Определите цены опции или чувствительность с помощью модели ценообразования опционов Блэка-Шоулза
PriceSens = optstocksensbyblk(RateSpec,StockSpec,Settle,Maturity,OptSpec,Strike)
PriceSens = optstocksensbyblk(___,Name,Value)
вычисляет цены опции на фьючерсы с помощью Черной модели ценообразования опционов. PriceSens
= optstocksensbyblk(RateSpec
,StockSpec
,Settle
,Maturity
,OptSpec
,Strike
)
optstocksensbyblk
вычисляет цены опции или чувствительность на фьючерсах и вперед. Если ForwardMaturity
не передается, функция вычисляет цены или чувствительность будущих опций. Если ForwardMaturity
передается, функция вычисляет цены или чувствительность прямых опций. Это указатели на функцию несколько типов базовых активов, например, запасов и предметов потребления. Для получения дополнительной информации о спецификации базового актива смотрите stockspec
.
добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение" для PriceSens
= optstocksensbyblk(___,Name,Value
)ForwardMaturity
и OutSpec
, чтобы вычислить цены опции или чувствительность на форвардах с помощью Черной модели ценообразования опционов.