Exponenta Banner

intenvsens

Инструментальная цена и чувствительность от набора кривых нулевой ширины

свернуть все на странице

Синтаксис

[Delta,Gamma,Price] = intenvprice(RateSpecInstSet)

Описание

пример

[Delta,Gamma,Price] = intenvprice(RateSpecInstSet) вычисляет долларовые цены и ценовую чувствительность для инструментов, которые используют структуру уровня облигации с нулевым купоном.

intenvsens обрабатывает следующие инструментальные типы: 'Bond', 'CashFlow', 'Fixed', 'Float', 'Swap'. Смотрите instadd для получения информации о построении заданных типов.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите дерево и инструменты из файла данных deriv.mat и используйте intenvprice, чтобы вычислить долларовые цены и чувствительность для инструментов, которые используют структуру уровня облигации с нулевым купоном.

load deriv.mat
instdisp(ZeroInstSet)
Index Type CouponRate Settle         Maturity       Period Basis EndMonthRule IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face Name    Quantity
1     Bond 0.04       01-Jan-2000    01-Jan-2003    1      NaN   NaN          NaN       NaN             NaN            NaN       NaN  4% bond 100     
2     Bond 0.04       01-Jan-2000    01-Jan-2004    2      NaN   NaN          NaN       NaN             NaN            NaN       NaN  4% bond  50     
 
Index Type  CouponRate Settle         Maturity       FixedReset Basis Principal Name     Quantity
3     Fixed 0.04       01-Jan-2000    01-Jan-2003    1          NaN   NaN       4% Fixed 80      
 
Index Type  Spread Settle         Maturity       FloatReset Basis Principal Name       Quantity
4     Float 20     01-Jan-2000    01-Jan-2003    1          NaN   NaN       20BP Float 8       
 
Index Type LegRate    Settle         Maturity       LegReset Basis Principal LegType Name         Quantity
5     Swap [0.06  20] 01-Jan-2000    01-Jan-2003    [1  1]   NaN   NaN       [NaN]   6%/20BP Swap 10      
 

[Delta,Gamma] = intenvsens(ZeroRateSpec,ZeroInstSet)
Delta = 5×1

 -272.6403
 -347.4386
 -272.6403
   -1.0445
 -282.0405


Gamma = 5×1
103 ×

    1.0298
    1.6227
    1.0298
    0.0033
    1.0596

Входные параметры

свернуть все

(Необязательно) спецификация Процентной ставки, заданная RateSpec, полученным ранее из intenvset или toRateSpec для IRDataCurve или toRateSpec для IRFunctionCurve.

Типы данных: struct

Переменная Instrument, содержащая набор инструментов, заданное использование instadd. Инструменты категоризированы типом; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных является вектором - строкой или вектором символов для каждого инструмента.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Скорость изменения цен на инструменты относительно переключает на нижний регистр наблюдаемую кривую нулевой ширины, возвращенную как много инструментов (NINST) количеством кривых (NUMCURVES) матрица. Delta вычисляется конечными разностями.

Примечание

Чувствительность Delta возвращена как долларовая чувствительность. Чтобы найти чувствительность на доллар, разделитесь на соответствующую инструментальную цену.

Скорость изменения инструментальных дельт относительно переключает на нижний регистр наблюдаемую кривую нулевой ширины, возвращенную как много инструментов (NINST) количеством кривых (NUMCURVES) матрица. Gamma вычисляется конечными разностями.

Примечание

Чувствительность Gamma возвращена как долларовая чувствительность. Чтобы найти чувствительность на доллар, разделитесь на соответствующую инструментальную цену.

Цены на каждый инструмент, возвращенный как много инструментов (NINST) количеством кривых (NUMCURVES) матрица. Если инструмент не может быть оценен, NaN возвращен в той записи.

Смотрите также

| | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка