалярной даты с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double | char
'Face' — Номинальная стоимость связи100 (значение по умолчанию) | числовой скалярНоминальная стоимость связи, заданной как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Face' и числового скаляра. Face не оказывает влияния на длительность ключевой процентной ставки.
Типы данных: double
'FirstCouponDate' — Неправильная первая дата купонаFirstCouponDate, платежные дни потока наличности определяются от других входных параметров (значение по умолчанию) | последовательный номер даты | вектор символов датыНеправильная первая дата купона, заданная как пара, разделенная запятой, состоящая из 'FirstCouponDate' и скалярной даты с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.
Когда FirstCouponDate и LastCouponDate оба заданы, FirstCouponDate более приоритетен в определении структуры купонного платежа.
Типы данных: double | char
'LastCouponDate' — Неправильная последняя дата купонаНеправильная последняя дата купона, заданная как пара, разделенная запятой, состоящая из 'LastCouponDate' и скалярной даты с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.
В отсутствие заданного FirstCouponDate заданный LastCouponDate определяет структуру купона связи. Структура купона связи является усеченной в LastCouponDate, независимо от того, где это падает и сопровождается только датой потока наличности зрелости связи.
Типы данных: double | char
'Period' — Купоны в год2 в год (значение по умолчанию) | векторКупоны в год, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Period' и скалярного целого числа. Значениями для Period является 0, 1, 2, 3, 4, 6 и 12.
Типы данных: double
'ReinvestBasis' — Дневное основание количества для реинвестиционного уровняRepoBasis (значение по умолчанию) | целое число от 0 до 13Дневное основание количества для реинвестиционного уровня, заданного как пара, разделенная запятой, состоящая из 'ReinvestBasis' и скалярного целого числа от 0 до 13.
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите основание.
Типы данных: double
'ReinvestRate' — Базовая связь ежегодный купонБазовая связь ежегодный купон, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'ReinvestRate' и скалярного числового десятичного числа.
Типы данных: double
'RepoBasis' — Дневное основание количества для repo уровня2 (фактическое/360) (значение по умолчанию) | целое число от 0 до 13Дневное основание количества для repo уровня, заданного как пара, разделенная запятой, состоящая из 'RepoBasis' и скалярного целого числа от 0 до 13.
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите основание.
Типы данных: double
'StartDate' — Передайте срок начала работы платежейSettle (значение по умолчанию) | последовательный номер даты | вектор символов датыПередайте срок начала работы платежей (дата, с которой поток наличности связи рассматривается), заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'StartDate' и скалярной даты с помощью последовательного номера даты или вектора символов даты.
Типы данных: double
FutPrice — Заключенная в кавычки цена фьючерса, на отвлеченные 100$Заключенная в кавычки цена фьючерса, на отвлеченные 100$, возвратилась как numBonds-by-1 вектор.
AccrInt — Начисленные проценты, подлежащие выплате в дату поставки, на отвлеченные 100$Начисленные проценты, подлежащие выплате в дату поставки, на отвлеченные 100$, возвратились как numBonds-by-1 вектор.
[1] Burghardt, G. T. Белтон, М. Лейн и J. Папа. Основание казначейской облигации. McGraw-Hill, 2005.
[2] Krgin, Dragomir. Руководство глобальных вычислений фиксированного дохода. John Wiley & Sons, 2002.
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.