Определите подразумеваемую волатильность с помощью Черной модели ценообразования опционов
Volatility = impvbyblk(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,OptPrice)
Volatility = impvbyblk(___,Name,Value)
задает опции с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.Volatility
= impvbyblk(___,Name,Value
)
[1] Jäckel, Питер. "Давайте будем рациональны". Журнал Wilmott., январь 2015 (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/wilm.10395).