lookbackbycrr

Цена lookback опция от дерева бинома Кокса-Росса-Рубинштейна

Синтаксис

Price = lookbackbycrr(CRRTree,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)
Price = lookbackbycrr(___,AmericanOpt)

Описание

пример

Price = lookbackbycrr(CRRTree,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) цены lookback опции с помощью дерева бинома Кокса-Росса-Рубинштейна.

пример

Price = lookbackbycrr(___,AmericanOpt) добавляет дополнительный аргумент для AmericanOpt.

Примеры

свернуть все

Этот пример показывает, как оценить lookback опцию с помощью биномиального дерева CRR путем загрузки файла deriv.mat, который обеспечивает CRRTree. Структура CRRTree содержит спецификацию запаса, и информация времени должна была оценить опцию.

load deriv.mat;

OptSpec = 'Call';
Strike = 115;
Settle = '01-Jan-2003';
ExerciseDates = '01-Jan-2006';

Price = lookbackbycrr(CRRTree, OptSpec, Strike, Settle, ... 
ExerciseDates)
Price = 7.6015

Входные параметры

свернуть все

Древовидная структура запаса для дерева бинома Кокса-Росса-Рубинштейна, заданного при помощи crrtree.

Типы данных: struct

Определение опции, заданной как 'call' или 'put' с помощью вектора символов или NINST-by-1 массив ячеек из символьных векторов для 'call' или 'put'.

Типы данных: char | cell

Значение цены исполнения опциона опции, заданное с неотрицательным целым числом с помощью NINST-by-1 матрица значений цены исполнения опциона. Каждая строка является расписанием для одной опции.

Чтобы вычислить значение плавающей забастовки lookback опция, Strike должен быть задан как NaN. Плавающая забастовка lookback опции также известна как средние опции забастовки.

Типы данных: double

Расчетный день или торговая дата lookback опции, заданной как NINST-by-1 матрица урегулирования или торговых дат с помощью последовательных чисел даты или векторов символов даты.

Примечание

Дата Settle каждой lookback опции назначена к ValuationDate дерева запаса. lookback аргумент, Settle, проигнорирован.

Типы данных: double | char

Даты осуществления опции, заданные как последовательный номер даты или вектор символов даты:

  • Для европейской опции используйте матрицу aNINST-by-1 дат осуществления. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции на дате окончания срока действия опции существует только один ExerciseDates.

  • Для американской опции используйте NINST-by-2 вектор контуров даты осуществления. Опция может быть осуществлена в любую древовидную дату между или включая пару дат на той строке. Если только одна non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates является NINST-by-1 вектор последовательных чисел даты или массива ячеек из символьных векторов, опция может быть осуществлена между ValuationDate дерева запаса и одним перечисленным ExerciseDates.

Типы данных: double | char

(Необязательно) тип Опции, заданный как NINST-by-1 целое число, отмечает с помощью значений:

  • 0 — Европеец

  • 1 — Американец

Типы данных: single | double

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены за lookback опции во время 0, возвращенный как NINST-by-1 вектор. Оценка lookback опций сделана с помощью Белый как оболочка (1993). Поэтому для этих опций нет никаких уникальных цен на древовидные узлы за исключением корневого узла.

Ссылки

[1] Оболочка J. и A. Белый. "Эффективные Процедуры для Оценки европейских и американских Зависимых от предшествующего пути развития Опций". Журнал Производных. Осень 1993 года, стр 21–31.

Представлено до R2006a

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте