Exponenta Banner

hjmsens

Цены на инструменты и чувствительность от дерева процентной ставки Хита-Джарроу-Мортона

свернуть все на странице

Синтаксис

[Delta,Gamma,Vega,Price] = hjmsens(HJMTree,InstSet)
[Delta,Gamma,Vega,Price] = hjmsens(___,Options)

Описание

пример

[Delta,Gamma,Vega,Price] = hjmsens(HJMTree,InstSet) вычисляет инструментальную чувствительность и цены на инструменты с помощью дерева процентной ставки, созданного с функцией hjmtree. Вся чувствительность возвращена как долларовая чувствительность. Чтобы найти чувствительность на доллар, разделитесь на соответствующую инструментальную цену.

hjmsens обрабатывает инструментальные типы: 'Bond', 'CashFlow', 'OptBond', 'OptEmBond', 'OptEmBond', 'OptFloat', 'OptEmFloat', 'Fixed', 'Float', 'Cap', 'Floor', 'RangeFloat', 'Swap'. Смотрите instadd для получения информации об инструментальных типах.

пример

[Delta,Gamma,Vega,Price] = hjmsens(___,Options) добавляет дополнительный входной параметр для Options.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите дерево и инструменты из файла данных deriv.mat. Вычислите Delta и Gamma для прописной буквы и инструментов связи, содержавшихся в инструментальном наборе. 

load deriv.mat; 
HJMSubSet = instselect(HJMInstSet,'Type', {'Bond', 'Cap'}); 
instdisp(HJMSubSet)
Index Type CouponRate Settle         Maturity       Period Basis EndMonthRule IssueDate FirstCouponDate LastCouponDate StartDate Face Name    Quantity
1     Bond 0.04       01-Jan-2000    01-Jan-2003    1      NaN   NaN          NaN       NaN             NaN            NaN       NaN  4% bond 100     
2     Bond 0.04       01-Jan-2000    01-Jan-2004    2      NaN   NaN          NaN       NaN             NaN            NaN       NaN  4% bond  50     
 
Index Type Strike Settle         Maturity       CapReset Basis Principal Name   Quantity
3     Cap  0.03   01-Jan-2000    01-Jan-2004    1        NaN   NaN       3% Cap 30

Вычислите Delta и Gamma для инструментов связи и прописной буквы. 

[Delta, Gamma] = hjmsens(HJMTree, HJMSubSet)
Warning: Not all cash flows are aligned with the tree. Result will be approximated.

Delta = 3×1

 -272.6462
 -347.4315
  294.9700


Gamma = 3×1
103 ×

    1.0299
    1.6227
    6.8526

Входные параметры

свернуть все

Древовидная структура процентной ставки, заданная при помощи hjmtree.

Типы данных: struct

Переменная Instrument, содержащая набор инструментов NINST, заданное использование instadd. Инструменты категоризированы типом; каждый тип может иметь различные поля данных. Сохраненное поле данных является вектором - строкой или вектором символов для каждого инструмента.

Типы данных: struct

Производные оценивая структуру опций, созданное использование derivset.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Скорость изменения цен на инструменты относительно изменений в процентной ставке, возвращенной как NINST-by-1 вектор дельт. Delta вычисляется конечными разностями в вызовах hjmtree.

Примечание

Delta вычисляется на основе сдвигов урожая 100 пунктов.

Скорость изменения инструментальных дельт относительно изменений в процентной ставке, возвращенной как NINST-by-1 вектор гамм. Gamma вычисляется конечными разностями в вызовах hjmtree.

Примечание

Gamma вычисляется на основе сдвигов урожая 100 пунктов.

Скорость изменения цен на инструменты относительно изменений в энергозависимости, возвращенной как NINST-by-1 вектор Лас-Вегаса. Энергозависимость σ(t,T) из процентной ставки. Vega вычисляется конечными разностями в вызовах hjmtree. Для получения информации о процессе энергозависимости смотрите hjmvolspec.

Примечание

Vega вычисляется на основе 1%, переключают процесс энергозависимости на нижний регистр.

Цена каждого инструмента, возвращенного как NINST-by-1 вектор. Цены вычисляются обратным динамическим программированием на дереве процентной ставки. Если инструмент не может быть оценен, NaN возвращен в той записи.

Смотрите также

| | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка