lookbackbycvgsg

Вычислите цены европейских lookback опций с помощью моделей Конз-Висванэзэна и Гольдмана-Созин-Гэтто

свернуть все на странице

Синтаксис

Price = lookbackbycvgsg(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)
Price = lookbackbycvgsg(___,Name,Value)

Описание

пример

Price = lookbackbycvgsg(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates) возвращает цены европейских lookback опций с помощью моделей Конз-Висванэзэна и Гольдмана-Созин-Гэтто. lookbackbycvgsg вычисляет цены зафиксированного европейца - и плавающая забастовка lookback опции. Чтобы вычислить значение плавающей забастовки lookback опция, Strike должен быть задан как NaN. Модель Гольдмана-Созин-Гэтто используется для плавающей забастовки lookback опции. Модель Conze-Viswanathan используется для фиксированной забастовки lookback опции.

пример

Price = lookbackbycvgsg(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Задайте RateSpec. 

StartDates = 'Jan-1-2013';
EndDates = 'Jan-1-2014';
Rates = 0.042;
Compounding = -1;
RateSpec = intenvset('ValuationDate', StartDates, 'StartDates', StartDates,...
'EndDates', EndDates, 'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding)
RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: -1
             Disc: 0.9589
            Rates: 0.0420
         EndTimes: 1
       StartTimes: 0
         EndDates: 735600
       StartDates: 735235
    ValuationDate: 735235
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Задайте StockSpec. 

AssetPrice = 50;
Sigma = 0.36;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice)
StockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'StockSpec'
              Sigma: 0.3600
         AssetPrice: 50
       DividendType: []
    DividendAmounts: 0
    ExDividendDates: []

Задайте плавание lookback опции. 

Settle   = 'Jan-1-2013';
Maturity = 'April-1-2013'; 
OptSpec = {'put';'call'};
Strike = NaN;

Вычислите цену европейца, плавающего lookback опции. 

Price = lookbackbycvgsg(RateSpec, StockSpec, OptSpec, Strike, Settle, Maturity)
Price = 2×1

    7.2581
    6.9777
Скрипт Open Live Script

Задайте RateSpec. 

StartDates = 'Jan-1-2013';
EndDates = 'Jan-1-2014';
Rates = 0.045;
Compounding = -1;
RateSpec = intenvset('ValuationDate', StartDates, 'StartDates', StartDates,...
'EndDates', EndDates, 'Rates', Rates,'Compounding', Compounding)
RateSpec = struct with fields:
           FinObj: 'RateSpec'
      Compounding: -1
             Disc: 0.9560
            Rates: 0.0450
         EndTimes: 1
       StartTimes: 0
         EndDates: 735600
       StartDates: 735235
    ValuationDate: 735235
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1

Задайте StockSpec. 

AssetPrice = 102;
Sigma = 0.45;
StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice)
StockSpec = struct with fields:
             FinObj: 'StockSpec'
              Sigma: 0.4500
         AssetPrice: 102
       DividendType: []
    DividendAmounts: 0
    ExDividendDates: []

Задайте фиксированные lookback опции. 

Settle   = 'Jan-1-2013';
Maturity = 'July-1-2013'; 
OptSpec = {'put';'call'};
Strike = [98;101];

Оцените зафиксированные lookback опции европейца. 

Price = lookbackbycvgsg(RateSpec, StockSpec, OptSpec, Strike, Settle, Maturity)
Price = 2×1

   18.3130
   30.4021

Входные параметры

свернуть все

Структура термина процентной ставки (пересчитанный на год и постоянно составляемый), заданный RateSpec получена из intenvset. Для получения информации о спецификации процентной ставки смотрите intenvset.

Типы данных: struct

Спецификация запаса для базового актива. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec.

stockspec обрабатывает несколько типов базовых активов. Например, для физических предметов потребления цена представлена StockSpec.Asset, энергозависимость представлена StockSpec.Sigma, и урожай удобства представлен StockSpec.DividendAmounts.

Типы данных: struct

Определение опции как 'call' или 'put', заданный как NINST-by-1 массив ячеек из символьных векторов.

Типы данных: char | cell

Значения цены исполнения опциона опции, заданные как целое число с помощью NINST-by-1 вектор значений цены исполнения опциона.

Типы данных: single | double

Урегулирование или торговая дата lookback опции, заданной как векторы символов даты или как последовательные числа даты с помощью NINST-by-1 векторный массив или массив ячеек дат вектора символов.

Типы данных: double | char | cell

Европейская дата окончания срока действия опции, заданная как векторы символов даты или как последовательные числа даты с помощью NINST-by-1 векторный массив или массив ячеек дат вектора символов.

Типы данных: double | char | cell

Аргументы в виде пар имя-значение

Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: Price = lookbackbycvgsg(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,'AssetMinMax',AssetMinMax)

Максимальная или минимальная цена базового актива, заданная как пара, разделенная запятой, состоящая из 'AssetMinMax' и NINST-by-1 вектор.

Типы данных: single | double

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемые цены lookback опции, возвращенной как NINST-by-1 вектор.

Ссылки

[1] Оболочка, J. C. Опции, фьючерсы и другие производные 5-й выпуск. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 2002.

Смотрите также

| | | |

Темы

Введенный в R2014a

Документация Financial Instruments Toolbox
Поддержка
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте