Ценовой европеец или американские lookback опции с помощью симуляций Монте-Карло
[Price,Paths,Times,Z]
= lookbackbyls(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)[Price,Paths,Times,Z]
= lookbackbyls(___,Name,Value)[ возвращает цены lookback опций с помощью модели Лонгштафф-Шварца для симуляций Монте-Карло. Price,Paths,Times,Z]
= lookbackbyls(RateSpec,StockSpec,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates)lookbackbyls вычисляет цены европейских и американских lookback опций.
Для американских опций метод наименьших квадратов Лонгштафф-Шварца вычисляет раннюю премию осуществления.
lookbackbyls вычисляет значения фиксированных - и плавающая забастовка lookback опции. Чтобы вычислить значение плавающей забастовки lookback опция, Strike должен быть задан как NaN.
Задайте RateSpec.
StartDates = 'Jan-1-2013'; EndDates = 'Jan-1-2014'; Rates = 0.042; Compounding = -1; RateSpec = intenvset('ValuationDate', StartDates, 'StartDates', StartDates,... 'EndDates', EndDates, 'Rates', Rates, 'Compounding', Compounding)
RateSpec = struct with fields:
FinObj: 'RateSpec'
Compounding: -1
Disc: 0.9589
Rates: 0.0420
EndTimes: 1
StartTimes: 0
EndDates: 735600
StartDates: 735235
ValuationDate: 735235
Basis: 0
EndMonthRule: 1
Задайте StockSpec.
AssetPrice = 50; Sigma = 0.36; StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice)
StockSpec = struct with fields:
FinObj: 'StockSpec'
Sigma: 0.3600
AssetPrice: 50
DividendType: []
DividendAmounts: 0
ExDividendDates: []
Задайте плавание lookback опция.
Settle = 'Jan-1-2013'; Maturity = 'April-1-2013'; OptSpec = 'put'; Strike = NaN;
Вычислите цену европейца, плавающего lookback опция.
Price = lookbackbyls(RateSpec, StockSpec, OptSpec, Strike, Settle, Maturity)
Price = 6.6471
Задайте RateSpec.
StartDates = 'Jan-1-2013'; EndDates = 'Jan-1-2014'; Rates = 0.045; Compounding = -1; RateSpec = intenvset('ValuationDate', StartDates, 'StartDates', StartDates,... 'EndDates', EndDates, 'Rates', Rates,'Compounding', Compounding)
RateSpec = struct with fields:
FinObj: 'RateSpec'
Compounding: -1
Disc: 0.9560
Rates: 0.0450
EndTimes: 1
StartTimes: 0
EndDates: 735600
StartDates: 735235
ValuationDate: 735235
Basis: 0
EndMonthRule: 1
Задайте StockSpec.
AssetPrice = 102; Sigma = 0.45; StockSpec = stockspec(Sigma, AssetPrice)
StockSpec = struct with fields:
FinObj: 'StockSpec'
Sigma: 0.4500
AssetPrice: 102
DividendType: []
DividendAmounts: 0
ExDividendDates: []
Задайте фиксированную lookback опцию.
Settle = 'Jan-1-2013'; Maturity = 'July-1-2013'; OptSpec = 'call'; Strike = 98;
Вычислите цену зафиксированной lookback опции европейца.
Price = lookbackbyls(RateSpec, StockSpec, OptSpec, Strike, Settle, Maturity)
Price = 30.2368
StockSpec — Спецификация запаса для базового активаСпецификация запаса для базового актива. Для получения информации о спецификации запаса смотрите stockspec.
stockspec обрабатывает несколько типов базовых активов. Например, для физических предметов потребления цена представлена StockSpec.Asset, энергозависимость представлена StockSpec.Sigma, и урожай удобства представлен StockSpec.DividendAmounts.
Типы данных: struct
OptSpec — Определение опции 'call' или 'put' | массив ячеек из символьных векторовОпределение опции как 'call' или 'put', заданный как NINST-by-1 массив ячеек из символьных векторов.
Типы данных: char | cell
Strike — Значения цены исполнения опциона опцииЗначения цены исполнения опциона опции, заданные как целое число с помощью NINST-by-1 вектор значений цены исполнения опциона.
Типы данных: single | double
Settle — Урегулирование или торговая датаУрегулирование или торговая дата lookback опции, заданной как векторы символов даты или как последовательные числа даты с помощью NINST-by-1 векторный массив или массив ячеек дат вектора символов.
Типы данных: double | char | cell
ExerciseDates — Матрица осуществления вызываемые или даты с правом досрочного погашения европейских или американских опцийМатрица осуществления вызываемые или даты с правом досрочного погашения европейских или американских опций, заданных как векторы символов даты или как последовательные числа даты можно следующим образом:
Европейская опция — NINST-by-1 вектор дат осуществления. Для европейской опции существует только одна дата осуществления, которая является датой окончания срока действия опции.
Американская опция — NINST-by-2 вектор контуров даты осуществления. Для каждого инструмента опция осуществлена в любую дату купона между или включая пару дат на той строке. Если только одна non-NaN дата перечислена, или если ExerciseDates является NINST-by-1 вектор последовательных чисел даты или массива ячеек из символьных векторов, опция осуществлена между Settle и одной перечисленной датой осуществления.
Типы данных: double | char | cell
Укажите необязательные аргументы в виде пар ""имя, значение"", разделенных запятыми. Имя (Name) — это имя аргумента, а значение (Value) — соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
Price = lookbackbyls(RateSpec,StockSpec1,StockSpec2,Settle,Maturity,OptSpec,Strike,Corr,'AmericanOpt',1)'AmericanOpt' — Тип опции0 (значение по умолчанию) | скаляр со значением [0,1]Тип опции, заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'AmericanOpt' и целочисленного скаляра, отмечает с помощью этих значений:
0 — Европеец
1 — Американец
Для американских опций метод наименьших квадратов Лонгштафф-Шварца используется, чтобы вычислить раннюю премию осуществления. Для получения дополнительной информации о методе наименьших квадратов см. https://people.math.ethz.ch/%7Ehjfurrer/teaching/LongstaffSchwartzAmericanOptionsLeastSquareMonteCarlo.pdf.
Типы данных: single | double
'NumTrials' — Скалярное количество независимых демонстрационных путей 1000 (значение по умолчанию) | неотрицательное скалярное целое числоСкалярное количество независимых демонстрационных путей (испытания симуляции), заданный как пара, разделенная запятой, состоящая из 'NumTrials' и неотрицательного целого числа.
Типы данных: single | double
'NumPeriods' — Скалярное количество периодов симуляции на испытание100 (значение по умолчанию) | неотрицательное скалярное целое числоСкалярное количество периодов симуляции на испытание, заданное как пара, разделенная запятой, состоящая из 'NumPeriods' и неотрицательного целого числа. NumPeriods рассматривается только при оценке европейских lookback опций. Для американских lookback опций NumPeriods равен номеру дней осуществления во время жизни опции.
Типы данных: single | double
Z Массив временных рядов зависимых случайных варьируемых величинМассив временных рядов зависимых случайных варьируемых величин, заданных как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Z' и NumPeriods-by-1-by-NumTrials трехмерный массив. Значение Z генерирует вектор Броуновского движения (то есть, Винеровские процессы), который управляет симуляцией.
Типы данных: single | double
'Antithetic' — Индикатор для прямо противоположной выборкиfalse
(значение по умолчанию) | скалярный логический флаг со значением true или falseИндикатор для прямо противоположной выборки, заданной как пара, разделенная запятой, состоящая из 'Antithetic' и значение true или false.
Типы данных: логический
Price — Ожидаемая цена lookback опцииОжидаемая цена lookback опции, возвращенной как 1-by-1 скаляр.
Пути Моделируемые пути коррелированых переменных состоянияМоделируемые пути коррелированых переменных состояния, возвращенных как NumPeriods + 1-by-1-by-NumTrials 3-D массив временных рядов. Каждая строка Paths является транспонированием вектора состояния X (t) во время t для данного испытания.
\times Времена наблюдения сопоставлены с моделируемыми путямиВремена наблюдения сопоставлены с моделируемыми путями, возвращенными, как NumPeriods + 1-by-1 вектор-столбец времен наблюдения сопоставлен с моделируемыми путями. Каждый элемент Times сопоставлен с соответствующей строкой Paths.
Z Массив временных рядов зависимых случайных варьируемых величинМассив временных рядов зависимых случайных варьируемых величин, возвращенных как NumPeriods-by-1-by-NumTrials трехмерный массив, когда Z задан как входной параметр. Если входной параметр Z не задан, то выходной аргумент Z содержит случайные варьируемые величины, сгенерированные внутренне.
[1] Оболочка, J. C. Опции, фьючерсы и другие производные 5-й выпуск. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 2002.
intenvset | lookbackbycvgsg | lookbacksensbycvgsg | lookbacksensbyls | stockspec
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.