Оценка портфеля

Управляйте портфелями инструментов, выполните хеджирование портфеля и изменение баланса

Функции

развернуть все

instaddДобавьте типы, чтобы оснастить набор
instaddfieldДобавьте новые инструменты, чтобы оснастить набор
instdeleteДополнение инструмента установлено путем соответствия с условиями
instdispОтобразите инструменты
instfieldsПеречислите имена полей
instfindПоисковые инструменты для соответствия с условиями
instgetДанные из инструментальной переменной
instgetcellДанные и контекст от инструментальной переменной
instlengthСчитайте инструменты
instselectСоздайте инструментальное подмножество путем соответствия с условиями
instsetfieldДобавьте или сбросьте данные для существующих инструментов
insttypesПеречислите типы
intenvsetУстановите свойства структуры процентной ставки
hedgeoptВыделите оптимальную преграду для целевых затрат или чувствительности
hedgeslfСамофинансирующаяся преграда

Примеры и руководства

Создание портфеля

Создание портфеля

Используйте функцию instadd, чтобы создать инструментальный портфель или добавить новые инструменты в существующий портфель.

Добавление инструментов к существующему портфелю

Используйте функцию instadd, чтобы добавить дополнительные инструменты в существующий инструментальный портфель.

Инструментальная конструкция и управление портфелем

Можно создать инструменты и управлять набором инструментов как портфель.

Работа с портфелем

Хеджирование функций

Financial Instruments Toolbox™ предлагает две функции для оценки фундаментального компромисса хеджирования, hedgeopt и hedgeslf.

Оценка портфеля Используя модель Black-Derman-Toy

Этот пример иллюстрирует, как Financial Instruments Toolbox™ используется, чтобы создать дерево Black-Derman-Toy (BDT) и оценить портфель инструментов с помощью модели BDT.

Оценка и хеджирование портфеля Используя черную-Karasinski модель

Этот пример иллюстрирует, как MATLAB® может использоваться, чтобы создать портфель ценных бумаг производных процентной ставки и оценить его с помощью Черной-Karasinski модели процентной ставки.

Определение ограничений с ConSet

Задайте набор линейных ограничений неравенства для инструментов в вашем портфеле с помощью ConSet.

Хеджирование с ограниченными портфелями

Примеры, чтобы продемонстрировать хеджирование с ограниченными портфелями.

Концепции

Хеджирование

Хеджирование является важным соображением в современных финансах.

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте