date2time

Время и частота с дат

Синтаксис

[Times,F] = date2time(Settle,Dates,Compounding,Basis,EndMonthRule)

Аргументы

Settle

Расчетный день. Вектор последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Dates

Вектор дат, соответствующих значению соединения.

Compounding

(Необязательно) Скалярное значение, представляющее уровень, на котором входные нулевые уровни были составлены, когда пересчитано на год. Этот аргумент определяет формулу для коэффициентов дисконтирования:

Compounding = 1, 2, 3, 4, 6, 12 (значение по умолчанию = 2.)

Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F является частотой соединения, Z, является нулевым уровнем, и T является временем в периодических модулях; например, T = F является одним годом.

Compounding = 365

Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F является номером дней в базисном году и T, является многими днями, истекшими вычисленный основанием.

Compounding = −1

Disc = exp(-T*Z), где T время в годах.

Basis

(Необязательно) основание Дневного количества инструмента. Вектор целых чисел.

  •  0 = фактический/фактический (значение по умолчанию)

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (BMA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите основание.

EndMonthRule

(Необязательно) правило Конца месяца. Вектор. Это правило применяется только, когда Maturity является датой конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней. 0 = игнорирует правило, означая, что дата купонного платежа связи всегда является тем же числовым днем месяца. 1 = установленное правило о (значении по умолчанию), означая, что дата купонного платежа связи всегда является прошлым фактическим днем месяца.

Описание

[Times,F] = date2time(Settle,Dates,Compounding,Basis,EndMonthRule) вычисляет факторы времени, соответствующие составленным кавычкам уровня вне расчетного дня.

Times является вектором факторов времени.

F является скаляром связанных частот соединения.

Примечание

Чтобы получить точные результаты этой функции, аргументы Basis и Dates должны быть сопоставимыми. Если аргумент Dates содержит месяцы, которые имеют 31 день, Basis должен быть одним из значений, которые позволяют месяцам содержать больше чем 30 дней; например, Basis = 0, 3 или 7.

date2time является инверсией time2date.

Представлено до R2006a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте