Рассмотрите два asset-nothing пут-опциона на запасе оплаты недивиденда с забастовкой 95 и 93 и истечение 30 января 2009. 3 ноября 2008 запас стоит в 97,50. Используя эти данные, вычислите цену asset-nothing пут-опционов, если безрисковый уровень составляет 4,5%, и энергозависимость составляет 22%. Во-первых, создайте RateSpec
.
RateSpec = struct with fields:
FinObj: 'RateSpec'
Compounding: -1
Disc: 0.9893
Rates: 0.0450
EndTimes: 0.2391
StartTimes: 0
EndDates: 733803
StartDates: 733715
ValuationDate: 733715
Basis: 0
EndMonthRule: 1
Задайте StockSpec
.
StockSpec = struct with fields:
FinObj: 'StockSpec'
Sigma: 0.2200
AssetPrice: 97.5000
DividendType: []
DividendAmounts: 0
ExDividendDates: []
Задайте пут-опционы.
Вычислите цену.
Paon = 2×1
33.7666
26.9662