crrprice

Цены на инструменты от дерева Кокса-Росса-Рубинштейна

свернуть все на странице

Синтаксис

[Price,PriceTree] = crrprice(CRRTree,InstSet)
[Price,PriceTree] = crrprice(___,Options)

Описание

пример

[Price,PriceTree] = crrprice(CRRTree,InstSet) вычисляет цены фондового опциона с помощью биномиального дерева CRR, созданного с crrtree. Оценены все инструменты, содержавшиеся в переменной финансового инструмента, InstSet.

crrprice обрабатывает инструментальные типы: 'Asian', 'Barrier', 'Compound', 'CBond', 'Lookback', 'OptStock'. Смотрите instadd, чтобы создать заданные типы.

пример

[Price,PriceTree] = crrprice(___,Options) добавляет дополнительный входной параметр для Options.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите дерево CRR и инструменты из файла данных deriv.mat. Оцените барьер и lookback опции, содержавшиеся в инструментальном наборе. 

load deriv.mat; 
CRRSubSet = instselect(CRRInstSet,'Type', ... 
{'Barrier', 'Lookback'}); 

instdisp(CRRSubSet)
Index Type    OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt BarrierSpec Barrier Rebate Name     Quantity
1     Barrier call    105    01-Jan-2003    01-Jan-2006    1           ui          102     0      Barrier1 1       
 
Index Type     OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt Name      Quantity
2     Lookback call    115    01-Jan-2003    01-Jan-2006    0           Lookback1 7       
3     Lookback call    115    01-Jan-2003    01-Jan-2007    0           Lookback2 9

Оцените барьер и lookback опции.

[Price, PriceTree] = crrprice(CRRTree,CRRSubSet)
Price = 3×1

   12.1272
    7.6015
   11.7772


PriceTree = struct with fields:
    FinObj: 'BinPriceTree'
     PTree: {1x5 cell}
      tObs: [0 1 2 3 4]
      dObs: [731582 731947 732313 732678 733043]

Можно использовать treeviewer, чтобы видеть цены на эти три инструмента вдоль ценового дерева.

Входные параметры

свернуть все

Древовидная структура курса акций, заданная при помощи crrtree.

Типы данных: struct

Переменная Instrument, содержащая набор инструментов NINST, заданное использование instadd. Инструменты категоризированы типом; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных является вектором - строкой или вектором символов для каждого инструмента.

Типы данных: struct

(Необязательно) Производные оценивая структуру опций, созданное использование derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Цена за каждый инструмент, возвращенный как NINST-by-1 вектор. Цены вычисляются обратным динамическим программированием на дереве запаса. Если инструмент не может быть оценен, NaN возвращен в той записи.

Связанные функции оценки одно типа:

  • asianbycrr: Оцените азиатскую опцию от дерева CRR.

  • barrierbycrr: Оцените барьерный опцион из дерева CRR.

  • cbondbycrr: Ценовые конвертируемые облигации от дерева CRR.

  • compoundbycrr: Оцените составную опцию от дерева CRR.

  • lookbackbycrr: Оцените lookback опцию от дерева CRR.

  • optstockbycrr: Оцените американца, Бермуды или европейскую опцию от дерева CRR.

Древовидная структура цен на инструменты, возвращенных как структура MATLAB® деревьев, содержащих векторы цен на инструменты и начисленных процентов, и вектор времен наблюдения для каждого узла. В PriceTree:

  • PriceTree.PTree содержит чистые цены.

  • PriceTree.tObs содержит времена наблюдения.

  • PriceTree.dObs содержит даты наблюдения.

Смотрите также

| | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте