Цены на инструменты от дерева Кокса-Росса-Рубинштейна
[Price,PriceTree] = crrprice(CRRTree,InstSet)[Price,PriceTree] = crrprice(___,Options)[ вычисляет цены фондового опциона с помощью биномиального дерева CRR, созданного с Price,PriceTree] = crrprice(CRRTree,InstSet)crrtree. Оценены все инструменты, содержавшиеся в переменной финансового инструмента, InstSet.
crrprice обрабатывает инструментальные типы: 'Asian', 'Barrier', 'Compound', 'CBond', 'Lookback', 'OptStock'. Смотрите instadd, чтобы создать заданные типы.
Загрузите дерево CRR и инструменты из файла данных deriv.mat. Оцените барьер и lookback опции, содержавшиеся в инструментальном наборе.
load deriv.mat; CRRSubSet = instselect(CRRInstSet,'Type', ... {'Barrier', 'Lookback'}); instdisp(CRRSubSet)
Index Type OptSpec Strike Settle ExerciseDates AmericanOpt BarrierSpec Barrier Rebate Name Quantity 1 Barrier call 105 01-Jan-2003 01-Jan-2006 1 ui 102 0 Barrier1 1 Index Type OptSpec Strike Settle ExerciseDates AmericanOpt Name Quantity 2 Lookback call 115 01-Jan-2003 01-Jan-2006 0 Lookback1 7 3 Lookback call 115 01-Jan-2003 01-Jan-2007 0 Lookback2 9
Оцените барьер и lookback опции.
[Price, PriceTree] = crrprice(CRRTree,CRRSubSet)
Price = 3×1
12.1272
7.6015
11.7772
PriceTree = struct with fields:
FinObj: 'BinPriceTree'
PTree: {1x5 cell}
tObs: [0 1 2 3 4]
dObs: [731582 731947 732313 732678 733043]
Можно использовать treeviewer, чтобы видеть цены на эти три инструмента вдоль ценового дерева.
cbondbycrr | crrsens | crrtree | instadd | instcbond