Этот пример показывает, как вычислить цены опции разрыва с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза. Считайте разрыв колл-опционами и пут-опционами на запасе оплаты недивиденда с забастовкой 57 и истечение 1 января 2008. 1 июля 2008 запас стоит в 50. Используя эти данные, вычислите цену опции, если безрисковый уровень составляет 9%, порог забастовки равняется 50, и энергозависимость составляет 20%.
Pgap = 2×1
-0.0053
4.4866