Рассмотрите европейский вызов и поместите cash-nothing опции во фьючерсный контракт с и цену исполнения опциона осуществления 90$, фиксированную выплату 10$, которая истекает 1 октября 2008. Примите, что 1 января 2008, отрасли контракта на уровне 110$, и имеет энергозависимость 25% в год, и безрисковый уровень составляет 4,5% в год. Используя эти данные, вычислите цену вызова и поместите cash-nothing опции во фьючерсный контракт. Во-первых, создайте RateSpec
:
RateSpec = struct with fields:
FinObj: 'RateSpec'
Compounding: -1
Disc: 0.9668
Rates: 0.0450
EndTimes: 0.7500
StartTimes: 0
EndDates: 733682
StartDates: 733408
ValuationDate: 733408
Basis: 1
EndMonthRule: 1
Задайте StockSpec
.
StockSpec = struct with fields:
FinObj: 'StockSpec'
Sigma: 0.2500
AssetPrice: 110
DividendType: {'continuous'}
DividendAmounts: 0.0450
ExDividendDates: []
Задайте колл-опционы и пут-опционы.
Вычислите цены.