Цены на инструменты и чувствительность от дерева Кокса-Росса-Рубинштейна
[Delta,Gamma,Vega,Price] = crrsens(CRRTree,InstSet)
[Delta,Gamma,Vega,Price] = crrsens(___,Options)
[
вычисляет инструментальную чувствительность и цены на инструменты с помощью биномиального дерева, созданного с функцией Delta
,Gamma
,Vega
,Price
] = crrsens(CRRTree
,InstSet
)crrtree
. Вся чувствительность возвращена как долларовая чувствительность. Чтобы найти чувствительность на доллар, разделитесь на соответствующую инструментальную цену.
crrsens
обрабатывает инструментальные типы: 'Asian'
, 'Barrier'
, 'Compound'
, 'CBond'
, 'Lookback'
, 'OptStock'
. Смотрите instadd
для получения информации об инструментальных типах.
[1] Chriss, Нил. Блэка-Шоулза и Вне: модели ценообразования опционов. McGraw-Hill, 1996, стр 308-312.
cbondbycrr
| crrprice
| crrtree
| instcbond